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Documents  Yor, Marc | enregistrements trouvés : 15

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- 280 p.
ISBN 978-3-540-10860-3

Lecture notes in mathematics , 0876

Localisation : Collection 1er étage

60-02 ; 60Gxx ; 60H10 ; 60H15 ; 62F35

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Biblioteca de la revista matematica iberoamericana

Localisation : Colloque 1er étage (MADR)

fonctionnelle exponentielle # mouvement brownien # processus stochastique # théorie de probablité # valeur principale

60-06

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- 553 p.
ISBN 978-3-540-42813-8

Lecture notes in mathematics , 1771

Localisation : Collection 1er étage

probabilité # martingale # intégration stochastique # ensemble aléatoire # semi-martingale # histoire des probabilités # équation différentielle stochastique # processus stochastique

01A60 ; 01A75 ; 60G07 ; 60G42 ; 60G48 ; 60H05 ; 60H10

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- 94 p.
ISBN 978-2-7430-0887-1

Localisation : Ouvrage Rdc (Aspect)

mathématiques financières # mesure de risque

91-06 ; 00B25

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- viii; 80 p.
ISBN 978-3-540-75258-5

Localisation : Colloque 1er étage (PARI)

finance # programmation stochastique # programmation en espace abstrait # théorie du risque # dualité # théorie de la décision

90C15 ; 90C48 ; 91B30 ; 90C46 ; 91-06 ; 91B28 ; 00B25

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- 557 p.
ISBN 978-3-540-57622-8

Grundlehren der mathematischen wissenschaften , 0293

Localisation : Collection 1er étage

complétion # convergence faible en espace métrique # fonction de variation finie # fonctionnelle additive # générateur # intégrale de Stieltjes # intégration stochastique # martingale continue # processus d'excursion # processus de Bessel # processus de Markov de mouvement brownien # renversement du temps # représentation de martingale # temps local # théorème de Girsanov # théorème de Ray-Knight # théorème limite en distribution # thérorème de la classe monotone # variable aléatoire # variable gaussienne # équation différentielle stochastique complétion # convergence faible en espace métrique # fonction de variation finie # fonctionnelle additive # générateur # intégrale de Stieltjes # intégration stochastique # martingale continue # processus d'excursion # processus de Bessel # processus de Markov de mouvement brownien # renversement du temps # représentation de martingale # temps local # théorème de Girsanov # théorème de Ray-Knight # théorème limite en distribution # thérorème de ...

60G07 ; 60H05

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- 136 p.
ISBN 978-3-7643-2807-8

Lectures in mathematics ETH Zürich

Localisation : Ouvrage RdC (YOR)

espace gaussien # espace topologique # fonctionelle quadratique # fonctionnelle brownien # identité de Ciesielski-Taylor # martingale # mouvement brownien # processus de Bessel # processus de Markov # théorème de Ray-Knight

39Bxx ; 60F17 ; 60J60 ; 60J75

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- 144 p.
ISBN 978-3-7643-5717-7

Lectures in mathematics ETH Zürich

Localisation : Ouvrage RdC (YOR)

filtration # martingale # mesure de Wiener # mouvement brownien # mouvement brownien de Wolsh # probabilité # temps local

60G44 ; 60J65

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- 599 p.
ISBN 978-3-540-64325-8

Grundlehren der mathematischen wissenschaften , 0293

Localisation : Collection 1er étage

probabilité # martingale # mouvement brownien # processus de Markov # analyse stochastique # intégration stochastique # temps locale # temps # théorème de Girsanov # équation différentielle stochastique # processus de Bessel # théorème de Ray-Knight # théorème limite # processus d'excursion # lemme de Gronwall

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- 290 p.

Astérisque , 0022

Localisation : Périodique 1er étage

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- 158 p.
ISBN 978-3-540-29407-8

Lecture notes in mathematics , 1873

Localisation : Collection 1er étage

probabilité # martingale # formule de filtration # calcul stochastique # mouvement brownien # grossissement de filtration

60-02 ; 60G40 ; 60G44 ; 60J65

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- 392 p.
ISBN 978-3-540-23973-4

Lecture notes in mathematics , 1857

Localisation : Collection 1er étage

calcul stochastique # équation différentielle stochastique # matrice aléatoire # processus stochastique # processus de Levy

60-06 ; 60Gxx ; 60Hxx ; 60Jxx

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- 417 p.
ISBN 978-3-540-30994-9

Lecture notes in mathematics , 1874

Localisation : Collection 1er étage

probabilités # processus stochastique # analyse stochastique # processus de Markov # mathématiques financières # martingales # mouvement brownien

60-06 ; 60Gxx ; 60Hxx ; 60Jxx ; 91B28

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- xii; 275 p.
ISBN 978-3-540-89698-2

Lecture notes in mathematics , 1969

Localisation : Collection 1er étage

processus de Markov # probabilités # mouvement brownien # processus de Bessel # martingale

60J65 ; 60F99 ; 60J25 ; 60G44 ; 60G30 ; 60J55 ; 60-02 ; 60Jxx

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- xix; 426 p.
ISBN 978-2-84225-082-9

Le sel et le fer

Localisation : Enseignement RdC (LECO)

mathématiques du 20ème siècle

00B15 ; 00A05 ; 01A60

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