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H 1 Some stochastic Fubini theorems

Auteurs : Schweizer, Martin (Auteur de la Conférence)
CIRM (Editeur )

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    Résumé : We prove a new stochastic Fubini theorem in a setting where we stochastically integrate a mixture of parametrised integrands, with the mixture taken with respect to a stochastic kernel instead of a fixed measure on the parameter space. To that end, we introduce a notion of measure-valued stochastic integration with respect to a multidimensional semimartingale. As an application, we show how one can handle a class of quite general stochastic Volterra semimartingales.
    The talk is based on joint work with Tahir Choulli (University of Alberta, Edmonton).

    Codes MSC :
    28A35 - Measures and integrals in product spaces
    60H05 - Stochastic integrals

      Informations sur la Vidéo

      Langue : Anglais
      Date de publication : 11/09/14
      Date de captation : 09/09/14
      Collection : Research talks ; Analysis and its Applications
      Format : quicktime ; audio/x-aac
      Durée : 00:28:17
      Domaine : Analysis and its Applications
      Audience : Chercheurs ; Doctorants , Post - Doctorants
      Download : https://videos.cirm-math.fr/2014-09-09_Schweizer.mp4

    Informations sur la rencontre

    Nom de la rencontre : Advances in stochastic analysis for risk modeling / Analyse stochastique pour la modélisation des risques
    Organisateurs de la rencontre : Bouchard, Bruno ; Chassagneux, Jean-François ; Elie, Romuald ; Réveillac, Anthony ; Soner, H. Mete
    Dates : 08/09/14 - 12/09/14
    Année de la rencontre : 2014

    Citation Data

    DOI : 10.24350/CIRM.V.18599603
    Cite this video as: Schweizer, Martin (2014). Some stochastic Fubini theorems. CIRM. Audiovisual resource. doi:10.24350/CIRM.V.18599603
    URI : http://dx.doi.org/10.24350/CIRM.V.18599603


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