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Documents  Meyer, P. A. | enregistrements trouvés : 22

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ISBN 978-3-540-08145-6

Lecture notes in mathematics , 0581

Localisation : Collection 1er étage

bi-mesure # changement de temps # convergence faible de processus # distribution harmonique d'ordre infini # dual de H puissance 1 (R barre puissance nu) # désintégration de probabilité # information associé à semi-groupe # intégrale stochastique # martingale # noyau induisant un opérateur sous markovien donné # opérateur laplacien itéré # probabilité # processus gaussien stationnaire # processus markovien additif # prédiction # statistique exhaustive # séparabilité optionnelle # temps d'arrêt # théorie de filtrage # théorie des flots et Benveniste # théorie descriptive des ensembles # théorie générale des processus # théorème de Mokobodzki # théorème de la barrière # théorème de la borne bi-mesure # changement de temps # convergence faible de processus # distribution harmonique d'ordre infini # dual de H puissance 1 (R barre puissance nu) # désintégration de probabilité # information associé à semi-groupe # intégrale stochastique # martingale # noyau induisant un opérateur sous markovien donné # opérateur laplacien itéré # probabilité # processus gaussien stationnaire # processus markovien additif # prédiction # statistique ...

28A05 ; 31-XX ; 60-XX ; 60Gxx ; 60Jxx

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ISBN 978-3-540-07681-0

Lecture notes in mathematics , 0511

Localisation : Collection 1er étage

BMO martingale # absolue continuité des processus de Markov # approche probabiliste au problème de Dirichlet non-linéaire # collage de 2 processus de Markov # décomposition de Krickeberg de martingales continues # décomposition de tribus # démonstration probabiliste d'inégalités de Littlewood-Paley # ensemble analytique # ensemble régénératif # fonction carrée conditionnée # formule du mouvement brownien arrêté de H.M. Taylor # génération de sigma-champs par des processus de pas # méthode des semi-martingales en filtrage # noyau borélien # observation # opérateur carré du champ # plongement potentiel à une dimension # problème de la Q- matrice # processus multiparamètres # processus ponctuel marqué # propriété de Markov du champ de germes # représentation des martingales # semi- groupe de convolutions symétriques # séparabilité optionnelle # temps d'arrêt de Skorohod de variance minimale # théorie de prédiction de F. Knight # théorie des intégrales stochastiques # théorème de Novikov # transformée de martingales # unicité des solutions d'équations différentielles stochastiq # équation de retour de Kolmogorov BMO martingale # absolue continuité des processus de Markov # approche probabiliste au problème de Dirichlet non-linéaire # collage de 2 processus de Markov # décomposition de Krickeberg de martingales continues # décomposition de tribus # démonstration probabiliste d'inégalités de Littlewood-Paley # ensemble analytique # ensemble régénératif # fonction carrée conditionnée # formule du mouvement brownien arrêté de H.M. Taylor # génération de ...

28A05 ; 31-XX ; 60-XX ; 60Gxx ; 60Jxx

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ISBN 978-3-540-07178-5

Lecture notes in mathematics , 0465

Localisation : Collection 1er étage

comportement de dernière sortie # construction de noyau # désintégration des mesures # espace d'Orlicz # espace de Banach # espace souslinien de Bourbaki # martingale # mesure de Palm du flot spécial sous une fonction # probabilité # processus croissant # processus de Galton- Watson # processus de Markov # processus de branchement # processus de réflexion dans R puissance n # processus gaussien # processus ponctuel # processus stationnaire # quasi- martingale # surloi d'entrée # surnaturel # temps d'arrêt # théorie des flots comportement de dernière sortie # construction de noyau # désintégration des mesures # espace d'Orlicz # espace de Banach # espace souslinien de Bourbaki # martingale # mesure de Palm du flot spécial sous une fonction # probabilité # processus croissant # processus de Galton- Watson # processus de Markov # processus de branchement # processus de réflexion dans R puissance n # processus gaussien # processus ponctuel # processus stationnaire # ...

