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Documents  49L20 | enregistrements trouvés : 23

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- 524 p.
ISBN 978-0-8218-2807-6

Contemporary mathematics , 0295

Localisation : Collection 1er étage

dynamique des fluides # milieu poreu # perméabilité # modèle mathématique # équation de transport # analyse numérique # modélisation de réseau de flot # calcul parallèle # optimisation # phénomène à plusieurs échelles # méthode des éléments finis # méthode des caractèristiques # EDP # équation de la chaleur # dynamique des populations # programmation dynamique # altgorithme parallèle

76-06 ; 00B25 ; 76S05 ; 76M25 ; 65M60 ; 65M25 ; 65N55 ; 35R60 ; 35K05 ; 92D25 ; 49L20 ; 68W10

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- xv; 186 p.
ISBN 978-3-540-73736-0

Mathématiques & applications , 0061

Localisation : Collection 1er étage

optimisation stochastique # finance # gestion de portefeuille # couverture d'options # investissement optimal # solution de viscosité # principe stochastique maximum # dualité convexe

93E20 ; 91B28 ; 49L20 ; 49L25 ; 60H30 ; 93-01 ; 60-01

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- x; 214 p.
ISBN 978-1-4614-4285-1

Fields institute monographs , 0029

Localisation : Collection 1er étage

contrôle stochastique optimal # problème de cible stochastique # équation différentielle stochastique rétrograde # mathématique financière # méthode des différences finies # équation de Hamilton-Jacobi-Bellman # solution de viscosité # finance quantitative # programmation dynamique # couverture en quantile # modèle de Black-Scholes # illiquidité # formule de Ito

03C64 ; 14P15 ; 26A12 ; 26A93 ; 32C05 ; 32S65 ; 34C08 ; 34M40 ; 58A17 ; 93-02 ; 93E20 ; 35D40 ; 37N40 ; 65M06 ; 60H10 ; 49L20

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- xx; 438 p.
ISBN 978-0-387-98723-1

Applications of mathematics , 0043

Localisation : Ouvrage RdC (YONG)

Equations de Hamilton-Jacobi # commande stochastique # systèmes Hamiltoniens # optimisation mathématique

93E20 ; 49K45 ; 49L20 ; 49L25 ; 60H30 ; 90A09 ; 70H20 ; 93-02 ; 91B28 ; 49N10 ; 49J55 ; 60G35 ; 60H10

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- xii; 276 p.
ISBN 978-0-387-98694-4

Applications of mathematics , 0042

Localisation : Ouvrage RdC (HERN)

processus de Markov # système échantillonné # théorie de la commande # théorie du contrôle # programmation dynamique # espace normé pondéré # programmation linéaire

49L20 ; 90C39 ; 90C40 ; 93-02 ; 93E20 ; 60J05

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- xv; 694 p.
ISBN 978-1-886529-44-1

Localisation : Ouvrage RdC (BERT)

programmation dynamique # control optimal stochastique

90C39 ; 90-01 ; 49-01 ; 49L20 ; 90C40 ; 93E20

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- xv; 543 p.
ISBN 978-1-886529-26-7

Localisation : Ouvrage RdC (BERT)

programmation dynamique # déterministe # stochastique # temps discret # temps continu # horizon fini # control optimal

90C39 ; 90-01 ; 49L20 ; 90C40 ; 93E20

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- xix; 640 p.
ISBN 978-1-4614-3833-5

Interdisciplinary applied mathematics , 0038

Localisation : Ouvrage RdC (SCHA)

calcul de variations # théorie de l'existence des solutions # théorie du controle # théorie de la commande

49K15 ; 49L20 ; 34H05 ; 93C15 ; 49-01 ; 49Jxx ; 49Q20

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- vi; 345 p.
ISBN 978-3-7643-8922-2

International series of numerical mathematics , 0158

Localisation : Ouvrage RdC (OPTI)

contrôle optimal # EDP # feedback

49-XX ; 35-XX ; 14J70 ; 26A16 ; 30F45 ; 35A15 ; 35B37 ; 35Bxx ; 35D05 ; 35J85 ; 35L05 ; 35L55 ; 35L99 ; 35Q30 ; 35Q35 ; 35Q40 ; 47J40 ; 49J20 ; 65J15 ; 65K10 ; 49K20 ; 49L20 ; 65N15 ; 49Q10 ; 70k70 ; 73K12 ; 74B05 ; 74K20 ; 74K25 ; 74K30 ; 74P05 ; 76D05 ; 76D07 ; 76N10 ; 76N15 ; 78A55 ; 80A20 ; 90C22 ; 90C25 ; 90C31 ; 90C90 ; 93A30 ; 93B05 ; 93B12 ; 93C20 ; 93D20 ; 93-XX ; 76D55 ; 35J65 ; 93B07

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- 570 p.
ISBN 978-0-8176-4754-4

