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- 503 p.
ISBN 978-0-387-15230-1
Lecture notes in mathematics , 1123
Localisation : Collection 1er étage
Jauge # compacité faible # contrôle optimal stochastique # diffusion critique # diffusion sur une variété # démonstration probabilité du théorème de d'Alembert # espace de Fock # fermé aléatoire # flot d'équation différentielle stochastique # intégrale stochastique multiple # maison de jeux analytique # mesure de probabilité # mouvement brownien # probabilités # processus de Markov # processus de Nelson # processus de Ornstein-Uhlenbeck # processus de Poisson # processus de Wiener # processus à accroissement indépendant # renormalisation de Varadhan # semi- martingale # temps local # topologie fine # transformation de Riesz pour semi- groupes symétriques # transformée de martingale
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60Gxx ; 60Hxx ; 60Jxx
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- 431 p.
ISBN 978-3-540-16779-2
Lecture notes in mathematics , 1204
Localisation : Collection 1er étage
Jauge # analyse stochastique # arrêt flou # arrêt optimal # calcul de Malliavin # calcul stochastique # diffusion # décomposition # espace de Dirichlet # espace de Fock # estimation des grandes déviations # excursion brownienne # exponentielle stochastique # grossissement de filtration # groupe de Lie # innovation # intégrale stochastique # martingale # martingale du processus de Poisson # mouvement brownien # observation de Poincaré # opérateur carré du champ # probabilité quantique # probabilités # processus de Markov # processus de branchement # processus stable # représentation de Poisson # retournement du temps # semi-martingale # temps d
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60Gxx ; 60Hxx ; 60Jxx
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- 579 p.
ISBN 978-3-540-17768-5
Lecture notes in mathematics , 1247
Localisation : Collection 1er étage
analyse stochastique # chaos de Wiener # chaos homogène # distribution sur l'espace de Wiener # drap brownien # espace de Fock # espace de Poisson # excursion stationnaire # intégrale stochastique # inégalité de Sobolev # loi de Poisson # mouvement brownien # opérateur de malliavin # probabilite # probabilité quantique # processus de Dirichlet # processus de Levy # processus de Sauts # processus de diffusion # processus de markov # processus evec filtration # processus self-similaire # processus stochastique # processus à accroissements indépendants # temps local et superchamp # transformation de Riesz # équation différentielle stochastique
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60Gxx ; 60Hxx ; 60Jxx
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ISBN 978-3-540-57282-4
Lecture notes in mathematics , 1557
Localisation : Collection 1er étage
analyse quasi-sure # espace de Lebesgue # hypercontracticité pour les fermions # intégrale stochastique non commutative # mouvement brownien plan # probabilité # processus de diffusion # semimartingale # théorème de désintégration
60Gxx ; 60Hxx ; 60Jxx
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ISBN 978-3-540-58331-8
Lecture notes in mathematics , 1583
Localisation : Collection 1er étage
analyse stochastique # boucle brownienne plane # condition de marche aléatoire # convergence d'intégrale # espérence conditionnelle # faible perturbation des systèmes dynamiques # filtration par saut # intégrabilité uniforme de martingale # intégration stochastique # inégalité de Burkhalder-Davis- Gundy # martingale # martingale dans les variétés # mouvement brownien # orthogonalité # plan de mouvement brownien # probabilité # processus de Lévy # processus de Markov # processus de diffusion # processus stochastique # semi martingale # séminaire # théorème de trois opérateurs # vitesse de convergence # équation de structure
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60Gxx ; 60Hxx ; 60Jxx
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ISBN 978-0-387-12289-2
Lecture notes in mathematics , 0986
Localisation : Collection 1er étage
calcul de Malliavin # chaîne de Markov # drap brovnien # espace de Banach # espace des martingales locales # flot stochastique # fonction holomorphe # indice de martingale # intégrale stochastique # mesurabilité progressive # mouvement brownien # processus L puissance 2-stochastique # processus de saut # processus gaussien # processus mesurable # processus stationnaire # roulement avec glissement # semi-martingale # système dynamique # temps d'arrêt d'Azema-Yor # théorème central limite # équation différentielle stochastique avec temps local # équation stochastique de Tsirelson
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60Gxx ; 60Hxx ; 60Jxx
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- 518 p.
