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- 446 p.
ISBN 978-3-540-20520-3
Lecture notes in mathematics , 1832
Localisation : Collection 1er étage
probabilité # intégrale stochastique # équation différentielle stochastique # mouvement brownien # environement aléatoire # EDP # matrice aléatoire # finance # rough path
60Gxx ; 60Hxx ; 60Jxx
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- 431 p.
ISBN 978-3-540-67314-9
Lecture notes in mathematics , 1729
Localisation : Collection 1er étage
probabilité # Kac # processus de Bessel # temps local # processus de Poisson et grandes déviations # processus de Markov avec sauts # arbre aléatoire # processus de diffusion # mouvement brownien # martingale
60Gxx ; 60Hxx ; 60Jxx
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- 418 p.
ISBN 978-3-540-66342-3
Lecture notes in mathematics , 1709
Localisation : Collection 1er étage
probabilité # processus stochastique # chaîne de Markov # mouvement brownien # mersure # approximation stochastique # fonction de Lyapounov # attracteur # récurrence
60Gxx ; 60Hxx ; 60Jxx
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ISBN 978-3-540-64376-0
Lecture notes in mathematics , 1686
Localisation : Collection 1er étage
analyse stochastique # probabilité # processus de Markov # processus stochastique
60Gxx ; 60Hxx ; 60Jxx
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ISBN 978-3-540-62634-3
Lecture notes in mathematics , 1655
Localisation : Collection 1er étage
analyse stochastique # equation différentielle stochastique # espace # martingale # mesure # oscillation # processus de Markov # processus stochastique # topologie
60Gxx ; 60Hxx ; 60Jxx
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ISBN 978-3-540-61336-7
Lecture notes in mathematics , 1626
Localisation : Collection 1er étage
analyse stochastique # cohomologie de Bismut-Nualart-Pardoux # cohomologie de Hochschild entière # information de Kullback # martingale pure # mouvement brownien # probabilité # processus de Markov # processus stochastique # projection de diffusion sur filtration lente # topologie de Meyer # équation différentielle stochastique
60Gxx ; 60Hxx ; 60Jxx
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ISBN 978-3-540-60219-4
Lecture notes in mathematics , 1613
Localisation : Collection 1er étage
analyse stochastique # chaos multiplicatif # différentiabilité de fonction d'opérateur # existence de désintégration # fossé entre supermum passé et infimum futur de processus de # probabilité # processus de Lévy # processus de Markov # processus de Wiener # processus stochastique # propriété de Markov de temps local pour diffusion sur graphe # équation différentielle stochastique à saut
60Gxx ; 60Hxx ; 60Jxx
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- 349 p.
ISBN 978-3-540-67736-9
Lecture notes in mathematics , 1738
Localisation : Collection 1er étage
probabilité # martingale # variété différentiable # mouvement brownien # estimation non paramétrique # régression # fonctionnelle # variable aléatoire non commutative # entropie # matrice aléatoire
46L10 ; 60-01 ; 60-06 ; 60D05 ; 60G44 ; 62-01 ; 62-06 ; 60G05 ; 62J02 ; 81S25 ; 46L53
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- 424 p.
ISBN 978-3-540-41659-3
Lecture notes in mathematics , 1755
Localisation : Collection 1er étage
théorie des probabilités # processus stochastique # calcul stochastique # convolution booléenne # martingale # diffusion # inégalité de Sobolev # mouvement brownien # processus de Levy
60Gxx ; 60Hxx ; 60Jxx
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- 417 p.
ISBN 978-3-540-30994-9
Lecture notes in mathematics , 1874
Localisation : Collection 1er étage
calcul stochastique # calcul stochastique quantique # probabilité # processus stochastique # Meyer Paul André
60-06 ; 60Gxx ; 60Hxx ; 60Jxx ; 91B28
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- 14 p.
Publication de l'Institut de Recherche Mathématique Avancée
Localisation : Salle de manutention
locale martingale # stopping times # predictable representation property # stochastic integrals
60G44 ; 60H05 ; 60G07
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