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Documents  Critères de recherche : "Stochastic differential equations" | enregistrements trouvés : 48

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Research talks;Probability & Statistics

In many situations where stochastic modeling is used, one desires to choose the coefficients of a stochastic differential equation which represents the reality as simply as possible. For example one desires to approximate a diffusion model
with high complexity coefficients by a model within a class of simple diffusion models. To achieve this goal, we introduce a new Wasserstein type distance on the set of laws of solutions to d-dimensional stochastic differential equations.
This new distance $\widetilde{W}^{2}$ is defined similarly to the classical Wasserstein distance $\widetilde{W}^{2}$ but the set of couplings is restricted to the set of laws of solutions of 2$d$-dimensional stochastic differential equations. We prove that this new distance $\widetilde{W}^{2}$ metrizes the weak topology. Furthermore this distance $\widetilde{W}^{2}$ is characterized in terms of a stochastic control problem. In the case d = 1 we can construct an explicit solution. The multi-dimensional case, is more tricky and classical results do not apply to solve the HJB equation because of the degeneracy of the differential operator. Nevertheless, we prove that this HJB equation admits a regular solution.
In many situations where stochastic modeling is used, one desires to choose the coefficients of a stochastic differential equation which represents the reality as simply as possible. For example one desires to approximate a diffusion model
with high complexity coefficients by a model within a class of simple diffusion models. To achieve this goal, we introduce a new Wasserstein type distance on the set of laws of solutions to d-dimensional ...

91B70 ; 60H30 ; 60H15 ; 60J60 ; 93E20

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- xvi; 486 p.
ISBN 978-3-03719-186-6

EMS series of congress reports

Localisation : Colloque 1er étage (TRON)

analyse infinitésimale # équation aux dérivées partielles # loi de conservation hyperbolique # analyse stochastique # théorie spectrale # évolution discrète # système complètement intégrable # matrice aléatoire # dynamique chaotique

15B52 ; 35J10 ; 35L65 ; 35Q41 ; 35Q51 ; 35Q53 ; 37K10 ; 42B20 ; 46N20 ; 46N30 ; 46T12 ; 47B36 ; 47F05 ; 60H20 ; 68N30 ; 76S05 ; 33C45 ; 35A01 ; 35A02 ; 35L80 ; 37D45 ; 39A12 ; 47A10 ; 47N20 ; 47N30 ; 60B20

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- x; 337 p.
ISBN 978-0-521-48319-3

London mathematical society lecture note series , 0216

Localisation : Collection 1er étage

équation différencielle aux différences partielles # EDP stochastique # analyse stochastique

00B25 ; 60-06 ; 60Hxx

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- 278 p.
ISBN 978-0-8218-4059-7

Contemporary mathematics , 0429

Localisation : Collection 1er étage

analyse stochastique # opérateur aux différences partielles # processus de Markov # lois de conservation # équation de Navier-Stokes # équation de Hamilton-Jacobi

35-06 ; 60-06 ; 82-06 ; 60H15 ; 76F55 ; 76M35 ; 58J65 ; 65C20 ; 35F20 ; 35Q30

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ISBN 978-0-8176-3971-6

Progress in systems and control theory , 0023

Localisation : Colloque 1er étage (GYOR)

EDP stochastique semi-linéaire # approximation stochastique # condition initiale aléatoire # contrôle # contrôle optimal # ergodicité # fonction de Schwinger # forme de Dirichlet # groupe de Lie # oscillation # processus stochastique # solution de SDE # système stochastique # théorie des processus des corps quantiques # théorème de convergence # variété riemannienne compacte # équation de Ito-Volterra # équation de Skohod # équation différentielle stochastique EDP stochastique semi-linéaire # approximation stochastique # condition initiale aléatoire # contrôle # contrôle optimal # ergodicité # fonction de Schwinger # forme de Dirichlet # groupe de Lie # oscillation # processus stochastique # solution de SDE # système stochastique # théorie des processus des corps quantiques # théorème de convergence # variété riemannienne compacte # équation de Ito-Volterra # équation de Skohod # équation dif...

49Jxx ; 93C50 ; 93C73 ; 93Cxx ; 98C55

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ISBN 978-0-582-10051-0

Pitman research notes in mathematics series , 0268

Localisation : Colloque 1er étage (TREN)

bruit aléatoire oscillant rapidement # espace de Wiener # processus de mesure de branchement interactif # propagation du chaos # segmentation d'image # système de neurone intéractif # système hyperbolique # théorie du régulateur stochastique # équation aux dérivées partielles stochastique # équation de réaction-diffusion # équation stochastique d'évolution # équation stochastique parabolique

35K57 ; 35R60 ; 60-06 ; 60H15

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ISBN 978-3-540-51510-4

Lecture notes in mathematics , 1390

Localisation : Collection 1er étage

equation differentielle aux derivees partielles # equation stochastique # stochast ique