ISBN 978-0-387-13332-4
Lecture notes in mathematics , 1059
Localisation : Collection 1er étage
cintigrade stochastique # diffusion de sphères # dérivabilité de fonction aléatoire # excursion brownienne # filtration # fonction convexe # grande déviation abstraite # inégalité sz Sobolev logarithmique de Gross # loi gaussienne # mesure aléatoire # mesure signée # mouvement brownien # mécanique stochastique # processus de Markov # processus de branchement # processus de saut # semimartingale continue # temps local # topologie de Ray # transformée de Riesz # variété
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60Gxx ; 60Hxx ; 60Jxx
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- 546 p.
ISBN 978-3-540-09760-0
Lecture notes in mathematics , 0784
Localisation : Collection 1er étage
contrôle stochastique continu # ensemble convexe # espace de Banach # grossissement de filtration brownienne # grossissement de tribu # intégrale stochastique # martingale locale # matrice # mesure de revusz # mouvement brownien # probabilité # processus aléatoire # processus de Markov # raréfaction des sauts # semi-martingale # équation différentielle stochastique
60G07 ; 60G17 ; 60G44 ; 60Gxx ; 60H05
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ISBN 978-3-540-19351-7
Lecture notes in mathematics , 1321
Localisation : Collection 1er étage
calcul des variations # calcul stochastique # chaos de Wiener # contrôle de processus de Markov # diffusion dans les variétés # distribution de Hida # espace de Banach # flux stochastique isotrope # fonction de transition # indice des familles # intégrale de feynman # intégrale multiple de Stratonovich # intégration stochastique # inégalité isopérimétrique # martingale continue # martingale intégrable # mesure aléatoire de Poisson # mesure de probabilité # mesure- martingale # mouvement brownien de Levy # opérateur linéaire ou filtré # probabilité # probabilité quantique # probabilités # processus de Dirichlet # processus de Markov # processus de Sauts # processus stochastique # quasimartingale hilbertienne # surmartingale # équation différentielle stochastique
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60Gxx ; 60Hxx ; 60Jxx
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ISBN 978-3-540-11485-7
Lecture notes in mathematics , 0920
Localisation : Collection 1er étage
convergence dominée # filtration naturelle # flot d'équation différentielle stochastique # fonction aléatoire gaussienne # interpolation entre espaces d'Orlicz # intégrale de capacité # intégrale stochastique # inégalité de Sobolev logarithmique # inégalité de martingale # loi du lagorithme itéré # martingale # martingale exponentielle # mesure gaussienne # mouvement brownien # processus d'Ornstein- Uhlenbeck # processus de Markov # résultat de Feyel # semi- martingale # surmartingale # système dynamique # théorie du potentiel # épaisseur # équation différentielle stochastique
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60Gxx ; 60Hxx ; 60Jxx
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- 285 p.
ISBN 978-3-540-11486-4
Lecture notes in mathematics , 0921
Localisation : Collection 1er étage
équations différentielles stochastiques # formule de Taylor stochastique # géométrie différentielle stochastique # intégrale de Feynmann # martingale # probabilité # processus stochastique # semi martingale # théorie des probabilité # variété différentielle
60-06 ; 60-XX ; 60Gxx ; 60Hxx ; 60Jxx
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- 490 p.
