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Ouvrage

H 0 Introduction to stochastic calculus applied to finance

Lamberton, Damien (Principal) ; Lapeyre, Bernard (Co-auteur) ; Rabeau, Nicolas (Traducteur) ; Mantion, François (Traducteur)

Chapman & Hall

2000

185 p.

978-0-412-71800-7

00025653

90A09 ; 60H30 ; 91B28

calcul stochastique # modélisation financière # équation différentielle stochastique # problème d'option # modèle de Black-Scholes # simulation # algorithme # enveloppe de Snell # processus d'Ornstein-Uhlenbuk # modèle de Vasicek # modèle de Cox-Ingersoll-Ross

Ville d'édition : Boca Raton
London ; N.Y.

Pays d'édition : États-Unis

Langue : Anglais

N° édition : reprint

EAN13 : 9780412718007

ISBN : 0-412-71800-6

Collation : 24 cm#rel. ; Bibliogr. ; Index

Localisation : Ouvrage RdC (LAMB)

Type d'ouvrage : Monographie

Disponibilité : empruntable


Exemplaires

Nbre d'exemplaires : 1
Cote Code barre Commentaire
1 00025653

[disponible]
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