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Stochastic calculus for fractional brownian motion and related processes Mishura, Yuliya | Springer 2008

Ouvrage

- 393 p.
Cote : 00029798
probabilités # processus stochastique # processus gaussien # martingale avec paramètres continus # corps aléatoire # calcul stochastique des variations # calcul de Malliavin # équations différentielles stochastiques # bruit blanc # mathématiques écoomiques # prix # marchés # finance # investissement

60G15 ; 60G44 ; 60G60 ; 60H05 ; 60H07 ; 60H10 ; 60H40 ; 91B24 ; 91B28 ; 60-99

Localisation : Collection 1er étage

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Applied conic finance Madan, Dilip ; Schoutens, Wim | Cambridge University Press 2016

Ouvrage

- xv; 187 p.
Cote : 00040253
finance # modélisation # marché financier # financement conique # théorie des deux prix # mesure du risque

91-02 ; 91G99 ; 91B24 ; 91G10 ; 91G20

Localisation : Ouvrage RdC (MADA)

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V

Introduction to mathematical finance :
American Mathematical Society short course#Jan. 6-7 Heath, David C. ; Swindle, Glen | American Mathematical Society 1999

Congrès

- 167 p.
Cote : 00023925
mathématiques de l'économie # mathématiques appliquées # investissement # modèle mathématique # gestion de portefeuille # finance # analyse stochastique # théorie mathématique du risque # coût # prix # contrôle optimal stochastique

91B28 ; 60H30 ; 93E20 ; 91B24

Localisation : Collection 1er étage

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Mathematics of financial obligations Mel'nikov, A. V. ; Volkov, S. N. ; Nechaev, M. L. | American Mathematical Society 2002

Ouvrage

- 194 p.
Cote : 00024820
finance # obligation # intégrale stochastique # processus de diffusion # mouvement brownien # théorie des jeux # structure de marcher

91-02 ; 91B24 ; 91B28 ; 60H05 ; 91B26

Localisation : Collection 1er étage

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