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V
- 422 p.
Cote : 00018892
Itô(Kiyosi) # L- processus # analyse stochastique # approximation # calcul de Malliavin # calcul différentiel, fonctionnel de Wiener # calcul stochastique # chemin aléatoire # contrôle # corps de Jacobi # difféomorphisme # défection # espace de Sobolev # espace de Wiener # flux stochastique # formule de Itô # formule de Vleck-Pauli # formule de Yor # hommage # intégrale de Wiener # lagrangien # lemme de Itô # mathématique financière # modèle # mouvement brownien # processus de Levy # processus de Markov # processus de diffusion # processus stochastique # quasigroupe # représentation de Segal-Bergmann # théorie de filtrage non linéaire # théorie des jeux différentiels # théorie des probabilités # transformation de Hall # treillis # équation différentielle stochastique # équation fonctionnelle additive continue # équilibre stochastique
[-] Itô(Kiyosi) # L- processus # analyse stochastique # approximation # calcul de Malliavin # calcul différentiel, fonctionnel de Wiener # calcul stochastique # chemin aléatoire # contrôle # corps de Jacobi # difféomorphisme # défection # espace de Sobolev # espace de Wiener # flux stochastique # formule de Itô # formule de Vleck-Pauli # formule de Yor # hommage # intégrale de Wiener # lagrangien # lemme de Itô # mathématique financière # modèle # ...
[+] 35R60 ; 60Fxx ; 60Gxx ; 60H15 ; 60Hxx
Localisation : Ouvrage RdC (ITO)
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V
- 121 p.
Cote : 00039553
équation différentielle stochastique # processus stochastique # caractéristique locale # flot Brownien # théorème limite
60H99 ; 60H10 ; 60-02
Localisation : Ouvrage RdC (KUNI)
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