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Documents  60J55 | enregistrements trouvés : 23

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- xvi; 406 p.
ISBN 978-1-4939-3075-3

Fields institute communications , 0076

Localisation : Collection 1er étage

Miklos Csörgo # méthode asymptotique # probabilités # statistiques # processus planaire # loi des grands nombres # série temporelle # processus stochastique

60-02 ; 62-02 ; 60F05 ; 60F15 ; 60F17 ; 60G15 ; 60G17 ; 60G50 ; 60G55 ; 60J55 ; 60J65 ; 60K37 ; 62G30 ; 62M10

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- viii; 558 p.
ISBN 978-3-319-00320-7

Lecture notes in mathematics , 2078

Localisation : Collection 1er étage

Probabilités # processus stochastiques # calcul de Malliavin # optimisation combinatoire # matrices aléatoires # calcul stochastique

60-XX ; 60Jxx ; 60J60 ; 60J10 ; 60J65 ; 60J55 ; 46L54 ; 60-06 ; 00B15 ; 60H07 ; 60Gxx ; 00B25

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- viii; 465 p.
ISBN 978-3-642-27460-2

Lecture notes in mathematics , 2046

Localisation : Collection 1er étage

chaîne de Markov # processus de diffusion # mouvement brownien

60-XX ; 60Jxx ; 60J60 ; 60J10 ; 60J65 ; 60J55 ; 46L54

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- 520 p.
ISBN 978-285629-224-2

Astérisque , 0307

Localisation : Périodique 1er étage

variété kählérienne # métrique extrémale # stabilité # dynamique holomorphe # mesure d'équilibre # ensemble exceptionnel# entropie # automorphe # formule de trace # endoscopie # lemme fondamental # G-torseurs # formes quadratiques # cycles algébriques # motifs # variété de Shimira # variété modulaire # sous-variété # correspondance de Hecke # variété hyperkählerienne # cône ample # cône neuf # cône pseudo-effectif # classes grandes # cône de Kähler # courant # métrique singulière # décomposition de Zariski # volume d'un fobré en droites # variété uniréglée # courbe mobile # progression arithmétique # nombres premiers # conjecture de Mumford # espace de module des courbes # groupe modulaire de Teichmuller # théorie de Morse # stratifactionn # catégorie dérivée # catégorie triangulée # variété de Calabi-Yau # flop # variété de dimension 3 # conjecture de Poincaré # flot de Ricci # verre de spin # modèle de Sherrington-Kirkpatrick # énergie libre # brisure de la symétrie des répliques # algèbres simples centrales # indice # exposant # corps de fonctions de deux variables # surfaces complexes # groupe de Brauer # algèbres d'Azumaya # fibrés vectoriels # transformation élémentaire # déformation # géométrie conforme # dimension 4 # théorème de pincement # théorème de la sphère # paires conformes # opérateur de Paneitz # Q-courbure # problèmes de recouvrement # point favori # point épais # point fin # point tardif # analyse multi-fractale # mesure d'occupation # arbre # marche aléatoire # mouvement brownien variété kählérienne # métrique extrémale # stabilité # dynamique holomorphe # mesure d'équilibre # ensemble exceptionnel# entropie # automorphe # formule de trace # endoscopie # lemme fondamental # G-torseurs # formes quadratiques # cycles algébriques # motifs # variété de Shimira # variété modulaire # sous-variété # correspondance de Hecke # variété hyperkählerienne # cône ample # cône neuf # cône pseudo-effectif # classes grandes # cône de ...

35Q15 ; 53D20 ; 53C55 ; 32H50 ; 14D20 ; 20G30 ; 11E04 ; 14C25 ; 11G18 ; 14G35 ; 32J27 ; 14M20 ; 14E30 ; 14C20 ; 14C17 ; 14C30 ; 32C30 ; 11N13 ; 11B25 ; 32G15 ; 57R20 ; 55R40 ; 55R65 ; 55P15 ; 14Exx ; 14Jxx ; 18Exx ; 57N10 ; 53C44 ; 58J35 ; 82B44 ; 60K37 ; 14F22 ; 14F05 ; 14B12 ; 16K50 ; 14G99 ; 53C21 ; 53C20 ; 58J60 ; 58J05 ; 35J60 ; 60G50 ; 60J65 ; 60J55 ; 28A80

