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Stochastic functional differential equations Mohammed, Salah-Eldin A. | Pitman Advanced Publisher Program 1984

Ouvrage

V

- 245 p.
ISBN 978-0-273-08593-5

Research notes in mathematics , 0099

Localisation : Ouvrage RdC (MOHA)

théorie de la probabilité et processus stochastique # analyse stochastoque # équation différentielle ordinaire # équation et système avec l'aspect aléatoire

60H05 ; 60H10 ; 60H99 ; 60J25 ; 60J60

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Symmetric Markov processes Silverstein, Martin L. | Springer-Verlag 1974

Ouvrage

V


ISBN 978-3-540-07012-2

Lecture notes in mathematics , 0426

Localisation : Collection 1er étage

balayage # changement de temps aléatoire # décomposition de forme de Dirichlet # espace de Dirichlet régulier # fonctionnelle additive # processus de Markov symétrique # théorie de la structure # théorie du potentiel # transcience et récurrence

60J25 ; 60J45 ; 60J50

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Stochastic spectral theory for selfadjoint Feller operators :
a functional integration approach
Demuth, Michael ; Van Casteren, Jan A. | Birkhäuser 2000

Ouvrage

V

- 463 p.
ISBN 978-3-7643-5887-7

Probability and its applications

Localisation : Ouvrage RdC (DEMU)

opérateur aux différences partielles # ODP # théorie spectrale stochastique # opérateur auto-adjoint de Feller # perturbation # opérateur de Laplace # hamiltonien relativiste # opérateur de Laplace-Beltrami # processus d'Ornstein-Uhlenbeck # formule de Feynman-Kac # scatterrng

47F05 ; 47D07 ; 47N30 ; 60J25 ; 60J35 ; 81S25

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Stochastic processes and point processes of excursions Van Der Weide, J. A. M. | Centrum Voor Wiskunde En Informatica 1994

Ouvrage

V

- 108 p.
ISBN 978-90-6196-438-4

CWI tract , 0102

Localisation : Collection 1er étage

fonctionnelle additive # mouvement Brownien # processus de Markov à paramètre continu # processus de points des excursions # processus stochastique # temps local

60G55 ; 60J25 ; 60J55 ; 60J65

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Stochastic processes Varadhan, S. R. S. | American Mathematical Society 2007

Ouvrage

V

- 126 p.
ISBN 978-0-8218-4085-6

Courant lecture notes , 0016

Localisation : Ouvrage RdC (VARA)

probabilités # processus stochastiques # intégrales stochastiques # processus de Markov avec paramètres continus # processus de diffusion de mouvement brownien

60G05 ; 60G07 ; 60-02 ; 60H05 ; 60J25 ; 60J60 ; 60J65

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Stochastic processes Parzen, Emanuel | Holden-Day 1962

Ouvrage

V

- 324 p.

Holden-Day series in probability and statistics

Localisation : Ouvrage RdC (PARZ)

chaîne de Markov # espérance conditionnelle # probabilité conditionnelle # processus de Poisson # processus de comptage # processus normal # processus stationnaire de covariance # processus stochastique # renouvellement # variable aléatoire

60Gxx ; 60J10 ; 60J25 ; 60K05

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ISBN 978-3-540-06816-7

Lecture notes in mathematics , 0390

Localisation : Collection 1er étage

ED stochastique # caractérisation variationnelle des états de Gibbs # champ aléatoire et limite thermodynamique # champ de Markov gaussien # diffusion sur variété # fonctionnelle additive # fonctionnelle multiplicative # formule de Cameron-Martin # incursion # intégrale stochastique et mouvement brownien # probabilité # processus de diffusion # processus droit # système de Levy # théorème de Stroock-Varadhan # transformation des processus de Markov # transition de phase pour modèle d'Ising d'un gaz # état de Markov et de Gibbs fini # état de Markov et de Gibbs sur Z indice nu # évolution temporelle ED stochastique # caractérisation variationnelle des états de Gibbs # champ aléatoire et limite thermodynamique # champ de Markov gaussien # diffusion sur variété # fonctionnelle additive # fonctionnelle multiplicative # formule de Cameron-Martin # incursion # intégrale stochastique et mouvement brownien # probabilité # processus de diffusion # processus droit # système de Levy # théorème de Stroock-Varadhan # transformation des processus de ...

60Gxx ; 60H05 ; 60H15 ; 60J25 ; 60J60

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