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Ouvrage

H 0 Numerical integration of stochastic differential equations

Milstein, G. N. (Principal)

Kluwer Academic Publishers

1995

255 p.

978-0-7923-3213-8

00019239

60Hxx ; 65C05 ; 65Dxx ; 65U05

approximation de carré moyen # approximation faible # calcul de Monte-Carlo # intégrale de Wiener # intégration numérique # modélisation d'intégrale de Ito # solution de système # équation différentielle stochastique

Ville d'édition : Boston ; Dordrecht ; London

Pays d'édition : Pays-Bas

Langue : Anglais

EAN13 : 9780792332138

ISBN : 0-7923-3213-X

Collation : 25 cm#rel. ; Index

Collection : Mathematics and its applications

N° de collection : 0313

Localisation : Ouvrage RdC (MILS)

Type d'ouvrage : Monographie

Disponibilité : empruntable


Exemplaires

Nbre d'exemplaires : 1
Cote Code barre Commentaire
1 00019239 [disponible]
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