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Congrès

H 0 Séminaire de probabilités V

Springer-Verlag

1971

978-3-540-05397-2

00020302

31-XX ; 60-XX

balayge pour processus de Markov continu à droite # décomposition de processus à indice double # décomposition de temps terminal # ensemble aléatoire # ensemble pavé et rabotage # famille de probabilité # flot de mouvement brownien # fonction caractéristique # intégrale stochastique # laplacien approché # martingale # mesure plane invariante par rotation # passé strict # potentiel de mesure # processus de Poisson ponctuel # processus à accroissement indépendant # prolongement de capacité # quasi-processus et énergie # représentation intégrale de fonction excessive # retournement du temps # répartition des temps locaux # subordinateur # séparation d'ensemble analytique # topologie connectée à mesure de Lebesgue # équation de Poisson

Ville d'édition : Berlin ; Heidelberg ; N.Y.

Pays d'édition : Allemagne RFA

Langue : Français

EAN13 : 9783540053972

ISBN : 3-540-05397-2

Collation : 26 cm ; 372 p. ; Bibliogr. ; rel.

Collection : Lecture notes in mathematics

N° de collection : 0191

Localisation : Collection 1er étage

Notes : 3 volumes reliés ensemble L20301 à L20303

Ville du congrès : Strasbourg

Pays du congrès : France

Type Congrès : Séminaire

Disponibilité : empruntable


Exemplaires

Nbre d'exemplaires : 1
Cote Code barre Commentaire
1 00020302


[disponible]
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