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- 109 p.
ISBN 978-3-540-71284-8
Lecture notes in mathematics , 1908
Localisation : Collection 1er étage
équation différentielle # signature d'un chemin # chemin rugueu # rough path # intégration
60H10 ; 60H05 ; 34A99 ; 60H30
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ISBN 978-3-540-06816-7
Lecture notes in mathematics , 0390
Localisation : Collection 1er étage
ED stochastique # caractérisation variationnelle des états de Gibbs # champ aléatoire et limite thermodynamique # champ de Markov gaussien # diffusion sur variété # fonctionnelle additive # fonctionnelle multiplicative # formule de Cameron-Martin # incursion # intégrale stochastique et mouvement brownien # probabilité # processus de diffusion # processus droit # système de Levy # théorème de Stroock-Varadhan # transformation des processus de Markov # transition de phase pour modèle d'Ising d'un gaz # état de Markov et de Gibbs fini # état de Markov et de Gibbs sur Z indice nu # évolution temporelle
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60Gxx ; 60H05 ; 60H15 ; 60J25 ; 60J60
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- 97 p.
Various publications Series , 0004
Localisation : Publication 1er étage
dérivée de Radon-Nikodym # espace de fonctions # fonction d'information # intégrale stochastique multiple # mesure gaussienne # noyau reproduisant # processus stationnaire # équivalence ou singularité
46B22 ; 58D20 ; 60G10 ; 60H05 ; 94A15
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- 431 p.
ISBN 978-3-540-16822-5
Lecture notes in mathematics , 1215
Localisation : Collection 1er étage
martingale # probabilité # robustesse # série temporelle # statistique
60G44 ; 60H05 ; 60K25 ; 60K35 ; 62F35
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- 553 p.
ISBN 978-3-540-42813-8
Lecture notes in mathematics , 1771
Localisation : Collection 1er étage
probabilité # martingale # intégration stochastique # ensemble aléatoire # semi-martingale # histoire des probabilités # équation différentielle stochastique # processus stochastique
01A60 ; 01A75 ; 60G07 ; 60G42 ; 60G48 ; 60H05 ; 60H10
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Lecture notes in mathematics , 0039
Localisation : Collection 1er étage
fonction excessive # fonction höldérienne # harmonicité de fonction séparément harmonique # intégrale stochastique # noyau régularisant # noyau singulier # probabilité # retournement du temps en processus markovien # résolvante en dualité # semi-groupe de transition # série de distribution aléatoire indépendante
31B05 ; 60-06 ; 60H05 ; 60J35 ; 60Jxx
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Lecture notes in mathematics , 0124
Localisation : Collection 1er étage
cône des potentiels d'un noyau élémentaire # densité relative de deux potentiels comparables # dualité par espace de suite associé à une suite de variables # espérance conditionnelle # fonctionnelle additive # intégrale stochastique # inégalité pour martingale à indices mulitples # mesure # opérateur potentiel en cas récurrent # opérateur presque positif # potentiel de Green # probabilité # processus de Hunt # quasi-processus diffusion à coéfficients continus # réarrangement croissant d'échantillon # temps local pour ensemble régénératif # théorie de l'estimation # théorème de Motoo
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31-XX ; 47B65 ; 60-06 ; 60H05 ; 60J60
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ISBN 978-3-540-08761-8
Lecture notes in mathematics , 0649
Localisation : Collection 1er étage
capacité et ensemble analytique # comportement brownien # convergence # estimation # grossissement de filtration ou de tribu # interpolation et probabilité # intégrale stochastique # martingale # potentiel homogène # probabilité # problème de Lévy-Kernel # processus de Markov # processus stochastique # équation différentielle stochastique
28-XX ; 31-XX ; 60-XX ; 60G45 ; 60H05
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- 546 p.
ISBN 978-3-540-09760-0
Lecture notes in mathematics , 0784
Localisation : Collection 1er étage
contrôle stochastique continu # ensemble convexe # espace de Banach # grossissement de filtration brownienne # grossissement de tribu # intégrale stochastique # martingale locale # matrice # mesure de revusz # mouvement brownien # probabilité # processus aléatoire # processus de Markov # raréfaction des sauts # semi-martingale # équation différentielle stochastique
60G07 ; 60G17 ; 60G44 ; 60Gxx ; 60H05
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- 294 p.