28A65 ; 31-XX ; 60-XX ; 60Gxx ; 60Jxx

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ISBN 978-3-540-06816-7

Lecture notes in mathematics , 0390

Localisation : Collection 1er étage

ED stochastique # caractérisation variationnelle des états de Gibbs # champ aléatoire et limite thermodynamique # champ de Markov gaussien # diffusion sur variété # fonctionnelle additive # fonctionnelle multiplicative # formule de Cameron-Martin # incursion # intégrale stochastique et mouvement brownien # probabilité # processus de diffusion # processus droit # système de Levy # théorème de Stroock-Varadhan # transformation des processus de Markov # transition de phase pour modèle d'Ising d'un gaz # état de Markov et de Gibbs fini # état de Markov et de Gibbs sur Z indice nu # évolution temporelle ED stochastique # caractérisation variationnelle des états de Gibbs # champ aléatoire et limite thermodynamique # champ de Markov gaussien # diffusion sur variété # fonctionnelle additive # fonctionnelle multiplicative # formule de Cameron-Martin # incursion # intégrale stochastique et mouvement brownien # probabilité # processus de diffusion # processus droit # système de Levy # théorème de Stroock-Varadhan # transformation des processus de ...

60Gxx ; 60H05 ; 60H15 ; 60J25 ; 60J60

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ISBN 978-3-540-60219-4

Lecture notes in mathematics , 1613

Localisation : Collection 1er étage

analyse stochastique # chaos multiplicatif # différentiabilité de fonction d'opérateur # existence de désintégration # fossé entre supermum passé et infimum futur de processus de # probabilité # processus de Lévy # processus de Markov # processus de Wiener # processus stochastique # propriété de Markov de temps local pour diffusion sur graphe # équation différentielle stochastique à saut

60Gxx ; 60Hxx ; 60Jxx

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ISBN 978-3-540-58331-8

Lecture notes in mathematics , 1583

Localisation : Collection 1er étage

analyse stochastique # boucle brownienne plane # condition de marche aléatoire # convergence d'intégrale # espérence conditionnelle # faible perturbation des systèmes dynamiques # filtration par saut # intégrabilité uniforme de martingale # intégration stochastique # inégalité de Burkhalder-Davis- Gundy # martingale # martingale dans les variétés # mouvement brownien # orthogonalité # plan de mouvement brownien # probabilité # processus de Lévy # processus de Markov # processus de diffusion # processus stochastique # semi martingale # séminaire # théorème de trois opérateurs # vitesse de convergence # équation de structure analyse stochastique # boucle brownienne plane # condition de marche aléatoire # convergence d'intégrale # espérence conditionnelle # faible perturbation des systèmes dynamiques # filtration par saut # intégrabilité uniforme de martingale # intégration stochastique # inégalité de Burkhalder-Davis- Gundy # martingale # martingale dans les variétés # mouvement brownien # orthogonalité # plan de mouvement brownien # probabilité # processus de Lévy ...

60Gxx ; 60Hxx ; 60Jxx

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ISBN 978-3-540-51191-5

Lecture notes in mathematics , 1372

Localisation : Collection 1er étage

analyse stochastique # diffusion # marche aléatoire # martingale et probabilité quantiques # mouvement Brownien # probabilité # probabilité quantique # processus de Markov # processus stochastique # semi groupe de diffusion # équation de structure

60Gxx ; 60Hxx ; 60Jxx

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ISBN 978-3-540-52694-0

Lecture notes in mathematics , 1426

Localisation : Collection 1er étage

calcul d'anticipation # calcul formel # chaine de Markov # conjecture de F. B. Knight # convergence de semi-martingales # diffusion de Evans-Hudson dans un espace de Fock # diffusion quantique # différentielle linéaire # ensemble prédictible # espace de Fock # formule de Bismut # formule de composition par une classe d'opérateur # géométrie différentielle stochastique # loi des processus # loi à symétrie elliptique # marche de Bernoulli quantique # martingale d'Azéma # opérateur Gaussien # opérateur singulier intégral # persistance du processus de Dawson- Watanabe stable # pont Brownien # probabilité # processus de Bessel # processus de Biane # processus de Poisson # processus de prédiction # processus à valeur d'ensemble # produit de deux semi- martingales # représentation des fonctionnelles de Wiener # sous martingale positive # spin # théorie des processus de production # théorème de Yan # théorème de limite centrale # équation stochastique calcul d'anticipation # calcul formel # chaine de Markov # conjecture de F. B. Knight # convergence de semi-martingales # diffusion de Evans-Hudson dans un espace de Fock # diffusion quantique # différentielle linéaire # ensemble prédictible # espace de Fock # formule de Bismut # formule de composition par une classe d'opérateur # géométrie différentielle stochastique # loi des processus # loi à symétrie elliptique # marche de Bernoulli ...