ISBN 978-3-540-51746-7
Lecture notes in mathematics , 1402
Localisation : Collection 1er étage
analyse stochastiques # martingale # opérateur d'intégrale singulière # probabilité # processus de Bessel # processus de Markov # processus de Poisson # processus stochastiques # représentation des fonctionnelles de Wiener # théorème de Yan # théorie des probabilités
60Gxx ; 60Hxx ; 60Jxx
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ISBN 978-3-540-52694-0
Lecture notes in mathematics , 1426
Localisation : Collection 1er étage
calcul d'anticipation # calcul formel # chaine de Markov # conjecture de F. B. Knight # convergence de semi-martingales # diffusion de Evans-Hudson dans un espace de Fock # diffusion quantique # différentielle linéaire # ensemble prédictible # espace de Fock # formule de Bismut # formule de composition par une classe d'opérateur # géométrie différentielle stochastique # loi des processus # loi à symétrie elliptique # marche de Bernoulli quantique # martingale d'Azéma # opérateur Gaussien # opérateur singulier intégral # persistance du processus de Dawson- Watanabe stable # pont Brownien # probabilité # processus de Bessel # processus de Biane # processus de Poisson # processus de prédiction # processus à valeur d'ensemble # produit de deux semi- martingales # représentation des fonctionnelles de Wiener # sous martingale positive # spin # théorie des processus de production # théorème de Yan # théorème de limite centrale # équation stochastique
calcul d'anticipation # calcul formel # chaine de Markov # conjecture de F. B. Knight # convergence de semi-martingales # diffusion de Evans-Hudson dans un espace de Fock # diffusion quantique # différentielle linéaire # ensemble prédictible # espace de Fock # formule de Bismut # formule de composition par une classe d'opérateur # géométrie différentielle stochastique # loi des processus # loi à symétrie elliptique # marche de Bernoulli ...
60Gxx ; 60Hxx ; 60Jxx
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ISBN 978-3-540-51191-5
Lecture notes in mathematics , 1372
Localisation : Collection 1er étage
analyse stochastique # diffusion # marche aléatoire # martingale et probabilité quantiques # mouvement Brownien # probabilité # probabilité quantique # processus de Markov # processus stochastique # semi groupe de diffusion # équation de structure
60Gxx ; 60Hxx ; 60Jxx
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ISBN 978-3-540-60219-4
Lecture notes in mathematics , 1613
Localisation : Collection 1er étage
analyse stochastique # chaos multiplicatif # différentiabilité de fonction d'opérateur # existence de désintégration # fossé entre supermum passé et infimum futur de processus de # probabilité # processus de Lévy # processus de Markov # processus de Wiener # processus stochastique # propriété de Markov de temps local pour diffusion sur graphe # équation différentielle stochastique à saut
60Gxx ; 60Hxx ; 60Jxx
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ISBN 978-3-540-61336-7
Lecture notes in mathematics , 1626
Localisation : Collection 1er étage
analyse stochastique # cohomologie de Bismut-Nualart-Pardoux # cohomologie de Hochschild entière # information de Kullback # martingale pure # mouvement brownien # probabilité # processus de Markov # processus stochastique # projection de diffusion sur filtration lente # topologie de Meyer # équation différentielle stochastique
60Gxx ; 60Hxx ; 60Jxx
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ISBN 978-3-540-62634-3
Lecture notes in mathematics , 1655
Localisation : Collection 1er étage
analyse stochastique # equation différentielle stochastique # espace # martingale # mesure # oscillation # processus de Markov # processus stochastique # topologie
60Gxx ; 60Hxx ; 60Jxx
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ISBN 978-3-540-64376-0
Lecture notes in mathematics , 1686
Localisation : Collection 1er étage
analyse stochastique # probabilité # processus de Markov # processus stochastique
60Gxx ; 60Hxx ; 60Jxx
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- 704 p.
ISBN 978-3-540-10689-0
Lecture notes in mathematics , 0850
Localisation : Collection 1er étage
probabilité # processus stochastique # analyse stochastique # processus de Markov # mouvement brownien # formule de Ito # équation différentielle stochastique # espace de Hardy # espace BMO # martingale
60-06 ; 60Gxx ; 60Hxx ; 60Jxx
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ISBN 978-3-540-51191-5
Lecture notes in mathematics , 1372
Localisation : Collection 1er étage
probabilite # stochastique
60Gxx ; 60Hxx ; 60Jxx
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