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Ouvrage

H 0 Reelle und vektorwertige quasimartingale und die theorie der stochastischen integration

Metivier, Michel (Principal)

Springer-Verlag

1977

978-3-540-08434-1

00020639

60G46 ; 60H05 ; 60G48

L puissance 2-martingale locale à valeur de Hilbert # formule de Ito # intégrale L puissance 0-stochastique # intégrale L puissance 2- stochastique # intégrale de Kunita # intégrale stochastique de Hilbert # martingale réelle de carré intégrable # mesure admissible # mesure de Dolean d'un processus # processus bien mesurable # processus de Hilbert et intégrale stochastique # processus prévisible # quasi-martingale réelle et à valeur vectorielle # temps d'arrêt # théorie de l'intégration stochastique # théorème de division de Doob-Meyer # variation carrée tensorielle # variation quadratique # équation différentielle stochastique

Ville d'édition : Berlin ; Heidelberg ; N.Y.

Pays d'édition : Allemagne RFA

Langue : Allemand

EAN13 : 9783540084341

ISBN : 3-540-08434-7

Collation : 24 cm ; 310 p. ; Bibliogr. ; Index ; rel.

Collection : Lecture notes in mathematics

N° de collection : 0607

Localisation : Collection 1er étage

Notes : 2 volumes reliés ensembles L20639 et L20640

Type d'ouvrage : Monographie

Disponibilité : empruntable


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Nbre d'exemplaires : 1
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1 00020639

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