Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.
- 333 p.
ISBN 978-0-8218-1959-3
C.M.S. conference proceedings , 0028
Localisation : Collection 1er étage;Réserve
probabilité # probabilité commutative # probabilité non-commutative # analyse stochastique # analyse sur les variétés # physique mathématique # théorie quantique # mécanique statistique # EDP # processus de la diffusion # équation d'évolution # processus gaussien # équation de Schrödinger # analyse en dimension infinie # application # forme de Dirichlet # physique quantique probabiliste # analyse fonctionnelle # spectre # évolution aléatoire
58J20 ; 60G15 ; 60G20 ; 60H07 ; 60H15 ; 60H30 ; 60J60 ; 60J65 ; 82B31 ; 82B44 ; 60H10 ; 58J65 ; 60H40
... Lire [+]
Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.
- 647 p.
ISBN 978-0-8218-1960-9
C.M.S. conference proceedings , 0029
Localisation : Collection 1er étage;Réserve
probabilité # probabilité commutative # probabilité non-commutative # analyse stochastique # physique mathématique # théorie quantique # quantification# bruit blanc # probabilité quantique # forme de Dirichlet # physique quantique probabiliste # spectre # représentation d'algèbre # mécanique stochastique # intégrale de chemin # Albeverio
58J20 ; 58J65 ; 60G15 ; 60G20 ; 60H07 ; 60H10 ; 60H15 ; 60H30 ; 60J60 ; 60J65 ; 82B31 ; 82B44 ; 60H40
... Lire [+]
Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.
- 224 p.
ISBN 978-0-8218-3202-8
Contemporary mathematics , 0317
Localisation : Collection 1er étage
analyse fonctionnelle # Gross # analyse fonctionnelle non linéaire # analyse dimensionnelle # EDP stochastique # analyse de bruit # mouvement brownien # analyse de Segal-Bargmann # noyau de la chaleur # application
60H40 ; 28C20 ; 60G20 ; 46N50 ; 46L52 ; 58J35 ; 31C25 ; 62P05 ; 81P68 ; 81S30
... Lire [+]
Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.
- 331 p.
ISBN 978-0-8218-1959-3
C.M.S. conference proceedings , 0028
Localisation : Collection 1er étage
analyse stochastique # mathématique de la physique # théorie quantique # processus stochastique # géométrie # EDP # EDP stochastique # analyse en dimension infinie # probabilité # système intégrable # mécanique quantique # mécanique statistique # quantification géométrique # réseau de neurones
58J20 ; 58J65 ; 60G15 ; 60G20 ; 60H07 ; 60H10 ; 60H15 ; 60H40 ; 60J60 ; 60J65 ; 82B31 ; 82B44
... Lire [+]
Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.
- 647 p.
ISBN 978-0-8218-1960-9
C.M.S. conference proceedings , 0029
Localisation : Collection 1er étage
analyse stochastique # mathématique de la physique # théorie quantique # processus stochastique # géométrie # EDP # EDP stochastique # analyse en dimension infinie # probabilité # système intégrable # mécanique quantique # mécanique statistique # quantification géométrique # réseau de neurones
58J20 ; 58J65 ; 60G15 ; 60G20 ; 60H07 ; 60H10 ; 60H15 ; 60H40 ; 60J60 ; 60J65 ; 82B31 ; 82B44
... Lire [+]
Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.
Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.
- xiv; 236 p.
ISBN 978-2-85629-238-9
Séminaires et congrès , 0016
Localisation : Collection 1er étage
polynômes orthogonaux # fonctions hypogéométriques associées à un sytème de racines # holomorphie en dimension infinie # opérateur pseudodifférentiel # processus stochastiques # calcul de Malliavin # bruit blanc
33C45 ; 33C67 ; 46G20 ; 47G30 ; 60G07 ; 60H07 ; 60H40
... Lire [+]
Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.
Partial Differential Equations;Probability and Statistics
We revise recent contributions to 2D Euler and Navier-Stokes equations with and without noise, but always in the case of stochastic solutions. The role of white noise initial conditions will be stressed and related to some questions about turbulence.
35Q30 ; 35Q31 ; 60H15 ; 60H40
... Lire [+]
Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.
Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.
Special events;30 Years of Wavelets
We start with a brief historical account of wavelets and of the way they shattered some of the preconceptions of the 20th century theory of statistical signal processing that is founded on the Gaussian hypothesis. The advent of wavelets led to the emergence of the concept of sparsity and resulted in important advances in image processing, compression, and the resolution of ill-posed inverse problems, including compressed sensing. In support of this change in paradigm, we introduce an extended class of stochastic processes specified by a generic (non-Gaussian) innovation model or, equivalently, as solutions of linear stochastic differential equations driven by white Lévy noise. Starting from first principles, we prove that the solutions of such equations are either Gaussian or sparse, at the exclusion of any other behavior. Moreover, we show that these processes admit a representation in a matched wavelet basis that is "sparse" and (approximately) decoupled. The proposed model lends itself well to an analytic treatment. It also has a strong predictive power in that it justifies the type of sparsity-promoting reconstruction methods that are currently being deployed in the field.
Keywords: wavelets - fractals - stochastic processes - sparsity - independent component analysis - differential operators - iterative thresholding - infinitely divisible laws - Lévy processes
We start with a brief historical account of wavelets and of the way they shattered some of the preconceptions of the 20th century theory of statistical signal processing that is founded on the Gaussian hypothesis. The advent of wavelets led to the emergence of the concept of sparsity and resulted in important advances in image processing, compression, and the resolution of ill-posed inverse problems, including compressed sensing. In support of ...
42C40 ; 60G20 ; 60G22 ; 60G18 ; 60H40
... Lire [+]
Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.
- 393 p.
ISBN 978-3-540-75872-3
Lecture notes in mathematics , 1929
Localisation : Collection 1er étage
probabilités # processus stochastique # processus gaussien # martingale avec paramètres continus # corps aléatoire # calcul stochastique des variations # calcul de Malliavin # équations différentielles stochastiques # bruit blanc # mathématiques écoomiques # prix # marchés # finance # investissement
60G15 ; 60G44 ; 60G60 ; 60H05 ; 60H07 ; 60H10 ; 60H40 ; 91B24 ; 91B28 ; 60-99
... Lire [+]
Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.
- xv, 304 p.
ISBN 978-0-387-89487-4
Universitext
Localisation : Ouvrage RdC (STOC)
bruit blanc # décomposition en chaos # équation aux dérivées partielles stochastique # équation différentielle stochastique # équation de Volterra # équation de Schrödinger # équation de la chaleur # espace de Hida # intégration stochastique d'Ito # polynôme de Hermite # produit de Wick
60H15 ; 35R60 ; 60H40 ; 60J60 ; 60J75
... Lire [+]
Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.
- x; 121 p.
ISBN 978-3-642-24938-9
Springerbriefs in mathematics
Localisation : Ouvrage RdC (LIFS)
processus gaussien # mesure gaussienne # inégalité isopérimétrique # grande déviation # noyau reproduisant
60-01 ; 60G15 ; 60H40
... Lire [+]
Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.
- xvii; 228 p.
ISBN 978-3-642-45081-5
Lecture notes in physics , 0878
Localisation : Ouvrage RdC (VONW)
calcul stochastique quantique # bruit blanc # espace de Fock # processus d'excitation # limite singulière de couplage # équation différentielle stochastique quantique
81-02 ; 81S25 ; 46N50 ; 60G20 ; 60H40
... Lire [+]