contrôle stochastique optimal # problème de cible stochastique # équation différentielle stochastique rétrograde # mathématique financière # méthode des différences finies # équation de Hamilton-Jacobi-Bellman # solution de viscosité # finance quantitative # programmation dynamique # couverture en quantile # modèle de Black-Scholes # illiquidité # formule de Ito

Ville d'édition : New York ; Toronto

Pays d'édition : États-Unis ; Canada

Langue : Anglais

EAN13 : 9781461442851

ISSN : 1069-5273

Collation : 24 cm#rel.

Collection : Fields institute monographs

N° de collection : 0029

Localisation : Collection 1er étage

Type d'ouvrage : Monographie

Disponibilité : empruntable

Niveau d'autorisation : Public

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