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Ouvrage

H 0 Stochastic finance :
an introduction in discrete time

Föllmer, Hans (Principal) ; Schied, Alexander (Co-auteur)

Walter De Gruyter & Co.

2002

459 p.

978-3-11-017119-8

00028461

91-02 ; 60-02 ; 46N10 ; 60E15 ; 60G40 ; 60G42 ; 91B08

finance # probabilité # méthode statistique # analyse stochastique # martingale # arbitrage # option # réclamation contingentes #préférence # optimisation # équilibre # valeur de risque # mesure de risque

Ville d'édition : Berlin ; N. Y.

Pays d'édition : Allemagne ; États-Unis

Langue : Anglais

N° édition : 2nd edition

EAN13 : 9783110171198

ISBN : 3-11-017119-8

Collation : appendix#notes#fig.#25 cm#rel. ; Bibliogr. ; Index

Collection : de Gruyter Studies in Mathematics

N° de collection : 0027

Localisation : Ouvrage RdC (FOLL)

Type d'ouvrage : Monographie

Disponibilité : empruntable


Exemplaires

Nbre d'exemplaires : 1
Cote Code barre Commentaire
1 00028461 [disponible]
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