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Ouvrage

H 0 Option pricing and portfolio optimization :
modern methods of financial mathematics

Korn, Ralf (Principal) ; Korn, Elke (Co-auteur)

American Mathematical Society

2001

253 p.

978-0-8218-2123-7

00023868

62P05 ; 93E20 ; 91B28

mathématique financière # statistique appliquée à la finance # contrôle optimale stochastique # martingale à paramètre continu # intégrale stochastique # optimisation de portefeuille # calcul de Ito # formule de Black-Scholes # mouvement brownien

Ville d'édition : Providence

Pays d'édition : États-Unis

Langue : Anglais

EAN13 : 9780821821237

ISBN : 0-8218-2123-7

Collation : 26 cm#rel. ; Bibliogr. ; Index

Collection : Graduate studies in mathematics

N° de collection : 0031

Localisation : Collection 1er étage

Type d'ouvrage : Monographie

Disponibilité : empruntable


Exemplaires

Nbre d'exemplaires : 1
Cote Code barre Commentaire
1 00023868

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