EnglishIntroduction to stochastic calculus applied to finance
Lamberton, Damien (Principal) ; Lapeyre, Bernard (Co-auteur) ; Rabeau, Nicolas (Traducteur) ; Mantion, François (Traducteur)
2000
185 p.
978-0-412-71800-7
00025653
calcul stochastique # modélisation financière # équation différentielle stochastique # problème d'option # modèle de Black-Scholes # simulation # algorithme # enveloppe de Snell # processus d'Ornstein-Uhlenbuk # modèle de Vasicek # modèle de Cox-Ingersoll-Ross
Ville d'édition : Boca Raton
London ; N.Y.
Pays d'édition : États-Unis
Langue : Anglais
N° édition : reprint
EAN13 : 9780412718007
ISBN : 0-412-71800-6
Collation : 24 cm#rel. ; Bibliogr. ; Index
Localisation : Ouvrage RdC (LAMB)
Type d'ouvrage : Monographie
Disponibilité : empruntable
Niveau d'autorisation : Public
Exemplaires
Nbre d'exemplaires : 1| N° | Cote | Code barre | Commentaire | |
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