mathématique financière # statistique appliquée à la finance # contrôle optimale stochastique # martingale à paramètre continu # intégrale stochastique # optimisation de portefeuille # calcul de Ito # formule de Black-Scholes # mouvement brownien

Ville d'édition : Providence

Pays d'édition : États-Unis

Langue : Anglais

EAN13 : 9780821821237

ISBN : 0-8218-2123-7

Collation : 26 cm#rel. ; Bibliogr. ; Index

Collection : Graduate studies in mathematics

N° de collection : 0031

Localisation : Collection 1er étage

Type d'ouvrage : Monographie

Disponibilité : empruntable

Exemplaires