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Ouvrage

H 0 Multiscale stochastic volatility for equity, interest rate, and credit derivatives

Fouque, Jean-Pierre (Principal) ; Papanicolaou, George (Co-auteur) ; Sircar, Ronnie (Co-auteur) ; Solna, Knut (Co-auteur)

Cambridge University Press

2011

xiii; 441 p.

978-0-521-84358-4

00037911

91-02 ; 91G20 ; 91G40 ; 35C20 ; 60H30

modèle économétrique # taux d'intérêt # risque de crédit # développement asymptotique # couverture # perturbation # analyse asymptotique # modèle de Vasicek # modèle de Heston

Ville d'édition : Cambridge ; New York

Pays d'édition : Grande-Bretagne ; États-Unis

Langue : Anglais

EAN13 : 9780521843584

Collation : 25 cm#rel.#index

Localisation : Ouvrage RdC (MULT)

Type d'ouvrage : Anonyme

Disponibilité : empruntable


Exemplaires

Nbre d'exemplaires : 1
Cote Code barre Commentaire
1 00037911 [disponible]
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