ISBN 978-3-540-08947-6
Lecture notes in mathematics , 0681
Localisation : Salle de manutention
analyse stochastique # processus de Markov # système algebrique d'opérateurs linéaires # théorie des opérateurs # théorie distribution invariante potentielle
31Bxx ; 31Cxx ; 31DXX ; 60H05 ; 60J45
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ISBN 978-0-8176-3422-3
Progress in Probability , 0017
Localisation : Colloque 1er étage (GAIN)
chaine de Markov # diffusion # fonctionnelle d'énergie # intégrale stochastique optionnelle # inégalité maximale # # mesure de Hausdorff # mesure gaussienne de champ local # mesure harmonique # mouvement brownien # processus de Markov # processus stochastique # théorème de jauge conditionnel # transition
60Gxx ; 60H05 ; 60J65 ; 60Jxx
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- 100 p.
ISBN 978-0-387-13891-6
Lecture notes in mathematics , 1095
Localisation : Collection 1er étage
60H05 ; 60H10
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- 272 p.
ISBN 978-0-8218-3466-4
Contemporary mathematics , 0336
Localisation : Collection 1er étage
analyse stochastique # modèle stochastique # processus stochastique # mathématique financière # intégrale stochastique # équilibre # entropie # risque de crédit # EDP stochastique
60-06 ; 91-06 ; 60E15 ; 60F10 ; 60G15 ; 60G50 ; 60H05 ; 60H10 ; 60H15 ; 60J60 ; 91B26 ; 91B30
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- iii; 243 p.
ISBN 978-0-7315-5208-5
Proceedings of the Centre for Mathematics and its Applications, Australian National University , 0044
Localisation : Colloque 1er étage (CANB)
théorie spectrale # analyse harmonique # théorie des opérateurs # variable aléatoire Gaussienne # K-convexité # interpolation d'Hermite # forme de Jordan # opérateur linéaire # équation de Klein-Gordon # semi-groupe holomorphe # théorème du maximum # opérateur sectoriel # théorie de Mourre # principe d'absorption limite # problème de Calderon # opérateur de Dirichlet-Neumann # surface de Riemann # mesure de Carleson # extrapolation # calcul fonctionnel # équation d'évolution stochastique # calcul fonctionnel holomorphe # estimation de Strichartz # équation linéai
théorie spectrale # analyse harmonique # théorie des opérateurs # variable aléatoire Gaussienne # K-convexité # interpolation d'Hermite # forme de Jordan # opérateur linéaire # équation de Klein-Gordon # semi-groupe holomorphe # théorème du maximum # opérateur sectoriel # théorie de Mourre # principe d'absorption limite # problème de Calderon # opérateur de Dirichlet-Neumann # surface de Riemann # mesure de Carleson # extrapolation # calcul ...
47-06 ; 35-06 ; 42-06 ; 00B25 ; 47B10 ; 28C20 ; 46B09 ; 47N30 ; 60H05 ; 47-02 ; 47A60 ; 65D05 ; 65D07 ; 47A50 ; 35B45 ; 35Q75 ; 58J45 ; 35L71 ; 47D06 ; 46H30 ; 34G10 ; 46E40 ; 42B25 ; 35P25 ; 47A40 ; 35J05 ; 35R30 ; 35J10 ; 35J25 ; 42B37 ; 47F05 ; 60H15 ; 47B44 ; 35Q40 ; 35Q41 ; 35Q55
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Research talks;Analysis and its Applications
We prove a new stochastic Fubini theorem in a setting where we stochastically integrate a mixture of parametrised integrands, with the mixture taken with respect to a stochastic kernel instead of a fixed measure on the parameter space. To that end, we introduce a notion of measure-valued stochastic integration with respect to a multidimensional semimartingale. As an application, we show how one can handle a class of quite general stochastic Volterra semimartingales.
The talk is based on joint work with Tahir Choulli (University of Alberta, Edmonton).
We prove a new stochastic Fubini theorem in a setting where we stochastically integrate a mixture of parametrised integrands, with the mixture taken with respect to a stochastic kernel instead of a fixed measure on the parameter space. To that end, we introduce a notion of measure-valued stochastic integration with respect to a multidimensional semimartingale. As an application, we show how one can handle a class of quite general stochastic ...
60H05 ; 28A35
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- 290 p.
ISBN 978-3-7643-2697-5
Monographs in mathematics , 0085
Localisation : Ouvrage RdC (PART)
théorie quantique # calcul stochastique quantique # probabilité quantique # intégration stochastique # mécanique quantique # formule d'Itô # espace de Foch # représentation de Weyl # théorème de Shale
81S25 ; 46L51 ; 47D06 ; 60H05 ; 81-02
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- viii; 199 p.
ISBN 978-1-4665-8933-9
Localisation : Ouvrage RdC (LIAO)
processus stochastique # processus de Poisson # processus de renouvellement # chaîne de Markov à temps discret # chaîne de Markov à temps continu # mouvement brownien
60-01 ; 60G07 ; 60J99 ; 60K99 ; 60G51 ; 60H05
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