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Documents  Critères de recherche : "Stochastic integration" | enregistrements trouvés : 10

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- 196 p.
ISBN 978-0-12-491450-6

Probability and mathematical statistics

Localisation : Ouvrage RdC (METI)

théorie de la probabilité et processus stochastique # analyse stochastique # intégrale stochastique # processus stochastique # équations ordinaires stochastiques

60Gxx ; 60Hxx

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- 276 p.
ISBN 978-0-8176-3386-8

Probability and its applications

Localisation : Ouvrage RdC (CHUN)

intégrale stochastique # martingale

60Gxx ; 60H05

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- 302 p.
ISBN 978-3-540-50996-7

Applications of mathematics , 0021

Localisation : Disparu

analyse stochastique # intégrale stochastique # intégration # martingale avec paramètre continue # équation d'intégrale stochastique # équation différentielle

60G44 ; 60H05 ; 60H20

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- 456 p.
ISBN 978-90-286-0438-4

Localisation : Ouvrage RdC (RAO)

analyse de martingale # conditionnement # intégration # limite projective # martingale # processus stochastique # semimartingale # théorie des fonctions stochastiques # théorème d'existence de Kolmogorov

60Gxx ; 60Hxx

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- 255 p.
ISBN 978-0-7923-3213-8

Mathematics and its applications , 0313

Localisation : Ouvrage RdC (MILS)

approximation de carré moyen # approximation faible # calcul de Monte-Carlo # intégrale de Wiener # intégration numérique # modélisation d'intégrale de Ito # solution de système # équation différentielle stochastique

60Hxx ; 65C05 ; 65Dxx ; 65U05

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- 424 p.
ISBN 978-0-471-37738-2

Pure and applied mathematics

Localisation : Ouvrage RdC (DINC)

probabilité # intégrale stochastique # espace de Banach # martingale # processus d'Itô # mesure # intégrale de Stieltjes

60H05 ; 28B05 ; 28C20 ; 60B05

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- 163 p.
ISBN 978-0-273-01030-2

Research notes in mathematics , 0011

Localisation : Ouvrage RdC (KUSS)

intégrale stochastique # probabilité # martingale

60H05 ; 60G48 ; 60-02

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- 463 p.
ISBN 978-3-7643-5887-7

Probability and its applications

Localisation : Ouvrage RdC (DEMU)

opérateur aux différences partielles # ODP # théorie spectrale stochastique # opérateur auto-adjoint de Feller # perturbation # opérateur de Laplace # hamiltonien relativiste # opérateur de Laplace-Beltrami # processus d'Ornstein-Uhlenbeck # formule de Feynman-Kac # scatterrng

47F05 ; 47D07 ; 47N30 ; 60J25 ; 60J35 ; 81S25

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- xix; 608 p.
ISBN 978-0-19-921525-6

Oxford graduate texts in mathematics , 0014

Localisation : Ouvrage RdC (MEDV)

arrêt optimal # martingale # intégrale stochastique # processus stochastique

60-02 ; 60G40 ; 60G44 ; 60H05 ; 60G42

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- xiii; 419 p.
ISBN 978-3-540-00313-7

Stochastic modelling and applied probability , 0021

Localisation : Ouvrage RdC (PROT)

intégration stochastique # semimartingale # équation différentielle stochastique # temps local # flot stochastique # difféomorphisme # processus de Lévy # sigma-martingale # expansion des filtrations

60H05 ; 60H10 ; 60H20 ; 60G07 ; 60G17 ; 60G44 ; 60G51 ; 60-02

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