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Lecture notes in mathematics , 0088

Localisation : Collection 1er étage

ensemble aléatoire # fonctionnelle additive # inégalité de Burkholder en théorie des martingales # loi du logarithme itéré # mesure aléatoire # mesure invariante des processus de Markov récurrents # probabilité # problème de Dirichlet # processus à accroissement indépendant et positif # prolongement # représentation # temps d'arrêt # théorie du potentiel # théorème de section # variable aléatoire indépendante équidistribuée

60A10 ; 60G40 ; 60J30 ; 60J55 ; 60Jxx

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ISBN 978-0-8176-3649-4

Progress in probability , 0033

Localisation : Colloque 1er étage (WHAS)

embranchement # equation d'évolution stochastique # martingale # mouvement brownien # processus gaussien # processus stochastique

60F17 ; 60F25 ; 60H15 ; 60J55

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- 259 p.
ISBN 978-0-8218-0438-4

Proceedings of the Steklov institute of mathematics , 0195

Localisation : Collection 1er étage

distribution de fonctionnelle # distribution stable # fonctionnelle addititve ou multi- additive # fonctionnelle de marche aléatoire # fonctionnelle de somme normalisée # principe d'invariance pour temps local # processus stable # temps local brownien # théorème limite

60-02 ; 60F17 ; 60J15 ; 60J55 ; 60J65

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Research talks;Probability and Statistics

In recent years, interest in time changes of stochastic processes according to irregular measures has arisen from various sources. Fundamental examples of such time-changed processes include the so-called Fontes-Isopi-Newman (FIN) diffusion and fractional kinetics (FK) processes, the introduction of which were partly motivated by the study of the localization and aging properties of physical spin systems, and the two- dimensional Liouville Brownian motion, which is the diffusion naturally associated with planar Liouville quantum gravity.
This FIN diffusions and FK processes are known to be the scaling limits of the Bouchaud trap models, and the two-dimensional Liouville Brownian motion is conjectured to be the scaling limit of simple random walks on random planar maps.
In the first part of my talk, I will provide a general framework for studying such time changed processes and their discrete approximations in the case when the underlying stochastic process is strongly recurrent, in the sense that it can be described by a resistance form, as introduced by J. Kigami. In particular, this includes the case of Brownian motion on tree-like spaces and low-dimensional self-similar fractals.
In the second part of my talk, I will discuss heat kernel estimates for (generalized) FIN diffusions and FK processes on metric measure spaces.
This talk is based on joint works with D. Croydon (Warwick) and B.M. Hambly (Oxford) and with Z.-Q. Chen (Seattle), P. Kim (Seoul) and J. Wang (Fuzhou).
In recent years, interest in time changes of stochastic processes according to irregular measures has arisen from various sources. Fundamental examples of such time-changed processes include the so-called Fontes-Isopi-Newman (FIN) diffusion and fractional kinetics (FK) processes, the introduction of which were partly motivated by the study of the localization and aging properties of physical spin systems, and the two- dimensional Liouville ...

60J35 ; 60J55 ; 60J10 ; 60J45 ; 60K37

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Research talks;Partial Differential Equations;Probability and Statistics

I will discuss integration by parts formulae on the law of the Bessel bridge of dimension less than $3$ and show how this allows to conjecture the form of an associated SPDE. The most relevant case is the dimension equal to $1$, which is expected to be the scaling limit of critical wetting models.

60H15 ; 60J55

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Research talks;Partial Differential Equations;Probability and Statistics

