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Documents  Oksendal, Bernt | enregistrements trouvés : 4

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- 431 p.
ISBN 978-3-540-15292-7

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Localisation : Ouvrage RdC (OKSE)

contrôle stochastique # contrôle stochastique optimal # équation différentielle stochastique # filtre # mouvement brownien # processus de Markov # processus stochastique # système stochastique

60G40 ; 60Hxx ; 60J45 ; 60J60 ; 93E11

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- 324 p.
ISBN 978-3-540-63720-2

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Localisation : Ouvrage RdC (OKSE)

approche stochastique # arrêt optimal # contrôle stochastique # finance mathématique # intégrale de Ito # mouvement brownien # problème aux limites déterministe # problème de flitrage # théorie de la diffusion # ésuation différentielle stochastique

60G35 ; 60G40 ; 60G44 ; 60H10 ; 93E20

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- 326 p.
ISBN 978-3-540-63720-2

Universitext

Localisation : Ouvrage RdC (OKSE)

processus stochastique # équation différentielle stochastique # intégrale de Ito # processus de Markov # application

60H10 ; 60G35 ; 60G40 ; 60G44 ; 93E20 ; 60J45 ; 60J25

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- xv, 304 p.
ISBN 978-0-387-89487-4

Universitext

Localisation : Ouvrage RdC (STOC)

bruit blanc # décomposition en chaos # équation aux dérivées partielles stochastique # équation différentielle stochastique # équation de Volterra # équation de Schrödinger # équation de la chaleur # espace de Hida # intégration stochastique d'Ito # polynôme de Hermite # produit de Wick

60H15 ; 35R60 ; 60H40 ; 60J60 ; 60J75

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