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y
- xxii; 624 p.
Cote : 00038554
équation différentielle aléatoire # variable aléatoire # calcul stochastique # équation différentielle ordinaire # transformée de Fourier # système dynamique aléatoire
60-02 ; 60H35 ; 65C30
Localisation : Ouvrage RdC (NECK)
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y
- v; 99 p.
Cote : 00038857
équation différentielle stochastique # événement rare # convergence forte # approximation numérique # condition de Lipschitz locale # condition de Lyapunov
60H35 ; 65C05 ; 65C30
Localisation : Collection 1er étage
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y
- v; 124 p.
Cote : 00040457
équation différentielle stochastique # diffusion non symétrique # équation différentielle partielle parabolique # opérateur monotone # principe du maximum discret # équation de Kolmogorov # équation de Fokker-Planck # mesure invariante # processus Markovien de saut # fonction de Lyapunov stochastique # algorithme de simulation stochastique # ergodicité géométrique
65C30 ; 60J25 ; 60J75
Localisation : Collection 1er étage
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V
- 121 p.
Cote : 00024879
analyse numérique # analyse stochastique # équation stochastique différentielle # intégrale stochastique différentielle # méthode des particules stochastiques # méthode de Monté-Carlo # filtration # classe de Spin # théorème central limite
60-06 ; 65C30 ; 60G35
Localisation : Collection 1er étage
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V
- viii; 146 p.
Cote : 00036213
finance # équations différentielles stochastiques # management du risque # crédit
65C30 ; 60H10 ; 00B25 ; 91-06
Localisation : Collection 1er étage
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