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Documents  Yor, M. | enregistrements trouvés : 33

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- 446 p.
ISBN 978-3-540-20520-3

Lecture notes in mathematics , 1832

Localisation : Collection 1er étage

probabilité # intégrale stochastique # équation différentielle stochastique # mouvement brownien # environement aléatoire # EDP # matrice aléatoire # finance # rough path

60Gxx ; 60Hxx ; 60Jxx

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- 497 p.
ISBN 978-3-540-00072-3

Lecture notes in mathematics , 1801

Localisation : Collection 1er étage

60Gxx ; 60Hxx ; 60Jxx ; 60-06

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- 431 p.
ISBN 978-3-540-67314-9

Lecture notes in mathematics , 1729

Localisation : Collection 1er étage

probabilité # Kac # processus de Bessel # temps local # processus de Poisson et grandes déviations # processus de Markov avec sauts # arbre aléatoire # processus de diffusion # mouvement brownien # martingale

60Gxx ; 60Hxx ; 60Jxx

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- 418 p.
ISBN 978-3-540-66342-3

Lecture notes in mathematics , 1709

Localisation : Collection 1er étage

probabilité # processus stochastique # chaîne de Markov # mouvement brownien # mersure # approximation stochastique # fonction de Lyapounov # attracteur # récurrence

60Gxx ; 60Hxx ; 60Jxx

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ISBN 978-3-540-64376-0

Lecture notes in mathematics , 1686

Localisation : Collection 1er étage

analyse stochastique # probabilité # processus de Markov # processus stochastique

60Gxx ; 60Hxx ; 60Jxx

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ISBN 978-3-540-62634-3

Lecture notes in mathematics , 1655

Localisation : Collection 1er étage

analyse stochastique # equation différentielle stochastique # espace # martingale # mesure # oscillation # processus de Markov # processus stochastique # topologie

60Gxx ; 60Hxx ; 60Jxx

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ISBN 978-3-540-61336-7

Lecture notes in mathematics , 1626

Localisation : Collection 1er étage

analyse stochastique # cohomologie de Bismut-Nualart-Pardoux # cohomologie de Hochschild entière # information de Kullback # martingale pure # mouvement brownien # probabilité # processus de Markov # processus stochastique # projection de diffusion sur filtration lente # topologie de Meyer # équation différentielle stochastique

60Gxx ; 60Hxx ; 60Jxx

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ISBN 978-3-540-60219-4

Lecture notes in mathematics , 1613

Localisation : Collection 1er étage

analyse stochastique # chaos multiplicatif # différentiabilité de fonction d'opérateur # existence de désintégration # fossé entre supermum passé et infimum futur de processus de # probabilité # processus de Lévy # processus de Markov # processus de Wiener # processus stochastique # propriété de Markov de temps local pour diffusion sur graphe # équation différentielle stochastique à saut

60Gxx ; 60Hxx ; 60Jxx

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ISBN 978-3-540-58331-8

Lecture notes in mathematics , 1583

Localisation : Collection 1er étage

analyse stochastique # boucle brownienne plane # condition de marche aléatoire # convergence d'intégrale # espérence conditionnelle # faible perturbation des systèmes dynamiques # filtration par saut # intégrabilité uniforme de martingale # intégration stochastique # inégalité de Burkhalder-Davis- Gundy # martingale # martingale dans les variétés # mouvement brownien # orthogonalité # plan de mouvement brownien # probabilité # processus de Lévy # processus de Markov # processus de diffusion # processus stochastique # semi martingale # séminaire # théorème de trois opérateurs # vitesse de convergence # équation de structure analyse stochastique # boucle brownienne plane # condition de marche aléatoire # convergence d'intégrale # espérence conditionnelle # faible perturbation des systèmes dynamiques # filtration par saut # intégrabilité uniforme de martingale # intégration stochastique # inégalité de Burkhalder-Davis- Gundy # martingale # martingale dans les variétés # mouvement brownien # orthogonalité # plan de mouvement brownien # probabilité # processus de Lévy ...

