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Stochastic analysis in discrete and continuous settings:
with normal martingales
Privault, Nicolas | Springer 2009

Ouvrage

V

- ix; 310 p.
ISBN 978-3-642-02379-8

Lecture notes in mathematics , 1982

Localisation : Collection 1er étage

cacul de Malliavin # analyse stochastique # martingales # intégrale stochastique # mouvement brownien # processus de Poisson

60H07 ; 60G44 ; 60G42 ; 60J65 ; 60J75 ; 91B28 ; 60-02 ; 60H05 ; 60H30

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We analyse how reverting Random Number Generator can be efficiently used to save memory in solving dynamic programming equation. For SDEs, it takes the form of forward and backward Euler scheme. Surprisingly the error induced by time reversion is of order 1.

60H10 ; 60H15 ; 60H30 ; 65C10

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The black-Scholes model Capinski, Marek ; Kopp, Ekkehard | Cambridge University Press 2012

Ouvrage

V

- ix; 168 p.
ISBN 978-0-521-17300-1

Mastering mathematical finance

Localisation : Ouvrage RdC (CAPI)

Analyse stochastique # évaluation dérivée # introduction aux mathématiques financières # modèle de Black-Scholes # valeurs dérivées

60H30 ; 91G20

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Stochastic interest rates McInerney, Daragh ; Zastawniak, Tomasz | Cambridge University Press 2015

Ouvrage

y

- x; 160 p.
ISBN 978-0-521-17569-2

Mastering mathematical finance

Localisation : Ouvrage RdC (MCIN)

mathématiques de la finance # économétrie # étalonnage # taux d'intérêt # modèle stochastique

91-01 ; 91G30 ; 91G20 ; 60H30 ; 91B70

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Stochastic equations in infinite dimensions Da Prato, Giuseppe ; Zabczyk, Jerzy | Cambridge University Press 2014

Ouvrage

V

- xviii; 493 p.
ISBN 978-1-107-05584-1

Encyclopedia of mathematics and its applications , 0152

Localisation : Collection 1er étage

équation aux dérivées partielles stochastiques # espace de Banach # espace de Hilbert # probabilité # processus stochastique

60H15 ; 60-02 ; 60H30

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Stochastic controls:
Hamiltonian systems and HJB equations
Yong, Jiongmin ; Zhou, Xun Yu | Springer 1999

Ouvrage

y

- xx; 438 p.
ISBN 978-0-387-98723-1

Applications of mathematics , 0043

Localisation : Ouvrage RdC (YONG)

Equations de Hamilton-Jacobi # commande stochastique # systèmes Hamiltoniens # optimisation mathématique

93E20 ; 49K45 ; 49L20 ; 49L25 ; 60H30 ; 90A09 ; 70H20 ; 93-02 ; 91B28 ; 49N10 ; 49J55 ; 60G35 ; 60H10

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7910538869" class='linkstyle1'>Méléard , S. ; Talay, D. ; Tubaro, L. | Springer 1996

Congrès

V


ISBN 978-3-540-61397-8

Lecture notes in mathematics , 1627

Localisation : Collection 1er étage

EDP # cas de dimension finie # comportement asymptotique # convergence d'intégrale stochastique # convergence faible des intégrales stochastiques # limite cinétique # modèle probabiliste # méthode numérique probabiliste # physique statistique de grande étendue # probabilités # réseau étoilé et physique statistique # système d'interaction de particules # système stochastique de particules # équation de convection-réaction-diffusion # équation différentielle aux dérivées partielles non linéaire EDP # cas de dimension finie # comportement asymptotique # convergence d'intégrale stochastique # convergence faible des intégrales stochastiques # limite cinétique # modèle probabiliste # méthode numérique probabiliste # physique statistique de grande étendue # probabilités # réseau étoilé et physique statistique # système d'interaction de particules # système stochastique de particules # équation de convection-réaction-diffusion # équation ...

60H10 ; 60H15 ; 60H30 ; 60K30 ; 60K35

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Introduction to mathematical finance :
American Mathematical Society short course#Jan. 6-7
Heath, David C. ; Swindle, Glen | American Mathematical Society 1999

Congrès

V

- 167 p.
ISBN 978-0-8218-0751-4

Proceedings of symposia in applied mathematics , 0057

Localisation : Collection 1er étage

mathématiques de l'économie # mathématiques appliquées # investissement # modèle mathématique # gestion de portefeuille # finance # analyse stochastique # théorie mathématique du risque # coût # prix # contrôle optimal stochastique

91B28 ; 60H30 ; 93E20 ; 91B24

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Differential equations driven by rough paths :
école d'été de probabilités de Saint-Flour XXXIV-2004
Lyons, Terry J. ; Caruana, Michael J. ; Levy, Thierry ; Picard, Jean | Springer 2007

Congrès

V

- 109 p.
ISBN 978-3-540-71284-8

Lecture notes in mathematics , 1908

Localisation : Collection 1er étage

équation différentielle # signature d'un chemin # chemin rugueu # rough path # intégration

60H10 ; 60H05 ; 34A99 ; 60H30

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