Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.
ISBN 978-3-540-06287-5
Lecture notes in mathematics , 0321
Localisation : Collection 1er étage
chirurgie sur processus de Markov # continuité presque sûre des trajectoires de processus gaussi # crible généralisé # dual de H puissance 1 est BMO # démonstration du théorème de Souslin-Lusin # désintégration régulière de Schwartz # ensemble semi-polaire # existence de résolvant # fonction brownienne sur variété riemannienne # fonctionnelle multiplicative opératrice # hypothèse droite # limite médiale # martingale faible # mesure d'équilibre # modèle de Burkhardt pour élargissement de pression de ligne # modèle semi-markovien pour mouvement brownien # noyau de Lévy d'un procesus de Hunt sous hypothèse (L) # potentiel de fonctionnelle additive # probabilité # problème de filtration # processus de Galton-Watson # processus de diffusion en R puissance n # pseudo-quotient de 2 mesures et dualité # relaxation en système de spin infini # réduite et jeu de hasard # système de Lévy # temps d'arrêt totalement inacessible # théorème fondamental de la théorie générale des processus
chirurgie sur processus de Markov # continuité presque sûre des trajectoires de processus gaussi # crible généralisé # dual de H puissance 1 est BMO # démonstration du théorème de Souslin-Lusin # désintégration régulière de Schwartz # ensemble semi-polaire # existence de résolvant # fonction brownienne sur variété riemannienne # fonctionnelle multiplicative opératrice # hypothèse droite # limite médiale # martingale faible # mesure d'équilibre # ...
60-XX ; 60G05 ; 60G40 ; 60G45 ; 60Jxx
... Lire [+]
Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.
- 443 p.
ISBN
Astérisque , 0282
Localisation : Périodique 1er étage;Réserve
application birationelle # éclatement lisse # hyperbolicité # courbe entière # surface algèbrique complexe # feuilletage # espace probabilisé filtré # fitration standard # filtration Brownienne # critère de Vershik # filtration confortable # variété asymptotiquement plate # courbure scalaire # masse # intégralité de Penrose # trou noir # système Hamiltonien # système intégrable # géométrie symplectique # théorie de Galois différentielle # système de Heinon-Heiles # fonction zêta # intégrale itérée # fonction quasi-symétrique # nombre de Bernoulli # polylogarithme # nombre polyzêta # nombre transcendant # mélange # série génératrice # polynôme non commutatif # algèbre de Hopf # géométrie d'Arakelov # méthode des pentes # feuille algébrique de feuilletage # équation différentielle arithmétique # propriété de Liouville # fonction L # matrice aléatoire # quantification # réduction # variété symplectique préquantifiée # conjecture de Guillemin-Sternberg # action Hamiltonienne # opérateur de Dirac # orbite coadjointe # multiplicité # polytope de Kirwan # indice # coupure symmplectique # entropie # algèbre de von Neumann # probabilité libre # représentation automorphe # fonctorialité # conjecture de Langlands # valeur propre du laplacien # hauteur # variété de Fano # géométrie non commutative # opérateur de signature transverse # équation de Boltzmann # Euler # Stokes et Navier-Stokes # limite hydrodynamique # entropie
application birationelle # éclatement lisse # hyperbolicité # courbe entière # surface algèbrique complexe # feuilletage # espace probabilisé filtré # fitration standard # filtration Brownienne # critère de Vershik # filtration confortable # variété asymptotiquement plate # courbure scalaire # masse # intégralité de Penrose # trou noir # système Hamiltonien # système intégrable # géométrie symplectique # théorie de Galois différentielle # ...
14Exx ; 14J29 ; 37F75 ; 60G05 ; 60G25 ; 60G42 ; 60G44 ; 53C21 ; 58J35 ; 58J60 ; 83C30 ; 83C57 ; 34-XX ; 37Jxx ; 37K10 ; 53DXX ; 70G45 ; 11J82 ; 40B05 ; 17B01 ; 33E20 ; 34M35 ; 14G40 ; 11Gxx ; 11F66 ; 11M36 ; 15A52 ; 22-XX ; 53-XX ; 46L10 ; 22E55 ; 22E50 ; 14G05 ; 11G35 ; 16W30 ; 57T05 ; 76D05 ; 76P05
... Lire [+]
Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.
ISBN 978-3-540-07153-2
Lecture notes in mathematics , 0451
Localisation : Collection 1er étage
différentielle stochastique # déplacement parallèle stochastique # géométrie de Riemann # mouvement brownien # probabilité # problème de temps d'arrêt # processus de Markov # processus de diffusion # équation de Boltzmann # équation de Burgers # équation différentielle
47D05 ; 60F05 ; 60F10 ; 60G05 ; 60G40
... Lire [+]
Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.
Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.
- 349 p.
ISBN 978-3-540-67736-9
Lecture notes in mathematics , 1738
Localisation : Collection 1er étage
probabilité # martingale # variété différentiable # mouvement brownien # estimation non paramétrique # régression # fonctionnelle # variable aléatoire non commutative # entropie # matrice aléatoire
46L10 ; 60-01 ; 60-06 ; 60D05 ; 60G44 ; 62-01 ; 62-06 ; 60G05 ; 62J02 ; 81S25 ; 46L53
... Lire [+]
Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.
Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.
- xii; 375 p.
ISBN 978-0-387-87861-4
Problem books in mathematics
Localisation : Ouvrage RdC (THEO)
processus stochastiques # mathématiques financières # risque # processus gaussien # martingale # processus de Markov # intégrale de îto
60-XX ; 60Gxx ; 60G07 ; 60H10 ; 91B30 ; 60-01 ; 60G05
... Lire [+]
Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.
- 111 p.
ISBN 978-0-387-15688-0
Lecture notes in mathematics , 1147
Localisation : Collection 1er étage
60G05 ; 60G60
... Lire [+]
Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.
- 551 p.
ISBN 978-0-8247-1809-1
Pure and applied mathematics , 0013
Localisation : Ouvrage RdC (YEH)
intégrale de Wiener # martingale # mesure gaussienne # processus additif # processus stochastique
28C20 ; 60G05 ; 60G15 ; 60G42 ; 60Gxx
... Lire [+]
Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.
- 126 p.
ISBN 978-0-8218-4085-6
Courant lecture notes , 0016
Localisation : Ouvrage RdC (VARA)
probabilités # processus stochastiques # intégrales stochastiques # processus de Markov avec paramètres continus # processus de diffusion de mouvement brownien
60G05 ; 60G07 ; 60-02 ; 60H05 ; 60J25 ; 60J60 ; 60J65
... Lire [+]
Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.
- 324 p.
ISBN 978-0-89871-441-8
Classics in applied mathematics , 0024
Localisation : Ouvrage RdC (PARZ)
processus stochastique # chaîne de Markov # série chronologique # probabilité conditionnelle # processus de Poisson # processus gaussien # processus de comptage # processus normal # processus stationnaire de covariance # variable aléatoire # renouvellement
60-01 ; 60G15 ; 60G55 ; 60J10 ; 60J27 ; 60K05 ; 60G05
... Lire [+]
Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.
- xviii; 112 p.
ISBN 978-3-642-33148-0
Lecture notes in mathematics , 2067
Localisation : Collection 1er étage
calcul stochastique # infinitésimal # analyse non standard # formule d'Ito # théorème de Girsanov # formule de Feynman-Kac # processus de Lévy # intégrale de chemins
03H05 ; 60G05 ; 81Q30 ; 60G51 ; 60H05 ; 60H10 ; 60-02 ; 60A05
... Lire [+]
Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.
- vii; 177 p.
ISBN 978-0-521-17573-9
Mastering mathematical finance
Localisation : Ouvrage RdC (CAPI)
finance # processus stochatique # options (finance) # modèle mathématique # mouvement brownien # intégrale stochastique # processus à temps discret # processus de Weiner # intégrale stochastique # formule de Itô # équation différentielle stochastique
91-01 ; 60-01 ; 60G05 ; 60J65 ; 60H05 ; 60H10 ; 60G44
... Lire [+]
Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.
- 188 p.
ISBN
Itogi Nauki i Tekhniki
Localisation : Fonds Russe réserve
calcul stochastique quantique # processus aléatoire # semigroupe dynamique # exposant chronologique # application Markovienne # théorie quantique des probabilité
60G05 ; 46L53 ; 60H05 ; 60H07 ; 46L55
... Lire [+]
Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.
- 160 p.
Localisation : Fonds Russe réserve
définition de probabilité # probabilité conditionnelle # évènement aléatoire # théorème limite # fonction génératrice et caractéristique # théorie de mesure # chaîne markovienne
60-01 ; 60A05 ; 60A10 ; 60E07 ; 60E05 ; 60E10 ; 60F05 ; 60G05 ; 60J05 ; 62-01
... Lire [+]
Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.
- 304 p.
Grundlehren der mathematischen wissenschaften , 0150
Localisation : Collection 1er étage
apprentissage # ergodicité # probabilité # processus aléatoire # suite aléatoire # théorie de chaîne # théorie des modèles
60G05 ; 92Jxx
... Lire [+]
Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.
- 97 p.
ISBN 978-0-691-08474-9
Annals of mathematics studies , 0117
Localisation : Ouvrage RdC (NELS)
analyse non standard # martingale # probabilité # processus stochastique
03H10 ; 60G05 ; 60G44
... Lire [+]
Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.
Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.
- x; 535 p.
ISBN 978-1-108-40784-7
Localisation : Ouvrage RdC (TIJM)
probabilités # manuel # probabilité conditionnelle # variable aléatoire # distribution normale multivariée # fonction génératrice # chaîne de Markov
60-01 ; 60A05 ; 60C05 ; 60G05 ; 97K50 ; 97K60
... Lire [+]
Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.
- 304 p.
Collection dunod université
Localisation : Ouvrage RdC (METI)
dépendance et indépendance # fonction aléatoire # fonction caractéristique # loi des grands nombres # processus stochastique # théorie de l'intégration # théorie de la mesure # théorie des probabilités # théorème limite # variable aléatoire
60-01 ; 60Axx ; 60E10 ; 60Fxx ; 60G05
... Lire [+]