60Gxx ; 60Hxx ; 60Jxx

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ISBN 978-3-540-51191-5

Lecture notes in mathematics , 1372

Localisation : Collection 1er étage

analyse stochastique # diffusion # marche aléatoire # martingale et probabilité quantiques # mouvement Brownien # probabilité # probabilité quantique # processus de Markov # processus stochastique # semi groupe de diffusion # équation de structure

60Gxx ; 60Hxx ; 60Jxx

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ISBN 978-3-540-52694-0

Lecture notes in mathematics , 1426

Localisation : Collection 1er étage

calcul d'anticipation # calcul formel # chaine de Markov # conjecture de F. B. Knight # convergence de semi-martingales # diffusion de Evans-Hudson dans un espace de Fock # diffusion quantique # différentielle linéaire # ensemble prédictible # espace de Fock # formule de Bismut # formule de composition par une classe d'opérateur # géométrie différentielle stochastique # loi des processus # loi à symétrie elliptique # marche de Bernoulli quantique # martingale d'Azéma # opérateur Gaussien # opérateur singulier intégral # persistance du processus de Dawson- Watanabe stable # pont Brownien # probabilité # processus de Bessel # processus de Biane # processus de Poisson # processus de prédiction # processus à valeur d'ensemble # produit de deux semi- martingales # représentation des fonctionnelles de Wiener # sous martingale positive # spin # théorie des processus de production # théorème de Yan # théorème de limite centrale # équation stochastique calcul d'anticipation # calcul formel # chaine de Markov # conjecture de F. B. Knight # convergence de semi-martingales # diffusion de Evans-Hudson dans un espace de Fock # diffusion quantique # différentielle linéaire # ensemble prédictible # espace de Fock # formule de Bismut # formule de composition par une classe d'opérateur # géométrie différentielle stochastique # loi des processus # loi à symétrie elliptique # marche de Bernoulli ...

60Gxx ; 60Hxx ; 60Jxx

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ISBN 978-3-540-56021-0

Lecture notes in mathematics , 1526

Localisation : Collection 1er étage

analyse stochastique # martingale # mouvement Brownien # probabilité # processus de Markov # processus stochastique

60Gxx ; 60Hxx ; 60Jxx

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ISBN 978-3-540-57282-4

Lecture notes in mathematics , 1557

Localisation : Collection 1er étage

analyse quasi-sure # espace de Lebesgue # hypercontracticité pour les fermions # intégrale stochastique non commutative # mouvement brownien plan # probabilité # processus de diffusion # semimartingale # théorème de désintégration

60Gxx ; 60Hxx ; 60Jxx

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- 704 p.
ISBN 978-3-540-10689-0

Lecture notes in mathematics , 0850

Localisation : Collection 1er étage

probabilité # processus stochastique # analyse stochastique # processus de Markov # mouvement brownien # formule de Ito # équation différentielle stochastique # espace de Hardy # espace BMO # martingale

60-06 ; 60Gxx ; 60Hxx ; 60Jxx

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ISBN 978-3-540-54616-0

Lecture notes in mathematics , 1485

Localisation : Collection 1er étage

bébé Fock # calcul stochastique # espace de Banach # espace de Wiener # fiabilité # fonction aléatoire # fonction gamma # fonctions caractéristiques des distributions # grande déviation # intégration stochastique # inégalité de Sobolev # loi du logarithme itéré # martingale de Azema # modèle d'Ising # modèle statistique filtré # mouvement brownien # mécanique statistique # oscillateur harmonique # probabilité quantique # processus d'increments indépendants quantiques # processus de Markov # processus de Poisson # processus stable # représentation chaotique # semi groupe de Wiener # théorie du potentiel # équation différentielle stochastique # équation intégrale stochastique bébé Fock # calcul stochastique # espace de Banach # espace de Wiener # fiabilité # fonction aléatoire # fonction gamma # fonctions caractéristiques des distributions # grande déviation # intégration stochastique # inégalité de Sobolev # loi du logarithme itéré # martingale de Azema # modèle d'Ising # modèle statistique filtré # mouvement brownien # mécanique statistique # oscillateur harmonique # probabilité quantique # processus d'increments ...

