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Congrès

H 0 Séminaire de probabilités X. Université

Meyer, P. A. (Editeur)

Springer-Verlag

1976

978-3-540-07681-0

00020548

28A05 ; 31-XX ; 60-XX ; 60Gxx ; 60Jxx

BMO martingale # absolue continuité des processus de Markov # approche probabiliste au problème de Dirichlet non-linéaire # collage de 2 processus de Markov # décomposition de Krickeberg de martingales continues # décomposition de tribus # démonstration probabiliste d'inégalités de Littlewood-Paley # ensemble analytique # ensemble régénératif # fonction carrée conditionnée # formule du mouvement brownien arrêté de H.M. Taylor # génération de sigma-champs par des processus de pas # méthode des semi-martingales en filtrage # noyau borélien # observation # opérateur carré du champ # plongement potentiel à une dimension # problème de la Q- matrice # processus multiparamètres # processus ponctuel marqué # propriété de Markov du champ de germes # représentation des martingales # semi- groupe de convolutions symétriques # séparabilité optionnelle # temps d'arrêt de Skorohod de variance minimale # théorie de prédiction de F. Knight # théorie des intégrales stochastiques # théorème de Novikov # transformée de martingales # unicité des solutions d'équations différentielles stochastiq # équation de retour de Kolmogorov

Ville d'édition : Berlin ; Heidelberg ; N.Y.

Pays d'édition : Allemagne RDA

Langue : Français

EAN13 : 9783540076810

ISBN : 3-540-07681-6

Collation : 24 cm ; 593 p. ; rel.

Collection : Lecture notes in mathematics

N° de collection : 0511

Localisation : Collection 1er étage

Notes : 4 volumes reliés ensemble L20545 à L20548

Année de la rencontre : 1974

Ville du congrès : Strasbourg

Pays du congrès : France

Type Congrès : Séminaire

Disponibilité : empruntable


Exemplaires

Nbre d'exemplaires : 1
Cote Code barre Commentaire
1 00020548


[disponible]
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