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Ouvrage

H 1 Optimisation et contrôle stochastique appliqués à la finance

Pham, Huyên (Principal)

Springer;Société de Mathématiques Appliquées et Industrielles

2007

xv; 186 p.

978-3-540-73736-0

00039839

93E20 ; 91B28 ; 49L20 ; 49L25 ; 60H30 ; 93-01 ; 60-01

optimisation stochastique # finance # gestion de portefeuille # couverture d'options # investissement optimal # solution de viscosité # principe stochastique maximum # dualité convexe

Ville d'édition : Berlin ; Paris

Pays d'édition : Allemagne ; France

Langue : Français

EAN13 : 9783540737360

ISSN : 1154-483X

Collation : 24 cm#broch.#index

Collection : Mathématiques & applications

N° de collection : 0061

Localisation : Collection 1er étage

Type d'ouvrage : Monographie

Disponibilité : empruntable


Exemplaires

Nbre d'exemplaires : 1
Cote Code barre Commentaire
1 00039839 [disponible]
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