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Ouvrage

H 1 Mathematics of the bond market:
a Lévy processes approach

Barski, Michal (Principal) ; Zabczyk, Jerzy (Co-auteur)

Cambridge University Press

2020

xvi; 382 p.

978-1-107-10129-6

00040764

91-02 ; 91G70

processus de Lévy # finance mathématique # modèle des marchés obligataires # équation aux dérivées partielles stochastiques non linéaires

Ville d'édition : Cambridge ; New York ; Port Melbourne

Pays d'édition : Grande-Bretagne ; États-Unis ; Australie

Langue : Anglais

EAN13 : 9781107101296

ISSN : 0953-4806

Collation : 24 cm#rel.#index

Collection : Encyclopedia of mathematics and its applications

N° de collection : 0174

Localisation : Collection 1er étage

Type d'ouvrage : Monographie

Disponibilité : empruntable


Exemplaires

Nbre d'exemplaires : 1
Cote Code barre Commentaire
1 00040764 [disponible]
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