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Documents  Critères de recherche : "Le mouvement Brownien" | enregistrements trouvés : 9

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- 147 p.

Seminaire de mathematiques superieures , 0007

Localisation : Salle de manutention

mouvement brownien

60Fxx ; 60J15 ; 60J65

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Research schools

Dans les années 1970, William Tutte développa une approche algébrique, basée sur des "invariants", pour résoudre une équation fonctionnelle qui apparait dans le dénombrement de triangulations colorées. La transformée de Laplace de la distribution stationnaire du mouvement brownien réfléchi dans des cônes satisfait une équation similaire. Pour être applicable, cette méthode requiert l’existence de deux fonctions appelées respectivement invariant et fonction de découplage. Tous les modèles ont des invariants mais on démontre que l’existence de fonctions de découplage équivaut à une condition géométrique simple sur les angles de réflexion. Pour les modèles qui ont une fonction de découplage, on obtient une expression explicite sans intégrale de la transformée de Laplace en fonction des invariants. En particulier, on obtient à nouveau une formule pour la transformée de Laplace de plusieurs cas bien connus, comme la skew symétrie, les réflexions orthogonales ou le résultat de Dieker et Moriarty qui caractérise les densités stationnaires qui s’écrivent sous la forme d’une somme d’exponentielles. Cette méthode permet de plus de caractériser la nature algébrique de la transformée de Laplace en fonction des modèles. Cet exposé est issu d’un travail en collaboration avec M. Bousquet-Mélou, A. Elvey Price, C. Hardouin et K. Raschel. Dans les années 1970, William Tutte développa une approche algébrique, basée sur des "invariants", pour résoudre une équation fonctionnelle qui apparait dans le dénombrement de triangulations colorées. La transformée de Laplace de la distribution stationnaire du mouvement brownien réfléchi dans des cônes satisfait une équation similaire. Pour être applicable, cette méthode requiert l’existence de deux fonctions appelées respectivement invariant ...

60J65 ; 60E10 ; 60C05

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- 365 p.

Localisation : Ouvrage RdC (LEVY)

diffusion de la probabilité # fonction aléatoire # mouvement brownien # processus stochastique # équation différentielle stochastique

60Gxx ; 60Hxx ; 60J25 ; 60J60 ; 60J65

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Localisation : Réserve

diffusion de probabilité # fonction aléatoire du second ordre # mouvement brownien (linéaire, plan, à plusieurs paramètres) # processus additif # processus de Markoff ou Markov # processus stochastique # procesus stationnaire

60G10 ; 60Gxx ; 60J60 ; 60J65 ; 60Jxx

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- 483 p.
ISBN 978-2-04-010944-8

Localisation : Oeuvres complètes RdC (LEVY)

courbe du mouvement brownien # mesure de Hausdorff # mouvement brownien # Lévy # oeuvres complètes

01A55 ; 01A60 ; 01A75 ; 60-03 ; 60J65

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ISBN 978-3-540-08052-7

Lecture notes in mathematics , 0559

Localisation : Collection 1er étage

classification des équations d'onde # diffusion front d'onde # différentielle et intégrale stochastique # mesure de Wiener et mouvement brownien # mouvement brownien relativiste # onde broglienne # principe de correspondance # probabilité et espérance # processus de Wiener # équation de Lagrange ou Hamilton

60J60 ; 81A06 ; 81A12

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- 430 p.
ISBN 978-2-87647-091-0

Les grands classiques Gauthier-Villars

Localisation : Ouvrage RdC (LEVY)

diffusion de probabilité # fonction aléatoire du second ordre # mouvement brownien (linéaire, plan, à plusieurs paramètres) # processus additif # processus de Markoff ou Markov # processus stochastique # procesus stationnaire

60G10 ; 60Gxx ; 60J60 ; 60J65 ; 60Jxx

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- 103 p.
ISBN

Astérisque , 0167

Localisation : Périodique 1er étage

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ISBN 978-3-642-31897-9

Mathématiques & applications , 0071

Localisation : Collection 1er étage

mouvement brownien # analyse stochastique # martingale # supermartingale # semimartingale # processus de Markov # filtration # formule de Itô # théorème de Girsanov # équation différentielle stochastique # temps local # chemin d'échantillonnage

60-05 ; 60G07 ; 60J65 ; 60G44 ; 60H10 ; 60J25 ; 60-01 ; 60H05 ; 60G15

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