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Ouvrage

H 1 An introduction to continuous-time stochastic processes:
theory, models, and applications to finance, biology, and medicine

Capasso, Vincenzo (Principal) ; Bakstein, David (Co-auteur)

Birkhäuser

2015

xvi; 482 p.

978-1-4939-2756-2

00039974

60-01 ; 60Fxx ; 60Gxx ; 60G07 ; 60G10 ; 60G15 ; 60G22 ; 60G44 ; 60G51 ; 60G52 ; 60G57 ; 60H05 ; 60H10 ; 60H30 ; 60J25 ; 60J35 ; 60J60 ; 60J65 ; 60K35 ; 91GXX ; 92Bxx ; 93E05 ; 93E15

processus stochastique # martingale # calcul de Ito # équation différentielle stochastique # processus gaussien # processus de Markov # processus de Lévy # bruit blanc # finance # assurance # biologie # médecine

Ville d'édition : New York ; Heidelberg

Pays d'édition : États-Unis ; Allemagne

Langue : Anglais

N° édition : 3rd ed.

EAN13 : 9781493927562

ISSN : 2164-3679

Collation : 24 cm#rel.#index

Collection : Modeling and simulation in science, engineering and technology

Localisation : Ouvrage RdC (CAPA)

Type d'ouvrage : Monographie

Disponibilité : empruntable


Exemplaires

Nbre d'exemplaires : 1
Cote Code barre Commentaire
1 00039974 [disponible]
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