Modern Birkhäuser classics

Localisation : Ouvrage RdC (BARD)

méthode de programmation dynamique # calculs et variation # solutions pour la visquosité # problème de frontière pour des EDP non linéaires # théorie des jeux

49L20 ; 49L25 ; 35F20 ; 90D25 ; 49-02 ; 35F30 ; 91A23

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- 431 p.
ISBN 978-3-540-33282-4

Mathématiques & applications , 0057

Localisation : Collection 1er étage

modèle aléatoire # biologie # biomathématique # chaine de Markov à temps discret # modèle discret # processus de Galton-Watson # ADN # modèle continu # chaine de Markov à temps continu # file d'attente # fiabilité

60J10 ; 60J27 ; 60J80 ; 60K20 ; 60G70 ; 49L20 ; 62F12 ; 62N05 ; 90C15 ; 90B22 ; 90B25 ; 90B05 ; 92D20 ; 92D25 ; 92B15

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- 304 p.

Progress in nonlinear differential equations and their applications , 0058

Localisation : Ouvrage RdC (CANN)

fonction concave # équation d'Hamilton-Jacobi # théorie du contrôle # optimisation # EDP non linéaire # programmation dynamique # singularité

49-02 ; 35F20 ; 49J52 ; 49K20 ; 49L20

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- 172 p.
ISBN 978-3-540-40193-3

Lecture notes in mathematics , 1814

Localisation : Collection 1er étage

mathématiques financières # finance # opérateur aléatoire # processus stochastique # arrêt optimal # enveloppe de Snell # filtration # théorie de l'utilité # EDP non linéaire de type parabolique

60H25 ; 60G07 ; 60G40 ; 91B28 ; 49J20 ; 49L20 ; 35K55 ; 91B16

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- 328 p.
ISBN 978-3-540-42136-8

Lecture notes in mathematics , 1762

Localisation : Collection 1er étage

EDP # équation aux dérivées partielles # dimension finie # dimension infinie # EDP stochastique # équation différentielle stochastique # réaction-diffusion # coefficient non borné # équation de Kolmogorov # comportement asymptotique des solutions # équation parabolique de second ordre # formule de Boismut-Elworthy # équation elliptique # méthode de programmation dynamique

35K15 ; 35Jxx ; 35R15 ; 47A35 ; 49L20 ; 60H10 ; 60H15 ; 60J35 ; 93C20

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ISBN 978-3-540-58422-3

Mathématiques & applications , 0017

Localisation : Collection 1er étage

EDP # calcul des variations # contrôle optimale # mathématiques appliquées # méthode de programmation dynamique # optimisation # perturbation singulière # problème de contrôle # propriété qualitative des solutions # solution # solution de viscosité # système # équation d'Hamilton-Jacobi

35B05 ; 35B25 ; 35B37 ; 35B50 ; 35D99 ; 35F20 ; 35F30 ; 49L20 ; 49L25 ; 60F10

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- 221 p.
ISBN 978-0-582-30733-9

Pitman research notes in mathematics series , 0364

Localisation : Ouvrage RdC (Back)

BSDE # analyse # control stochatique optimal # sytème stochastique # équation stochastique différentielle

49L20 ; 49L25 ; 60H30 ; 60H99 ; 90A10 ; 93E20

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- 483 p.
ISBN 978-0-387-94254-4

Applied mathematical sciences , 0101

Localisation : Ouvrage RdC (NUSS)

bassin d'attraction # diagramme de bifurcation # dimension et exposant de Lyapunov # dynamique de programme informatique # dynamique sur système Unix # exploration numérique de la dynamique # orbite périodique # trajectoire de saut en ciseau # variété instable ou stable

49L20 ; 58G28 ; 70K15 ; 90C39

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- 462 p.
ISBN 978-2-7056-5954-7

Collection méthodes

Localisation : Ouvrage RdC (HELA)

cheminement # flot et arbre # optimisation séquentielle # ordonnancement # programmation dynamique

00A07 ; 49L20 ; 90B35 ; 90Bxx ; 90C39

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- 596 p.
ISBN 978-2-04-015428-8

Méthodes mathématiques de l'informatique , 0011

Localisation : Ouvrage RdC (BENS)

calcul des variations # contrôle par temps d'arret # contrôle stochastique # contrôle stochastique impulsionnel # distribution # inéquation variationnelle # problème aux limites # processus de la diffusion # programmation dynamique # propriété de Markov # équation différentielle stochastique

46Fxx ; 49A29 ; 49L20 ; 60J60 ; 93Exx

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- 469 p.

Mathematics in science and engineering , 0031

Localisation : Ouvrage RdC (Topi)

analyse fonctionnelle # contrôle optimal # extrémale singulière # inégalité # optimisation # principe du maximum # problème variationnel # processus optimal

49-06 ; 49J40 ; 49Kxx ; 49L20 ; 49Rxx

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