60G35 ; 60H15 ; 93E11

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- 257 p.
ISBN 978-3-540-17211-6

Lecture notes in mathematics , 1236

Localisation : Disparu

équation aux derivées partielles # équation différentielle # équation stochastique

60G35 ; 60H10 ; 60H15 ; 93E11

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- v, 209 p.
ISBN 978-0-8218-1325-6

Siam-ams proceedings , 0006

Localisation : Colloque 1er étage (NEW)

60Hxx

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ISBN 978-0-471-05375-0

Localisation : Colloque 1er étage (KYOT)

bruit blanc # espace de Hilbert # martingale # molécule de Maxwell # mouvement brownien # opérateur différentiel elliptique du second ordre # opérateur hypoelliptique # processus de Markov # équation de diffusion # équation de la chaleur # équation différentielle stochastique

60-06 ; 60Hxx ; 60Jxx

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- v; 124 p.
ISBN 978-1-4704-3181-5

Memoirs of the American Mathematical Society , 1228

Localisation : Collection 1er étage

équation différentielle stochastique # diffusion non symétrique # équation différentielle partielle parabolique # opérateur monotone # principe du maximum discret # équation de Kolmogorov # équation de Fokker-Planck # mesure invariante # processus Markovien de saut # fonction de Lyapunov stochastique # algorithme de simulation stochastique # ergodicité géométrique

65C30 ; 60J25 ; 60J75

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- v; 99 p.
ISBN 978-1-4704-0984-5

Memoirs of the american mathematical society , 1112

Localisation : Collection 1er étage

équation différentielle stochastique # événement rare # convergence forte # approximation numérique # condition de Lipschitz locale # condition de Lyapunov

60H35 ; 65C05 ; 65C30

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- xiii; 419 p.
ISBN 978-3-540-00313-7

Stochastic modelling and applied probability , 0021

Localisation : Ouvrage RdC (PROT)

intégration stochastique # semimartingale # équation différentielle stochastique # temps local # flot stochastique # difféomorphisme # processus de Lévy # sigma-martingale # expansion des filtrations

60H05 ; 60H10 ; 60H20 ; 60G07 ; 60G17 ; 60G44 ; 60G51 ; 60-02

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- xi; 270 p.
ISBN 978-0-12-800882-9

Elsevier insights

Localisation : Ouvrage RdC (DUAN)

équation aux dérivées partielles stochastique # échelle de temps # calcul stochastique # principe des moyennes # espace de Hilbert # variétés lentes # homogénéisation stochastique

60-02 ; 60H15 ; 35R60

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- viii; 116 p.
ISBN 978-1-4704-1547-1

CBMS regional conference series in mathematics , 0119

Localisation : Collection 1er étage

équation différentielle partielle stochastique # analyse stochastique

60-02 ; 60H15 ; 60H30 ; 35R60

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- vii; 229 p.
ISBN 978-0-7923-4984-6

Mathematics and its applications

Localisation : Ouvrage RdC (ROZA)

equation diférentielle stochastique # conditions aux limites # corps aléatoires # propriétés de Markov

60H15 ; 60-02 ; 60G60 ; 62M40

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- xii;419 p.
ISBN 978-0-521-87989-7

Encyclopedia of mathematics and its applications , 0113

Localisation : Collection 1er étage

équation stochastique évolutionnaire # bruit de Lévy # bruit de Wiener # processus de Lévy # régularité des solutions # mesure aléatoire # noyau reproduisant # intégration stochastique

60H15 ; 60-02 ; 60G51 ; 35R60 ; 34G99

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- xiv; 220 p.
ISBN 978-1-611972-00-9

CBMS-NSF regional conference series in applied mathematics , 0083

Localisation : Collection 1er étage

EDP # équation différentielle stochastique # équation différentielle aléatoire # développement de Itô-Taylor # schéma numérical # existence # unicité # méthode numérique d'ordre supérieur

35-02 ; 35R60 ; 60H15 ; 35A35

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- xiii, 270 p.
ISBN 978-3-540-65960-0

Lecture notes in mathematics

Localisation : Collection 1er étage

équation différentielle stochastique rétrograde

60H10 ; 60H15 ; 60H20 ; 60H30 ; 93E03 ; 35K15 ; 35K20 ; 35K45 ; 35K65 ; 65M06 ; 65M12 ; 65M15 ; 65M25 ; 65U05 ; 90A09 ; 90A10 ; 90A12 ; 90A16

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- xv, 304 p.
ISBN 978-0-387-89487-4

Universitext

Localisation : Ouvrage RdC (STOC)

bruit blanc # décomposition en chaos # équation aux dérivées partielles stochastique # équation différentielle stochastique # équation de Volterra # équation de Schrödinger # équation de la chaleur # espace de Hida # intégration stochastique d'Ito # polynôme de Hermite # produit de Wick

60H15 ; 35R60 ; 60H40 ; 60J60 ; 60J75

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