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Ouvrage

H 0 Stochastic calculus for fractional brownian motion and related processes

Mishura, Yuliya (Principal)

Springer

2008

393 p.

978-3-540-75872-3

00029798

60G15 ; 60G44 ; 60G60 ; 60H05 ; 60H07 ; 60H10 ; 60H40 ; 91B24 ; 91B28 ; 60-99

probabilités # processus stochastique # processus gaussien # martingale avec paramètres continus # corps aléatoire # calcul stochastique des variations # calcul de Malliavin # équations différentielles stochastiques # bruit blanc # mathématiques écoomiques # prix # marchés # finance # investissement

Ville d'édition : Berlin ; Heidelberg

Pays d'édition : Allemagne

Langue : Anglais

EAN13 : 9783540758723

ISSN : 0075-8434

Collation : 24 cm#broch. ; Index

Collection : Lecture notes in mathematics

N° de collection : 1929

Localisation : Collection 1er étage

Type d'ouvrage : Monographie

Disponibilité : empruntable


Exemplaires

Nbre d'exemplaires : 1
Cote Code barre Commentaire
1 00029798

[disponible]
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