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H 1 An introduction to particle filters

Auteurs : Chopin, Nicolas (Auteur de la Conférence)
CIRM (Editeur )

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    Résumé : This course will give a gentle introduction to SMC (Sequential Monte Carlo algorithms):
    • motivation: state-space (hidden Markov) models, sequential analysis of such models; non-sequential problems that may be tackled using SMC.
    • Formalism: Markov kernels, Feynman-Kac distributions.
    • Monte Carlo tricks: importance sampling and resampling
    • standard particle filters: bootstrap, guided, auxiliary
    • maximum likelihood estimation of state-stace models
    • Bayesian estimation of these models: PMCMC, SMC$^2$.

    Keywords : sequential Monte Carlo methods; state-space model; resample-move algorithm; particle filtering; maximum likelihood estimators (MLE); Bayesian estimation

    Codes MSC :
    60J22 - Computational methods in Markov chains
    62D05 - Sampling theory, sample surveys
    62F15 - Bayesian inference
    62M05 - Markov processes: estimation
    62M20 - Prediction; filtering (statistics)
    65C05 - Monte Carlo methods

      Informations sur la Vidéo

      Langue : Anglais
      Date de publication : 12/11/2018
      Date de captation : 25/10/2018
      Collection : Research School
      Format : MP4
      Durée : 01:59:38
      Domaine : Probability & Statistics
      Audience : Chercheurs ; Doctorants , Post - Doctorants ; Etudiants Science Cycle 2
      Download : https://videos.cirm-math.fr/2018-10-25_Chopin.mp4

    Informations sur la rencontre

    Nom de la rencontre : Jean-Morlet chair: Masterclass in Bayesian statistics / Chaire Jean-Morlet : École de statistique bayésienne
    Organisateurs de la rencontre : Chopin, Nicolas ; Mengersen, Kerrie ; Pommeret, Denys ; Pudlo, Pierre ; Robert, Christian P. ; Ryder, Robin
    Dates : 22/10/2018 - 26/10/2018
    Année de la rencontre : 2018
    URL Congrès : https://www.chairejeanmorlet.com/2018-2-...

    Citation Data

    DOI : 10.24350/CIRM.V.19468603
    Cite this video as: Chopin, Nicolas (2018). An introduction to particle filters. CIRM. Audiovisual resource. doi:10.24350/CIRM.V.19468603
    URI : http://dx.doi.org/10.24350/CIRM.V.19468603


    Voir aussi

    Bibliographie

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