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Documents  Emery, M. | enregistrements trouvés : 12

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ISBN 978-3-540-60219-4

Lecture notes in mathematics , 1613

Localisation : Collection 1er étage

analyse stochastique # chaos multiplicatif # différentiabilité de fonction d'opérateur # existence de désintégration # fossé entre supermum passé et infimum futur de processus de # probabilité # processus de Lévy # processus de Markov # processus de Wiener # processus stochastique # propriété de Markov de temps local pour diffusion sur graphe # équation différentielle stochastique à saut analyse stochastique # chaos multiplicatif # différentiabilité de fonction d'opérateur # existence de désintégration # fossé entre supermum passé et infimum futur de processus de # probabilité # processus de Lévy # processus de Markov # processus de Wiener # processus stochastique # propriété de Markov de temps local pour diffusion sur graphe # équation différentielle stochastique à saut

60Gxx ; 60Hxx ; 60Jxx

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ISBN 978-3-540-61336-7

Lecture notes in mathematics , 1626

Localisation : Collection 1er étage

analyse stochastique # cohomologie de Bismut-Nualart-Pardoux # cohomologie de Hochschild entière # information de Kullback # martingale pure # mouvement brownien # probabilité # processus de Markov # processus stochastique # projection de diffusion sur filtration lente # topologie de Meyer # équation différentielle stochastique

60Gxx ; 60Hxx ; 60Jxx

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ISBN 978-3-540-62634-3

Lecture notes in mathematics , 1655

Localisation : Collection 1er étage

analyse stochastique # equation différentielle stochastique # espace # martingale # mesure # oscillation # processus de Markov # processus stochastique # topologie

60Gxx ; 60Hxx ; 60Jxx

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V


ISBN 978-3-540-64376-0

Lecture notes in mathematics , 1686

Localisation : Collection 1er étage

analyse stochastique # probabilité # processus de Markov # processus stochastique

60Gxx ; 60Hxx ; 60Jxx

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V

- 418 p.
ISBN 978-3-540-66342-3

Lecture notes in mathematics , 1709

Localisation : Collection 1er étage

probabilité # processus stochastique # chaîne de Markov # mouvement brownien # mersure # approximation stochastique # fonction de Lyapounov # attracteur # récurrence

60Gxx ; 60Hxx ; 60Jxx

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V

- 431 p.
ISBN 978-3-540-67314-9

Lecture notes in mathematics , 1729

Localisation : Collection 1er étage

probabilité # Kac # processus de Bessel # temps local # processus de Poisson et grandes déviations # processus de Markov avec sauts # arbre aléatoire # processus de diffusion # mouvement brownien # martingale

60Gxx ; 60Hxx ; 60Jxx

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V

- 349 p.
ISBN 978-3-540-67736-9

Lecture notes in mathematics , 1738

Localisation : Collection 1er étage

probabilité # martingale # variété différentiable # mouvement brownien # estimation non paramétrique # régression # fonctionnelle # variable aléatoire non commutative # entropie # matrice aléatoire

46L10 ; 60-01 ; 60-06 ; 60D05 ; 60G44 ; 62-01 ; 62-06 ; 60G05 ; 62J02 ; 81S25 ; 46L53

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V

- 497 p.
ISBN 978-3-540-00072-3

Lecture notes in mathematics , 1801

Localisation : Collection 1er étage

60Gxx ; 60Hxx ; 60Jxx ; 60-06

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V

- 446 p.
ISBN 978-3-540-20520-3

Lecture notes in mathematics , 1832

Localisation : Collection 1er étage

probabilité # intégrale stochastique # équation différentielle stochastique # mouvement brownien # environement aléatoire # EDP # matrice aléatoire # finance # rough path

60Gxx ; 60Hxx ; 60Jxx

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- 424 p.
ISBN 978-3-540-41659-3

Lecture notes in mathematics , 1755

Localisation : Collection 1er étage

théorie des probabilités # processus stochastique # calcul stochastique # convolution booléenne # martingale # diffusion # inégalité de Sobolev # mouvement brownien # processus de Levy

60Gxx ; 60Hxx ; 60Jxx

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V

- 417 p.
ISBN 978-3-540-30994-9

Lecture notes in mathematics , 1874

Localisation : Collection 1er étage

calcul stochastique # calcul stochastique quantique # probabilité # processus stochastique # Meyer Paul André

60-06 ; 60Gxx ; 60Hxx ; 60Jxx ; 91B28

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V

- 14 p.

Publication de l'Institut de Recherche Mathématique Avancée

Localisation : Salle de manutention

locale martingale # stopping times # predictable representation property # stochastic integrals

60G44 ; 60H05 ; 60G07

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