Consider the following stochastic heat equation,
\[
\frac{\partial u_t(x)}{\partial t}=-\nu(-\Delta)^{\alpha/2} u_t(x)+\sigma(u_t(x))\dot{F}(t,\,x), \quad t>0, \; x \in \mathbb{R}^d.
\]
Here $-\nu(-\Delta)^{\alpha/2}$ is the fractional Laplacian with $\nu>0$ and $\alpha \in (0,2]$, $\sigma: \mathbb{R}\rightarrow \mathbb{R}$ is a globally Lipschitz function, and $\dot{F}(t,\,x)$ is a Gaussian noise which is white in time and colored in space. Under some suitable conditions, we will explore the effect of the initial data on the spatial asymptotic properties of the solution. We also prove a strong comparison principle thus filling an important gap in the literature.
Joint work with Mohammud Foondun (University of Strathclyde).
Consider the following stochastic heat equation,
\[
\frac{\partial u_t(x)}{\partial t}=-\nu(-\Delta)^{\alpha/2} u_t(x)+\sigma(u_t(x))\dot{F}(t,\,x), \quad t>0, \; x \in \mathbb{R}^d.
\]
Here $-\nu(-\Delta)^{\alpha/2}$ is the fractional Laplacian with $\nu>0$ and $\alpha \in (0,2]$, $\sigma: \mathbb{R}\rightarrow \mathbb{R}$ is a globally Lipschitz function, and $\dot{F}(t,\,x)$ is a Gaussian noise which is white in time and colored in space. ...

60H15 ; 60J55 ; 35R60

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- v; 78 p.
ISBN 978-1-4704-3695-7

Memoirs of the american mathematical society , 1171

Localisation : Collection 1er étage

ordre stochastique # mesure gaussienne # processus de Markov # temps local d'intersection

60K99 ; 60J55 ; 60G17

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- xiii; 273 p.
ISBN 978-3-319-31088-6

Graduate texts in mathematics , 0274

Localisation : Collection 1er étage

mouvement brownien # analyse stochastique # martingale # supermartingale # semimartingale # processus de Markov # filtration # formule de Itô # théorème de Girsanov # équation différentielle stochastique # temps local # chemin d'échantillonnage

60H05 ; 60G44 ; 60J65 ; 60H10 ; 60J55 ; 60J25 ; 60-01 ; 60G15

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- xvi; 380 p.
ISBN 978-981-256-361-3

Localisation : Ouvrage RdC (REVE)

Marches aléatoires # théorèmes forts # principe d'invariance # temps local # excursions longues

60-02 ; 60G50 ; 60J55 ; 60K37 ; 60F15 ; 60F17

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- xii; 403 p.
ISBN 978-0-521-76018-8

Cambridge series in statistical and probabilistic mathematics

Localisation : Ouvrage RdC (MORT)

60-02 ; 60J65 ; 60G15 ; 60G17 ; 60J45 ; 60J55

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- xii; 275 p.
ISBN 978-3-540-89698-2

Lecture notes in mathematics , 1969

Localisation : Collection 1er étage

processus de Markov # probabilités # mouvement brownien # processus de Bessel # martingale

60J65 ; 60F99 ; 60J25 ; 60G44 ; 60G30 ; 60J55 ; 60-02 ; 60Jxx

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- vii; 82p.
ISBN 978-0-8218-4287-4

Memoirs of the american mathematical society , 0929

Localisation : Collection 1er étage

marche aléatoire # déviation # théorème limte # temps local # inégalité de Gagliardo-Nirenberg

60F10 ; 60G50 ; 60J55

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- 620 p.
ISBN 978-0-521-86300-7

Cambridge studies in advanced mathematics , 0100

Localisation : Ouvrage RdC (MARC)

probabilités # processus gaussien # processus de Markov # temps local # théorème de Ray-Knight # isomorphisme # p-variation

60-02 ; 60G15 ; 60J25 ; 60J55

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- 165 p.
ISBN 978-90-6196-481-0

CWI tract , 0123

Localisation : Collection 1er étage

marche aléatoire # mouvement brownien # polymer # processus de Markov # théorie des probabilités # théorème limite

60F05 ; 60J15 ; 60J55 ; 60J65

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- 460 p.
ISBN 978-3-7643-5463-3

Probability and its applications

Localisation : Ouvrage RdC (BORO)

calcul stochastique # diffusion linéaire # fonction spéciale # mouvement brownien # processus de Bessel # processus de Markov # processus de Ornstein-Uhlenbeck # processus stochastique # système différentiel associé # temps local # équation différentielle stochastique

60Gxx ; 60H10 ; 60Hxx ; 60J55 ; 60J65

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- 108 p.
ISBN 978-90-6196-438-4

CWI tract , 0102

Localisation : Collection 1er étage

fonctionnelle additive # mouvement Brownien # processus de Markov à paramètre continu # processus de points des excursions # processus stochastique # temps local

60G55 ; 60J25 ; 60J55 ; 60J65

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