Documents  31-XX | enregistrements trouvés : 79

- 189 p.
ISBN 978-3-540-15998-8

Lecture notes in mathematics , 1158

Localisation : Collection 1er étage

03-XX ; 22-XX ; 28-XX ; 31-XX ; 34Bxx

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- 189 p.
ISBN 978-3-540-16050-2

Lecture notes in mathematics , 1165

Localisation : Collection 1er étage

14-XX ; 30-XX ; 31-XX ; 32-XX ; 35-XX

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- 645 p.
ISBN 978-3-540-09505-7

Lecture notes in mathematics , 0721

Localisation : Collection 1er étage

balayage # calcul stochastique # espace de Banach # excursion brownienne # grossissement de filtration # intégrale stochastique # martingale # opérateur de Schrodinger # poids # probabilité # processus de Markov # quasimartingale # semimartingale # sousmartingale # surmartingale # variables aléatoires en dimension infinie

28-XX ; 31-XX ; 60-XX

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- 476 p.
ISBN 978-0-387-09985-9

Lecture notes in mathematics , 0798

Localisation : Collection 1er étage

20Hxx ; 30-XX ; 31-XX ; 32-XX ; 33-XX

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ISBN 978-3-540-17797-5

Lecture notes in mathematics , 1250

Localisation : Collection 1er étage

physique mathématiques # processus stochastique

22-XX ; 28-XX ; 31-XX ; 34Bxx ; 35-XX

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ISBN 978-3-540-50210-4

Lecture notes in mathematics , 1344

Localisation : Collection 1er étage

theorie du potentiel

05C99 ; 20H10 ; 30A05 ; 30C85 ; 31-XX

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ISBN 978-3-540-51592-0

Lecture notes in mathematics , 1393

Localisation : Collection 1er étage

Brelot # L puissance 1 # approximation de mesure # comportement limite des solutions # cone et noyau local # coéfficient de Lipschitz # domaine (x,t) non cylindrique # domaine lipschitzien # donnée initiale # dérivabilité # espace harmonique # fonction de Green # frontière de Martin # ligne de Green # noyau de Schrodinger # noyau potentiel # nuage de glace # opérateur de Schrodinger # opérateur elliptique # ouvert fin # perturbation # potentiel de Green # problème de Neumann faible # semi- groupe déterministe # semi-groupe espace-temps # subordination des semi-groupes # théorie des opérateurs # théorie des probabilités # théorie des équations aux dérivées partielles # théorie du potentiel # valeur propre # équation de Weinstein généralisée # équation de diffusion # équation différentielle stochastique Brelot # L puissance 1 # approximation de mesure # comportement limite des solutions # cone et noyau local # coéfficient de Lipschitz # domaine (x,t) non cylindrique # domaine lipschitzien # donnée initiale # dérivabilité # espace harmonique # fonction de Green # frontière de Martin # ligne de Green # noyau de Schrodinger # noyau potentiel # nuage de glace # opérateur de Schrodinger # opérateur elliptique # ouvert fin # perturbation # potentiel ...

31-XX ; 35B20 ; 35Jxx ; 35Kxx ; 47A10

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ISBN 978-3-540-08761-8

Lecture notes in mathematics , 0649

Localisation : Collection 1er étage

capacité et ensemble analytique # comportement brownien # convergence # estimation # grossissement de filtration ou de tribu # interpolation et probabilité # intégrale stochastique # martingale # potentiel homogène # probabilité # problème de Lévy-Kernel # processus de Markov # processus stochastique # équation différentielle stochastique

28-XX ; 31-XX ; 60-XX ; 60G45 ; 60H05

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ISBN 978-3-540-11185-6

Lecture notes in mathematics , 0906

Localisation : Collection 1er étage

Choquet # cas critique # chaleur # compact # construction de processus de Harris # convergence dominée # convergence vague # décomposition de Riesz # décomposition de forme de Dirichlet # espace de Hilbert # espace harmonique de Brelot # extension cylindrique de noyau # fonction BLD # fonction finement surharmonique # fonction pseudo-excessive # formule de Duhamel # groupe non localement compact # intégrale stochastique d'Ito # opérateur local locaelement dissipatif # perturbation positive # potentiel de noyau fonction non symétrique # principe de domination # principe du maximum parabolique # problème de Dirichlet # problème mixte abstraite # processus de diffusion multigroupe # représentation intégrale # régularité # résolvante # semi-groupe droit # théorie des opérateurs # théorie des probabilités # théorie du potentiel # équation de diffusion Choquet # cas critique # chaleur # compact # construction de processus de Harris # convergence dominée # convergence vague # décomposition de Riesz # décomposition de forme de Dirichlet # espace de Hilbert # espace harmonique de Brelot # extension cylindrique de noyau # fonction BLD # fonction finement surharmonique # fonction pseudo-excessive # formule de Duhamel # groupe non localement compact # intégrale stochastique d'Ito # opérateur local ...

