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- 185 p.
ISBN 978-0-412-71800-7
Localisation : Ouvrage RdC (LAMB)
calcul stochastique # modélisation financière # équation différentielle stochastique # problème d'option # modèle de Black-Scholes # simulation # algorithme # enveloppe de Snell # processus d'Ornstein-Uhlenbuk # modèle de Vasicek # modèle de Cox-Ingersoll-Ross
90A09 ; 60H30 ; 91B28
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