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Ouvrage

H 0 Martingales and stochastic integrals I

Meyer, Paul Andre (Principal)

Springer-Verlag

1972

978-3-540-05983-7

00020371

60G45 ; 60H05

L puissance p inégalité de Burkholder # X indice n étoile # borne L puissance p de Doob # conditionnement de l'inégalité maximale # convergence # convergence infinité à gauche # convergence méthode de surcroisement # décomposition de Krickeberg # décomposition de Riesz # estimation de décomposition de Doob # fonction convexe docile # intégrale stochastique # inégalité maximale # lemme Borel-Cantelli de Levy # lemme maximal de Burkholder pour transformée # potentiel # preuve de Doob du théorème de convergence # processus de classe (D) # processus mesurable ou indistingable ou prédictible # prédictibilité en temps continu # supermartingale locale # temps d'arrêt borné # théorie des martingales # théorème de Chatterji # échantillonnage optionnel

Ville d'édition : Berlin ; Heidelberg ; N.Y.

Pays d'édition : Allemagne RFA

Langue : Anglais

EAN13 : 9783540059837

ISBN : 3-540-05983-0

Collation : 26 cm ; 89 p. ; Bibliogr. ; rel.

Collection : Lecture notes in mathematics

N° de collection : 0284

Localisation : Collection 1er étage

Notes : 3 volumes reliés ensemble L20370 à L20372

Type d'ouvrage : Monographie

Disponibilité : empruntable


Exemplaires

Nbre d'exemplaires : 1
Cote Code barre Commentaire
1 00020371




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