31-XX ; 35K45 ; 47-XX ; 60J35

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- 319 p.
ISBN 978-3-540-09967-3

Lecture notes in mathematics , 0787

Localisation : Collection 1er étage

31-XX

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ISBN 978-3-540-57421-7

Lecture notes in mathematics , 1563

Localisation : Collection 1er étage

forme de Dirichlet # irrégularité de Sobolev logarithmique # quasi- convergence # équation elliptique # équation parabolique

31-XX ; 35-XX ; 46-XX ; 60-XX

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Localisation : Salle de manutention

algèbre homologique # analyse # espace de Banach odonné # espace de Riesz complètement réticulé # espace topologique # espace uniforme # espace vectoriel réticulé # extension différentiable # monoïde de fonctions continues # opérateur monotone # problème de Dirichlet # équation de convolution mu*pi=pi

31-XX ; 46A08 ; 46Axx ; 46Bxx ; 47H05

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Localisation : Salle de manutention

analyse # classification de catégories # continuité d'application linéaire # densité de potentiel # ensemble borné en espace uniforme # ensemble convexe # filtre rapide # localisation de zéro de polynôme # ordre faible # part pour ensemble convexe

12D10 ; 18Axx ; 31-XX ; 52Axx ; 54E15

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Lecture notes in mathematics , 0031

Localisation : Collection 1er étage

alègbre de Boole # analyse spectrale # construction de la frontière de Martin # espace vectoriel topologique # factorisation d'opération différentielle # information # jeu indéfini # loi stable et espace L puissance p # mesure invariante ou non-invariante # probabiliste en analyse # processus de Gauss # processus de Markov # processus de Poisson # processus stationnaire # représentation de L espace abstrait # suite de renouveau # super efficacité # système dynamique # théorie du potentiel axiomatique # théorème de Radon-Nikodym # théorème de convergence de martingale # topologie fine en théorie du potentiel # transformée de Fourier # équation parabolique # équation stochastique linéaire alègbre de Boole # analyse spectrale # construction de la frontière de Martin # espace vectoriel topologique # factorisation d'opération différentielle # information # jeu indéfini # loi stable et espace L puissance p # mesure invariante ou non-invariante # probabiliste en analyse # processus de Gauss # processus de Markov # processus de Poisson # processus stationnaire # représentation de L espace abstrait # suite de renouveau # super ...

31-XX ; 46B22 ; 60-06 ; 60Gxx ; 90Dxx

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Lecture notes in mathematics , 0124

Localisation : Collection 1er étage

cône des potentiels d'un noyau élémentaire # densité relative de deux potentiels comparables # dualité par espace de suite associé à une suite de variables # espérance conditionnelle # fonctionnelle additive # intégrale stochastique # inégalité pour martingale à indices mulitples # mesure # opérateur potentiel en cas récurrent # opérateur presque positif # potentiel de Green # probabilité # processus de Hunt # quasi-processus diffusion à coéfficients continus # réarrangement croissant d'échantillon # temps local pour ensemble régénératif # théorie de l'estimation # théorème de Motoo cône des potentiels d'un noyau élémentaire # densité relative de deux potentiels comparables # dualité par espace de suite associé à une suite de variables # espérance conditionnelle # fonctionnelle additive # intégrale stochastique # inégalité pour martingale à indices mulitples # mesure # opérateur potentiel en cas récurrent # opérateur presque positif # potentiel de Green # probabilité # processus de Hunt # quasi-processus diffusion à ...

31-XX ; 47B65 ; 60-06 ; 60H05 ; 60J60

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ISBN 978-3-540-05397-2

Lecture notes in mathematics , 0191

Localisation : Collection 1er étage

balayge pour processus de Markov continu à droite # décomposition de processus à indice double # décomposition de temps terminal # ensemble aléatoire # ensemble pavé et rabotage # famille de probabilité # flot de mouvement brownien # fonction caractéristique # intégrale stochastique # laplacien approché # martingale # mesure plane invariante par rotation # passé strict # potentiel de mesure # processus de Poisson ponctuel # processus à accroissement indépendant # prolongement de capacité # quasi-processus et énergie # représentation intégrale de fonction excessive # retournement du temps # répartition des temps locaux # subordinateur # séparation d'ensemble analytique # topologie connectée à mesure de Lebesgue # équation de Poisson balayge pour processus de Markov continu à droite # décomposition de processus à indice double # décomposition de temps terminal # ensemble aléatoire # ensemble pavé et rabotage # famille de probabilité # flot de mouvement brownien # fonction caractéristique # intégrale stochastique # laplacien approché # martingale # mesure plane invariante par rotation # passé strict # potentiel de mesure # processus de Poisson ponctuel # processus à ...

