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Congrès

H 0 Mathematical finance
proceedings of the period of a workshop of the 1992-93 IMA program on control theory

Davis, Mark H. A. (Editeur) ; Duffie, Darrell (Editeur) ; Fleming, Wendell H. (Editeur) ; Shreve, Steven E. (Editeur)

Springer

1995

978-0-387-94439-5

00019699

60G44 ; 60H10 ; 90A09 ; 93E20

arbitrage et lunch libre # compétition imparfaite # conmmerce continu # contrainte descendue # contrôle stochastique sensible du risque # coût de transaction # droit de transaction # entretien # fixation du prix de l'actif # information asymétrique # mathématique de la finance # mise à prix de l'actif du capital # modèle d'investissement optimal # modèle de marché financier général # optimisation de portefeuille # option américaine # portefeuille contraint # prime de liquidité # problème d'arrêt optimal pour une option de mise américaine # valuation de réclamation contingente

Ville d'édition : Berlin ; Heidelberg ; N.Y.

Pays d'édition : États-Unis

Langue : Anglais

EAN13 : 9780387944395

ISBN : 0-387-94439-7

Collation : 133 p. ; 25 cm ; Bibliogr. ; rel.

Collection : The IMA volumes in mathematics and its applications

N° de collection : 0065

Localisation : Colloque 1er étage (MINN)

Année de la rencontre : 1992

Ville du congrès : Minneapolis

Pays du congrès : États-Unis

Type Congrès : Congrès

Disponibilité : empruntable


Exemplaires

Nbre d'exemplaires : 1
Cote Code barre Commentaire
1 C/MINN/1992 00019699 [disponible]
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