60Gxx ; 60Hxx ; 60Jxx

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ISBN 978-3-540-56021-0

Lecture notes in mathematics , 1526

Localisation : Collection 1er étage

analyse stochastique # martingale # mouvement Brownien # probabilité # processus de Markov # processus stochastique

60Gxx ; 60Hxx ; 60Jxx

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ISBN 978-3-540-57282-4

Lecture notes in mathematics , 1557

Localisation : Collection 1er étage

analyse quasi-sure # espace de Lebesgue # hypercontracticité pour les fermions # intégrale stochastique non commutative # mouvement brownien plan # probabilité # processus de diffusion # semimartingale # théorème de désintégration

60Gxx ; 60Hxx ; 60Jxx

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ISBN 978-3-540-54616-0

Lecture notes in mathematics , 1485

Localisation : Collection 1er étage

bébé Fock # calcul stochastique # espace de Banach # espace de Wiener # fiabilité # fonction aléatoire # fonction gamma # fonctions caractéristiques des distributions # grande déviation # intégration stochastique # inégalité de Sobolev # loi du logarithme itéré # martingale de Azema # modèle d'Ising # modèle statistique filtré # mouvement brownien # mécanique statistique # oscillateur harmonique # probabilité quantique # processus d'increments indépendants quantiques # processus de Markov # processus de Poisson # processus stable # représentation chaotique # semi groupe de Wiener # théorie du potentiel # équation différentielle stochastique # équation intégrale stochastique bébé Fock # calcul stochastique # espace de Banach # espace de Wiener # fiabilité # fonction aléatoire # fonction gamma # fonctions caractéristiques des distributions # grande déviation # intégration stochastique # inégalité de Sobolev # loi du logarithme itéré # martingale de Azema # modèle d'Ising # modèle statistique filtré # mouvement brownien # mécanique statistique # oscillateur harmonique # probabilité quantique # processus d'increments ...

60Gxx ; 60Hxx ; 60Jxx

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- 490 p.
ISBN 978-3-540-51746-7

Lecture notes in mathematics , 1402

Localisation : Collection 1er étage

analyse stochastiques # martingale # opérateur d'intégrale singulière # probabilité # processus de Bessel # processus de Markov # processus de Poisson # processus stochastiques # représentation des fonctionnelles de Wiener # théorème de Yan # théorie des probabilités

60Gxx ; 60Hxx ; 60Jxx

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ISBN 978-3-540-08761-8

Lecture notes in mathematics , 0649

Localisation : Collection 1er étage

capacité et ensemble analytique # comportement brownien # convergence # estimation # grossissement de filtration ou de tribu # interpolation et probabilité # intégrale stochastique # martingale # potentiel homogène # probabilité # problème de Lévy-Kernel # processus de Markov # processus stochastique # équation différentielle stochastique