31-XX ; 60-XX

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ISBN 978-3-540-06783-2

Lecture notes in mathematics , 0381

Localisation : Collection 1er étage

arrêt de Skorohod # compactification de Ray # construction de processus de Markov sur R double banc puissa # continuité presque sûre de processus gaussien # décomposition de dernière sortie # dérivation du type de Lebesgue # développement de Taylor d'une mesure de Poisson # ensemble aléatoire markovien homogène # ensemble progressivement mesurable # espace symétrique de type non compact # hypothèse de dualité # intégrale stochastique # laplacien généralisé # loi 0-1 pour mesure stable # mesure de Hausdorff # mécanique relativiste # noyau multiplicatif # petite oscillation en zéro de mouvement brownien # probablité # problème de Skorohod # processus de Wiener ou de Poisson # représentation de sur-martingale # retournement du temps # suite d'arrêt # théorie du potentiel # trajectoire de processus à accroissement indépendant et stat # type de Skorohod arrêt de Skorohod # compactification de Ray # construction de processus de Markov sur R double banc puissa # continuité presque sûre de processus gaussien # décomposition de dernière sortie # dérivation du type de Lebesgue # développement de Taylor d'une mesure de Poisson # ensemble aléatoire markovien homogène # ensemble progressivement mesurable # espace symétrique de type non compact # hypothèse de dualité # intégrale stochastique # laplacien ...

31-XX ; 60-XX ; 60Gxx ; 60Jxx

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ISBN 978-3-540-07178-5

Lecture notes in mathematics , 0465

Localisation : Collection 1er étage

comportement de dernière sortie # construction de noyau # désintégration des mesures # espace d'Orlicz # espace de Banach # espace souslinien de Bourbaki # martingale # mesure de Palm du flot spécial sous une fonction # probabilité # processus croissant # processus de Galton- Watson # processus de Markov # processus de branchement # processus de réflexion dans R puissance n # processus gaussien # processus ponctuel # processus stationnaire # quasi- martingale # surloi d'entrée # surnaturel # temps d'arrêt # théorie des flots comportement de dernière sortie # construction de noyau # désintégration des mesures # espace d'Orlicz # espace de Banach # espace souslinien de Bourbaki # martingale # mesure de Palm du flot spécial sous une fonction # probabilité # processus croissant # processus de Galton- Watson # processus de Markov # processus de branchement # processus de réflexion dans R puissance n # processus gaussien # processus ponctuel # processus stationnaire # ...

28A65 ; 31-XX ; 60-XX ; 60Gxx ; 60Jxx

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ISBN 978-3-540-07681-0

Lecture notes in mathematics , 0511

Localisation : Collection 1er étage

BMO martingale # absolue continuité des processus de Markov # approche probabiliste au problème de Dirichlet non-linéaire # collage de 2 processus de Markov # décomposition de Krickeberg de martingales continues # décomposition de tribus # démonstration probabiliste d'inégalités de Littlewood-Paley # ensemble analytique # ensemble régénératif # fonction carrée conditionnée # formule du mouvement brownien arrêté de H.M. Taylor # génération de sigma-champs par des processus de pas # méthode des semi-martingales en filtrage # noyau borélien # observation # opérateur carré du champ # plongement potentiel à une dimension # problème de la Q- matrice # processus multiparamètres # processus ponctuel marqué # propriété de Markov du champ de germes # représentation des martingales # semi- groupe de convolutions symétriques # séparabilité optionnelle # temps d'arrêt de Skorohod de variance minimale # théorie de prédiction de F. Knight # théorie des intégrales stochastiques # théorème de Novikov # transformée de martingales # unicité des solutions d'équations différentielles stochastiq # équation de retour de Kolmogorov BMO martingale # absolue continuité des processus de Markov # approche probabiliste au problème de Dirichlet non-linéaire # collage de 2 processus de Markov # décomposition de Krickeberg de martingales continues # décomposition de tribus # démonstration probabiliste d'inégalités de Littlewood-Paley # ensemble analytique # ensemble régénératif # fonction carrée conditionnée # formule du mouvement brownien arrêté de H.M. Taylor # génération de ...

28A05 ; 31-XX ; 60-XX ; 60Gxx ; 60Jxx

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