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Documents  Lapeyre, Bernard | enregistrements trouvés : 3

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Mathématiques & applications , 0009

Localisation : Collection 1er étage

calcul stochastique # mathematiques financieres # mouvement brownien # processus stochastique

60Gxx ; 60J65 ; 60Jxx ; 90Cxx

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ISBN 978-3-540-63393-8

Mathématiques & applications , 0029

Localisation : Collection 1er étage

analyse numérique # application # mouvement brownien # méthode de Monté-Carlo # méthode numérique en probabilité statistique # probabilité # problème de valeur initiale # processus de saut # processus stochastique # relation de récurrence # théorie d'échantillonnnage # théorie de diffusion # transformation numérique # transformée d'intégrale # équation d'intégrale # équation de chaleur # équation de la physique mathématique # équation de transport # équation différentielle aux dérivées partielles # équation fonctionnelle de la différence # équation hyperbolique # équation parabolique analyse numérique # application # mouvement brownien # méthode de Monté-Carlo # méthode numérique en probabilité statistique # probabilité # problème de valeur initiale # processus de saut # processus stochastique # relation de récurrence # théorie d'échantillonnnage # théorie de diffusion # transformation numérique # transformée d'intégrale # équation d'intégrale # équation de chaleur # équation de la physique mathématique # équation de ...

35K15 ; 60G35 ; 60J65 ; 60J70 ; 60J75

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- 185 p.
ISBN 978-0-412-71800-7

Localisation : Ouvrage RdC (LAMB)

calcul stochastique # modélisation financière # équation différentielle stochastique # problème d'option # modèle de Black-Scholes # simulation # algorithme # enveloppe de Snell # processus d'Ornstein-Uhlenbuk # modèle de Vasicek # modèle de Cox-Ingersoll-Ross

90A09 ; 60H30 ; 91B28

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