Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.

An introduction to continuous-time stochastic processes:
theory, models, and applications to finance, biology, and medicine
Capasso, Vincenzo ; Bakstein, David | Birkhäuser 2015

Ouvrage

y

- xvi; 482 p.
ISBN 978-1-4939-2756-2

Modeling and simulation in science, engineering and technology

Localisation : Ouvrage RdC (CAPA)

processus stochastique # martingale # calcul de Ito # équation différentielle stochastique # processus gaussien # processus de Markov # processus de Lévy # bruit blanc # finance # assurance # biologie # médecine

60-01 ; 60Fxx ; 60Gxx ; 60G07 ; 60G10 ; 60G15 ; 60G22 ; 60G44 ; 60G51 ; 60G52 ; 60G57 ; 60H05 ; 60H10 ; 60H30 ; 60J25 ; 60J35 ; 60J60 ; 60J65 ; 60K35 ; 91GXX ; 92Bxx ; 93E05 ; 93E15

... Lire [+]

Filtrer

Type
Domaine
Codes MSC

Ressources Electroniques

Books & Print journals

Recherche avancée


0
Z
RdC (APPLEBAUM)

théorie des probabilités # intégrale stochastique # équation différentielle stochastique # martingale avec des paramètres continus # mesure aléatoire # processus stable # intégration stochastique pour le processus de Lévy # variation régulière # fonction de Lyapunov

60-02 ; 60H10 ; 60H05 ; 60G44 ; 60G55 ; 60G57 ; 60G52

... Lire [+]

Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.

Levy processes and infinitely divisible distributions Sato, Ken-Iti | Cambridge University Press 1999

Ouvrage

V

- 486 p.
ISBN 978-0-521-55302-5

Cambridge studies in advanced mathematics , 0068

Localisation : Ouvrage RdC (SATO)

probabilité # processus stochastique # processus de Lévy # distribution # processus incrément indépendant # processus stable # loi indéfiniment divisible

60-02 ; 60G51 ; 60G18 ; 60E07 ; 60G52 ; 60J45

... Lire [+]

Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.

Integral equations with difference kernels on finite intervals Sakhnovich, Lev A. | Birkhäuser 2015

Ouvrage

V

- xviii; 226 p.
ISBN 978-3-319-16488-5

Operator theory: advances and applications , 0084

Localisation : Collection 1er étage

bezoutiant d'opérateur # identité d'opérateur # intervalle fini # noyau de W-différence # opérateur inversible # racine de fonction entière # sous-espace propre # système d'équation # théorie de la communication # théorie des processus stables # transformée de Fourier # équation intégrale

45A05 ; 47B38 ; 47A12 ; 60G12 ; 60G52

... Lire [+]

Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.

Heavy-tail phenomena:
probabilistic and statistical modeling
Resnick, Sidney I. | Springer 2007

Ouvrage

V

- xix; 404 p.
ISBN 978-0-387-24272-9

Springer series in operations research and financial engineering

Localisation : Ouvrage RdC (RESN)

application statistique # convergence faible # modélisation # processus de Poisson # distribution à queue lourde

60F17 ; 60F05 ; 60K25 ; 60K10 ; 60K30 ; 60G18 ; 60G51 ; 60G52 ; 60G55 ; 60G57 ; 60G70 ; 62G32 ; 62M10 ; 62E20 ; 62F10 ; 62F12 ; 62G30 ; 62G09 ; 62H20 ; 62P30 ; 62P05 ; 90B18 ; 90B15 ; 90B22 ; 68M20 ; 91B28 ; 91B30 ; 91B70 ; 62-02 ; 62Pxx ; 62-01

... Lire [+]

Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.

Essentials of stochastic processes Ito, Kiyosi | American Mathematical Society 2006

Ouvrage

V

- 171 p.
ISBN 978-0-8218-3898-3

Transaltions of mathematical monographs , 0231

Localisation : Collection 1er étage

processus stochastique # processus additif # processus stationnnaire # processus de Markov # diffusion # distribution stable # processus stable # processus à incrément indépendant # processus droit

60-02 ; 60E07 ; 60G10 ; 60J25 ; 60J60 ; 60G51 ; 60G52 ; 60J35

... Lire [+]