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- 307 p.
Proceedings of the Steklov institute of mathematics , 0287
Localisation : Collection 1er étage
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ISBN 978-0-12-486250-0
Probability and mathematical statistics , 0025
Localisation : Disparu
calcul stochastique # continuité # intégrale stochastique # linguistique # modèle stochastique # règle de chaîne # substitution # équation différentielle stochastique # équation en forme canonique
60H05 ; 60Hxx ; 68S05
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- 302 p.
ISBN 978-0-387-90763-5
Applications of mathematics , 0018
Localisation : Ouvrage RdC (ELLI)
intégrales # application # diffusion stochastiques traite # évaluation et détection # système et commande stochastique # commande stochastique optimale
49A60 ; 60-02 ; 60-XX ; 60Jxx ; 93Exx
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- 112 p.
ISBN 978-0-387-12897-9
Tata institute of fundamental research lectures on mathematics and physics , 0073
Localisation : Ouvrage RdC (WATA)
calcul de Malliavin # calcul des fonctionnelles de Wiener # # équation différentielle stochastique
60Hxx
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- 187 p.
ISBN 978-2-7606-0660-9
Collection de la chaire aisenstadt
Localisation : Ouvrage RdC (SCHW)
crochet droit # espace tangent à une semimartingale # intégrabilité # intégration stochastique réelle # intégration stochastique sur une variété # mesure formelle # relèvement d'une semi-martingale par une connexion # représentation tangentielle # semi-martingale formelle # semi-martingale à valeurs dans une variété # théorie générale des processus # topologie des semi-martingales # équation différentielle stochastique
58C99 ; 60Gxx
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ISBN 978-0-387-96535-2
Graduate texts in mathematics , 0113
Localisation : Collection 1er étage
analyse stochastique # processus stochastique
60G07 ; 60H05
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- 151 p.
ISBN 978-0-387-51664-6
Universitext
Localisation : Ouvrage RdC (EMER)
calcul stochastique # martingale # semi martingale # variété processus stochastique
53A99 ; 58G32 ; 60G48 ; 60Hxx
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- 422 p.
ISBN 978-4-431-70186-6
Localisation : Ouvrage RdC (ITO)
Itô(Kiyosi) # L- processus # analyse stochastique # approximation # calcul de Malliavin # calcul différentiel, fonctionnel de Wiener # calcul stochastique # chemin aléatoire # contrôle # corps de Jacobi # difféomorphisme # défection # espace de Sobolev # espace de Wiener # flux stochastique # formule de Itô # formule de Vleck-Pauli # formule de Yor # hommage # intégrale de Wiener # lagrangien # lemme de Itô # mathématique financière # modèle # mouvement brownien # processus de Levy # processus de Markov # processus de diffusion # processus stochastique # quasigroupe # représentation de Segal-Bergmann # théorie de filtrage non linéaire # théorie des jeux différentiels # théorie des probabilités # transformation de Hall # treillis # équation différentielle stochastique # équation fonctionnelle additive continue # équilibre stochastique
Itô(Kiyosi) # L- processus # analyse stochastique # approximation # calcul de Malliavin # calcul différentiel, fonctionnel de Wiener # calcul stochastique # chemin aléatoire # contrôle # corps de Jacobi # difféomorphisme # défection # espace de Sobolev # espace de Wiener # flux stochastique # formule de Itô # formule de Vleck-Pauli # formule de Yor # hommage # intégrale de Wiener # lagrangien # lemme de Itô # mathématique financière # modèle # ...
35R60 ; 60Fxx ; 60Gxx ; 60H15 ; 60Hxx
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- 290 p.
ISBN 978-3-7643-2697-5
Monographs in mathematics , 0085
Localisation : Ouvrage RdC (PART)
théorie quantique # calcul stochastique quantique # probabilité quantique # intégration stochastique # mécanique quantique # formule d'Itô # espace de Foch # représentation de Weyl # théorème de Shale
81S25 ; 46L51 ; 47D06 ; 60H05 ; 81-02
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- 272 p.