60Gxx ; 60Hxx ; 60Jxx

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- 490 p.
ISBN 978-3-540-51746-7

Lecture notes in mathematics , 1402

Localisation : Collection 1er étage

analyse stochastiques # martingale # opérateur d'intégrale singulière # probabilité # processus de Bessel # processus de Markov # processus de Poisson # processus stochastiques # représentation des fonctionnelles de Wiener # théorème de Yan # théorie des probabilités

60Gxx ; 60Hxx ; 60Jxx

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- 285 p.
ISBN 978-3-540-11486-4

Lecture notes in mathematics , 0921

Localisation : Collection 1er étage

équations différentielles stochastiques # formule de Taylor stochastique # géométrie différentielle stochastique # intégrale de Feynmann # martingale # probabilité # processus stochastique # semi martingale # théorie des probabilité # variété différentielle

60-06 ; 60-XX ; 60Gxx ; 60Hxx ; 60Jxx

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ISBN 978-3-540-51191-5

Lecture notes in mathematics , 1372

Localisation : Collection 1er étage

probabilite # stochastique

60Gxx ; 60Hxx ; 60Jxx

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ISBN 978-3-540-19351-7

Lecture notes in mathematics , 1321

Localisation : Collection 1er étage

calcul des variations # calcul stochastique # chaos de Wiener # contrôle de processus de Markov # diffusion dans les variétés # distribution de Hida # espace de Banach # flux stochastique isotrope # fonction de transition # indice des familles # intégrale de feynman # intégrale multiple de Stratonovich # intégration stochastique # inégalité isopérimétrique # martingale continue # martingale intégrable # mesure aléatoire de Poisson # mesure de probabilité # mesure- martingale # mouvement brownien de Levy # opérateur linéaire ou filtré # probabilité # probabilité quantique # probabilités # processus de Dirichlet # processus de Markov # processus de Sauts # processus stochastique # quasimartingale hilbertienne # surmartingale # équation différentielle stochastique calcul des variations # calcul stochastique # chaos de Wiener # contrôle de processus de Markov # diffusion dans les variétés # distribution de Hida # espace de Banach # flux stochastique isotrope # fonction de transition # indice des familles # intégrale de feynman # intégrale multiple de Stratonovich # intégration stochastique # inégalité isopérimétrique # martingale continue # martingale intégrable # mesure aléatoire de Poisson # mesure de ...

60Gxx ; 60Hxx ; 60Jxx

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- 579 p.
ISBN 978-3-540-17768-5

Lecture notes in mathematics , 1247

Localisation : Collection 1er étage

analyse stochastique # chaos de Wiener # chaos homogène # distribution sur l'espace de Wiener # drap brownien # espace de Fock # espace de Poisson # excursion stationnaire # intégrale stochastique # inégalité de Sobolev # loi de Poisson # mouvement brownien # opérateur de malliavin # probabilite # probabilité quantique # processus de Dirichlet # processus de Levy # processus de Sauts # processus de diffusion # processus de markov # processus evec filtration # processus self-similaire # processus stochastique # processus à accroissements indépendants # temps local et superchamp # transformation de Riesz # équation différentielle stochastique analyse stochastique # chaos de Wiener # chaos homogène # distribution sur l'espace de Wiener # drap brownien # espace de Fock # espace de Poisson # excursion stationnaire # intégrale stochastique # inégalité de Sobolev # loi de Poisson # mouvement brownien # opérateur de malliavin # probabilite # probabilité quantique # processus de Dirichlet # processus de Levy # processus de Sauts # processus de diffusion # processus de markov # processus ...

60Gxx ; 60Hxx ; 60Jxx

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