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Exponential stability of stochastic differential equations Mao, Xuerong | Marcel Dekker, Inc. 1994

Ouvrage

- 307 p.
Cote : 00016618
intégrale stochastique # semimartingale avec paramètres spatiaux # stabilité exponentielle du moment # stabilité exponentielle presque sûre # équation différentielle stochastique à retardement # équation différentielle stochastique #

34F05 ; 34K50 ; 60H05 ; 60H10 ; 60H30

Localisation : Ouvrage RdC (MAO)

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Backward stochastic differential equations El Karoui, Nicole ; Mazliak, Laurent | Longman 1997

Ouvrage

- 221 p.
Cote : 00022259
BSDE # analyse # control stochatique optimal # sytème stochastique # équation stochastique différentielle

49L20 ; 49L25 ; 60H30 ; 60H99 ; 90A10 ; 93E20

Localisation : Ouvrage RdC (Back)

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Stochastic processes, physics and geometry. Part I :
new interplays : a volume in honor of Sergio Albeverio#proceedings of the conference on infinite dimensional (stochastic) analysis and quantum physics held at Max Planck Institute for mathematics in the sciences#Janv.18-22 Gesztesy, Fritz ; Holden, Helge ; Jost, Jürgen | American Mathematical Society 2000

Congrès

- 333 p.
Cote : 00023970
probabilité # probabilité commutative # probabilité non-commutative # analyse stochastique # analyse sur les variétés # physique mathématique # théorie quantique # mécanique statistique # EDP # processus de la diffusion # équation d'évolution # processus gaussien # équation de Schrödinger # analyse en dimension infinie # application # forme de Dirichlet # physique quantique probabiliste # analyse fonctionnelle # spectre # évolution aléatoire

58J20 ; 60G15 ; 60G20 ; 60H07 ; 60H15 ; 60H30 ; 60J60 ; 60J65 ; 82B31 ; 82B44 ; 60H10 ; 58J65 ; 60H40

Localisation : Collection 1er étage;Réserve

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Stochastic processes, physics and geometry. Part II :
new interplays : a volume in honor of Sergio Albeverio#proceedings of the conference on infinite dimensional (stochastic) analysis and quantum physics held at Max Planck Institute for mathematics in the sciences#Janv.18-22 Gesztesy, Fritz ; Holden, Helge ; Jost, Jürgen | American Mathematical Society 2000

Congrès

- 647 p.
Cote : 00023971
probabilité # probabilité commutative # probabilité non-commutative # analyse stochastique # physique mathématique # théorie quantique # quantification# bruit blanc # probabilité quantique # forme de Dirichlet # physique quantique probabiliste # spectre # représentation d'algèbre # mécanique stochastique # intégrale de chemin # Albeverio

58J20 ; 58J65 ; 60G15 ; 60G20 ; 60H07 ; 60H10 ; 60H15 ; 60H30 ; 60J60 ; 60J65 ; 82B31 ; 82B44 ; 60H40

Localisation : Collection 1er étage;Réserve

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Introduction to stochastic calculus applied to finance Lamberton, Damien ; Lapeyre, Bernard ; Rabeau, Nicolas ; Mantion, François | Chapman & Hall 2000

Ouvrage

- 185 p.
Cote : 00025653
calcul stochastique # modélisation financière # équation différentielle stochastique # problème d'option # modèle de Black-Scholes # simulation # algorithme # enveloppe de Snell # processus d'Ornstein-Uhlenbuk # modèle de Vasicek # modèle de Cox-Ingersoll-Ross

90A09 ; 60H30 ; 91B28

Localisation : Ouvrage RdC (LAMB)

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Stochastic analysis Shigekawa, Ichiro | American Mathematical Society 2004

Ouvrage

- 182 p.
Cote : 00028129
analyse stochastique # espace de Sobolev # espace de fonction mesurable # espace de Wiener # semi-groupe de Markov # intégrale stochastique # calcul de Malliavin # processus de Wiener # processus d'Ornstein-Uhlenbeck # équation différentielle stochastique

60-02 ; 60H07 ; 60H30 ; 46E30 ; 47D07 ; 60H05 ; 60H10

Localisation : Collection 1er étage

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Conformally invariant processes in the plane Lawler, Gregory F. | American Mathematical Society 2005

Ouvrage

- 242 p.
Cote : 00028589
application conforme # théorie du potentiel # évolution de Schramm-Loewner # analyse stochastique # processus de Markov # théorie des corps de dimension deux # mouvement brownien complexe # phénomène critique # équation différentielle de Loewner

30C35 ; 31A15 ; 60H30 ; 60J65 ; 81T40 ; 82B27

Localisation : Collection 1er étage

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Introduction to the mathematics of finance Williams, R. J. | American Mathematical Society 2006

Ouvrage

- 150 p.
Cote : 00028922
mathématiques économiques # finance # martingale à paramètre continue # équation différentielle stochastique # analyse stochastique # dérivée # arbitrage # marché incomplet # marché viable

91-01 ; 60G44 ; 60H10 ; 60H30 ; 91B28

Localisation : Collection 1er étage

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Introduction to stochastic calculus with applications Klebaner, Fima C. | Imperial College Press 2005

Ouvrage

- 416 p.
Cote : 00029462
probabilités # intégrale stochastique # équation différentielle stochastique # processus de diffusion # mouvement brownien # intégrale de Itô # martingale # processus de saut # semi-martingale # dynamique stochastique des populations # oscillateur aléatoire

60-02 ; 60H05 ; 60H10 ; 60H15 ; 60H30 ; 60J65 ; 60K40 ; 60J60 ; 60J70

Localisation : Ouvrage RdC (KLEB)

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Differential equations driven by rough paths :
école d'été de probabilités de Saint-Flour XXXIV-2004 Lyons, Terry J. ; Caruana, Michael J. ; Levy, Thierry ; Picard, Jean | Springer 2007

Congrès

- 109 p.
Cote : 00029465
équation différentielle # signature d'un chemin # chemin rugueu # rough path # intégration

60H10 ; 60H05 ; 34A99 ; 60H30

Localisation : Collection 1er étage

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