Documents Hamilton, James D. 1 résultats

analyse de Bayes # analyse de série temporelle # analyse spectrale # autorégression vectorielle # estimation de vraisemblance maximum # filtre de Kalman # hétéroskédasticité # modèle de régression linéaire # modèle de série temporelle non stationnaire # modélisation de série temporelle avec changement de régime # méthode généralisée des moments # opérateur de décalage # processus ARMA stationnaire # processus univarié à racine unité # processus vectoriel stationnaire en covariance # processus à tendance temporelle déterministe # prévision # racine unité dans les séries temporelles multivariées # système cointégré # système linéaire d'équations simultanées # théorie des distributions asymptotique # équation aux différences[-]