ISBN 978-3-540-54687-0
Encyclopaedia of mathematical sciences , 0045
Localisation : Collection 1er étage
généralisation # martingale # principe d'invariance # processus stochastique # théorie de probabilité # théorème limite
60F17 ; 60G40 ; 60G44 ; 60G48 ; 60Hxx
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ISBN 978-3-540-64897-0
Lecture notes in mathematics , 1692
Localisation : Collection 1er étage
calcul stochastique quantique gradué Z indice n # expansion chaotique # extension # formulation de Husdon-Parthasarathy # intégrale stochastique # produit de formule # représentation de super-algèbre de Lie # résultat d
81S25
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ISBN 978-3-540-64465-1
Lecture notes in mathematics , 1688
Localisation : Collection 1er étage
EDP # analyse stochastique # martingale # paramètre de continuité # paramètre du continuum # processus de Markov # processus stochastique # équation stochastique # équation stochastique intégrale
60Gxx ; 60Hxx ; 60Jxx
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- 227 p.
ISBN 978-0-7923-5883-1
Mathematics and its applications , 0490
Localisation : Ouvrage RdC (FRAN)
calcul stochastique quantique # algèbre de Hopf # algèbre de Lie # processus de Levy non-commutatif # diffusion non-commutative # processus stochastique # groupe quantique # système de Appell # bi-algèbre # calcul d'opérateur # représentation duale
81S25 ; 46L53 ; 46N30 ; 46N50 ; 60B15 ; 60G51 ; 60J60 ; 81R50
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- 185 p.
ISBN 978-0-412-71800-7
Localisation : Ouvrage RdC (LAMB)
calcul stochastique # modélisation financière # équation différentielle stochastique # problème d'option # modèle de Black-Scholes # simulation # algorithme # enveloppe de Snell # processus d'Ornstein-Uhlenbuk # modèle de Vasicek # modèle de Cox-Ingersoll-Ross
90A09 ; 60H30 ; 91B28
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- 299 p.
ISBN 978-3-540-24406-6
Lecture notes in mathematics , 1865
Localisation : Collection 1er étage
groupe quantique # probabilité non commutative # probabilité quantique # processus de Levy # processus à incrément indépendant # calcul stochastique quantique # algèbre d'opérateur auto-adjoint # dilatation # cocycle # système de produit
60-06 ; 81-06 ; 60G51 ; 81S25 ; 46L60 ; 58B32 ; 47A20 ; 16W30
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- 633 p.
ISBN 978-3-540-30782-2
Localisation : Ouvrage Rdc (From)
Albert Shiryaev # calcul stochastique # économie # finance
60-XX ; 93-XX
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- 416 p.
ISBN 978-1-86094-555-7
Localisation : Ouvrage RdC (KLEB)
probabilités # intégrale stochastique # équation différentielle stochastique # processus de diffusion # mouvement brownien # intégrale de Itô # martingale # processus de saut # semi-martingale # dynamique stochastique des populations # oscillateur aléatoire
60-02 ; 60H05 ; 60H10 ; 60H15 ; 60H30 ; 60J65 ; 60K40 ; 60J60 ; 60J70
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- 393 p.
ISBN 978-3-540-75872-3
Lecture notes in mathematics , 1929
Localisation : Collection 1er étage
probabilités # processus stochastique # processus gaussien # martingale avec paramètres continus # corps aléatoire # calcul stochastique des variations # calcul de Malliavin # équations différentielles stochastiques # bruit blanc # mathématiques écoomiques # prix # marchés # finance # investissement
60G15 ; 60G44 ; 60G60 ; 60H05 ; 60H07 ; 60H10 ; 60H40 ; 91B24 ; 91B28 ; 60-99
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- 212 p.
ISBN 978-981-02-3543-7
Advanced series on statistical science & applied probability , 0006
Localisation : Ouvrage RdC (MIKO)
probabilités # analyse stochastique # mathématiques économiques # finances # investissements # intégration stochastique # équation différentielle stochastique # formule de Black-Scholes
60-01 ; 60H05 ; 91B28
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- xxiii, 470 p.
ISBN 978-0387-97655-6
Graduate texts in mathematics , 0113
Localisation : Collection 1er étage
équation différentielle stochastique # intégrale stochastique # martingale # mouvement brownien # processus stochastique # temps local
60G07 ; 60H05
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