28-XX ; 31-XX ; 60-XX ; 60G45 ; 60H05

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ISBN 978-3-540-51191-5

Lecture notes in mathematics , 1372

Localisation : Collection 1er étage

probabilite # stochastique

60Gxx ; 60Hxx ; 60Jxx

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ISBN 978-3-540-19351-7

Lecture notes in mathematics , 1321

Localisation : Collection 1er étage

calcul des variations # calcul stochastique # chaos de Wiener # contrôle de processus de Markov # diffusion dans les variétés # distribution de Hida # espace de Banach # flux stochastique isotrope # fonction de transition # indice des familles # intégrale de feynman # intégrale multiple de Stratonovich # intégration stochastique # inégalité isopérimétrique # martingale continue # martingale intégrable # mesure aléatoire de Poisson # mesure de probabilité # mesure- martingale # mouvement brownien de Levy # opérateur linéaire ou filtré # probabilité # probabilité quantique # probabilités # processus de Dirichlet # processus de Markov # processus de Sauts # processus stochastique # quasimartingale hilbertienne # surmartingale # équation différentielle stochastique calcul des variations # calcul stochastique # chaos de Wiener # contrôle de processus de Markov # diffusion dans les variétés # distribution de Hida # espace de Banach # flux stochastique isotrope # fonction de transition # indice des familles # intégrale de feynman # intégrale multiple de Stratonovich # intégration stochastique # inégalité isopérimétrique # martingale continue # martingale intégrable # mesure aléatoire de Poisson # mesure de ...

60Gxx ; 60Hxx ; 60Jxx

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- 579 p.
ISBN 978-3-540-17768-5

Lecture notes in mathematics , 1247

Localisation : Collection 1er étage

analyse stochastique # chaos de Wiener # chaos homogène # distribution sur l'espace de Wiener # drap brownien # espace de Fock # espace de Poisson # excursion stationnaire # intégrale stochastique # inégalité de Sobolev # loi de Poisson # mouvement brownien # opérateur de malliavin # probabilite # probabilité quantique # processus de Dirichlet # processus de Levy # processus de Sauts # processus de diffusion # processus de markov # processus evec filtration # processus self-similaire # processus stochastique # processus à accroissements indépendants # temps local et superchamp # transformation de Riesz # équation différentielle stochastique analyse stochastique # chaos de Wiener # chaos homogène # distribution sur l'espace de Wiener # drap brownien # espace de Fock # espace de Poisson # excursion stationnaire # intégrale stochastique # inégalité de Sobolev # loi de Poisson # mouvement brownien # opérateur de malliavin # probabilite # probabilité quantique # processus de Dirichlet # processus de Levy # processus de Sauts # processus de diffusion # processus de markov # processus ...

60Gxx ; 60Hxx ; 60Jxx

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- 128 p.
ISBN 978-3-540-16487-6

Lecture notes in mathematics , 1193

Localisation : Collection 1er étage

calcul des probabilités # espace de Banach # martingale # théorème central-limite

46Bxx ; 60B05 ; 60B12 ; 60F05 ; 60F17

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- 439 p.
ISBN 978-3-540-16487-6

Lecture notes in mathematics , 1193

Localisation : Collection 1er étage

46B20 ; 60B05 ; 60B10 ; 60B12 ; 60F15

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- 645 p.
ISBN 978-3-540-09505-7

Lecture notes in mathematics , 0721

Localisation : Collection 1er étage

balayage # calcul stochastique # espace de Banach # excursion brownienne # grossissement de filtration # intégrale stochastique # martingale # opérateur de Schrodinger # poids # probabilité # processus de Markov # quasimartingale # semimartingale # sousmartingale # surmartingale # variables aléatoires en dimension infinie

28-XX ; 31-XX ; 60-XX

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ISBN 978-3-540-06126-7

Lecture notes in mathematics , 0307

Localisation : Collection 1er étage

comportement local de trajectoire # convergence en norme # convergence p.p # différentiation dans R puissance n # décomposition de Levy # martingale et analyse # orthogonalité et continuité absolue des mesures produits # principe de sous-suite # probabilité # probabilité conditionnelle régulière # processus de Feller et de Ray # processus à accroissement indépendant # présentation de processus de Markov # théorème de Lebesgue # théorème de point-fixe de Ryll- Nardzewski # théorème de relèvement # théorème ergodique # transformation multiplicative comportement local de trajectoire # convergence en norme # convergence p.p # différentiation dans R puissance n # décomposition de Levy # martingale et analyse # orthogonalité et continuité absolue des mesures produits # principe de sous-suite # probabilité # probabilité conditionnelle régulière # processus de Feller et de Ray # processus à accroissement indépendant # présentation de processus de Markov # théorème de Lebesgue # théorème de ...

60-02 ; 60G45 ; 60G99 ; 60Jxx

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