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V
- 546 p.
Cote : 00002058
contrôle stochastique continu # ensemble convexe # espace de Banach # grossissement de filtration brownienne # grossissement de tribu # intégrale stochastique # martingale locale # matrice # mesure de revusz # mouvement brownien # probabilité # processus aléatoire # processus de Markov # raréfaction des sauts # semi-martingale # équation différentielle stochastique
60G07 ; 60G17 ; 60G44 ; 60Gxx ; 60H05
Localisation : Collection 1er étage
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V
Cote : 00018195
analyse stochastique # cohomologie de Bismut-Nualart-Pardoux # cohomologie de Hochschild entière # information de Kullback # martingale pure # mouvement brownien # probabilité # processus de Markov # processus stochastique # projection de diffusion sur filtration lente # topologie de Meyer # équation différentielle stochastique
60Gxx ; 60Hxx ; 60Jxx
Localisation : Collection 1er étage
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V
Cote : 00006102
calcul de Malliavin # chaîne de Markov # drap brovnien # espace de Banach # espace des martingales locales # flot stochastique # fonction holomorphe # indice de martingale # intégrale stochastique # mesurabilité progressive # mouvement brownien # processus L puissance 2-stochastique # processus de saut # processus gaussien # processus mesurable # processus stationnaire # roulement avec glissement # semi-martingale # système dynamique # temps d'arrêt d'Azema-Yor # théorème central limite # équation différentielle stochastique avec temps local # équation stochastique de Tsirelson
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[+] 60Gxx ; 60Hxx ; 60Jxx
Localisation : Collection 1er étage
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V
- 518 p.
Cote : 00006895
cintigrade stochastique # diffusion de sphères # dérivabilité de fonction aléatoire # excursion brownienne # filtration # fonction convexe # grande déviation abstraite # inégalité sz Sobolev logarithmique de Gross # loi gaussienne # mesure aléatoire # mesure signée # mouvement brownien # mécanique stochastique # processus de Markov # processus de branchement # processus de saut # semimartingale continue # temps local # topologie de Ray # transformée de Riesz # variété
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[+] 60Gxx ; 60Hxx ; 60Jxx
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V
- 503 p.
Cote : 00008503
Jauge # compacité faible # contrôle optimal stochastique # diffusion critique # diffusion sur une variété # démonstration probabilité du théorème de d'Alembert # espace de Fock # fermé aléatoire # flot d'équation différentielle stochastique # intégrale stochastique multiple # maison de jeux analytique # mesure de probabilité # mouvement brownien # probabilités # processus de Markov # processus de Nelson # processus de Ornstein-Uhlenbeck # processus de Poisson # processus de Wiener # processus à accroissement indépendant # renormalisation de Varadhan # semi- martingale # temps local # topologie fine # transformation de Riesz pour semi- groupes symétriques # transformée de martingale
[-] Jauge # compacité faible # contrôle optimal stochastique # diffusion critique # diffusion sur une variété # démonstration probabilité du théorème de d'Alembert # espace de Fock # fermé aléatoire # flot d'équation différentielle stochastique # intégrale stochastique multiple # maison de jeux analytique # mesure de probabilité # mouvement brownien # probabilités # processus de Markov # processus de Nelson # processus de Ornstein-Uhlenbeck # ...
[+] 60Gxx ; 60Hxx ; 60Jxx
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- 431 p.
Cote : 00010215
Jauge # analyse stochastique # arrêt flou # arrêt optimal # calcul de Malliavin # calcul stochastique # diffusion # décomposition # espace de Dirichlet # espace de Fock # estimation des grandes déviations # excursion brownienne # exponentielle stochastique # grossissement de filtration # groupe de Lie # innovation # intégrale stochastique # martingale # martingale du processus de Poisson # mouvement brownien # observation de Poincaré # opérateur carré du champ # probabilité quantique # probabilités # processus de Markov # processus de branchement # processus stable # représentation de Poisson # retournement du temps # semi-martingale # temps d
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[+] 60Gxx ; 60Hxx ; 60Jxx
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- 579 p.
Cote : 00011271
analyse stochastique # chaos de Wiener # chaos homogène # distribution sur l'espace de Wiener # drap brownien # espace de Fock # espace de Poisson # excursion stationnaire # intégrale stochastique # inégalité de Sobolev # loi de Poisson # mouvement brownien # opérateur de malliavin # probabilite # probabilité quantique # processus de Dirichlet # processus de Levy # processus de Sauts # processus de diffusion # processus de markov # processus evec filtration # processus self-similaire # processus stochastique # processus à accroissements indépendants # temps local et superchamp # transformation de Riesz # équation différentielle stochastique
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[+] 60Gxx ; 60Hxx ; 60Jxx
Localisation : Collection 1er étage
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V
Cote : 00012055
calcul des variations # calcul stochastique # chaos de Wiener # contrôle de processus de Markov # diffusion dans les variétés # distribution de Hida # espace de Banach # flux stochastique isotrope # fonction de transition # indice des familles # intégrale de feynman # intégrale multiple de Stratonovich # intégration stochastique # inégalité isopérimétrique # martingale continue # martingale intégrable # mesure aléatoire de Poisson # mesure de probabilité # mesure- martingale # mouvement brownien de Levy # opérateur linéaire ou filtré # probabilité # probabilité quantique # probabilités # processus de Dirichlet # processus de Markov # processus de Sauts # processus stochastique # quasimartingale hilbertienne # surmartingale # équation différentielle stochastique
[-] calcul des variations # calcul stochastique # chaos de Wiener # contrôle de processus de Markov # diffusion dans les variétés # distribution de Hida # espace de Banach # flux stochastique isotrope # fonction de transition # indice des familles # intégrale de feynman # intégrale multiple de Stratonovich # intégration stochastique # inégalité isopérimétrique # martingale continue # martingale intégrable # mesure aléatoire de Poisson # mesure de ...
[+] 60Gxx ; 60Hxx ; 60Jxx
Localisation : Collection 1er étage
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Cote : 00012681
probabilite # stochastique
60Gxx ; 60Hxx ; 60Jxx
Localisation : Collection 1er étage
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V
- 285 p.
Cote : 00013688
équations différentielles stochastiques # formule de Taylor stochastique # géométrie différentielle stochastique # intégrale de Feynmann # martingale # probabilité # processus stochastique # semi martingale # théorie des probabilité # variété différentielle
60-06 ; 60-XX ; 60Gxx ; 60Hxx ; 60Jxx
Localisation : Collection 1er étage
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