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- 524 p.
ISBN 978-0-8218-2807-6
Contemporary mathematics , 0295
Localisation : Collection 1er étage
dynamique des fluides # milieu poreu # perméabilité # modèle mathématique # équation de transport # analyse numérique # modélisation de réseau de flot # calcul parallèle # optimisation # phénomène à plusieurs échelles # méthode des éléments finis # méthode des caractèristiques # EDP # équation de la chaleur # dynamique des populations # programmation dynamique # altgorithme parallèle
76-06 ; 00B25 ; 76S05 ; 76M25 ; 65M60 ; 65M25 ; 65N55 ; 35R60 ; 35K05 ; 92D25 ; 49L20 ; 68W10
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- xv; 186 p.
ISBN 978-3-540-73736-0
Mathématiques & applications , 0061
Localisation : Collection 1er étage
optimisation stochastique # finance # gestion de portefeuille # couverture d'options # investissement optimal # solution de viscosité # principe stochastique maximum # dualité convexe
93E20 ; 91B28 ; 49L20 ; 49L25 ; 60H30 ; 93-01 ; 60-01
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- x; 214 p.
ISBN 978-1-4614-4285-1
Fields institute monographs , 0029
Localisation : Collection 1er étage
contrôle stochastique optimal # problème de cible stochastique # équation différentielle stochastique rétrograde # mathématique financière # méthode des différences finies # équation de Hamilton-Jacobi-Bellman # solution de viscosité # finance quantitative # programmation dynamique # couverture en quantile # modèle de Black-Scholes # illiquidité # formule de Ito
03C64 ; 14P15 ; 26A12 ; 26A93 ; 32C05 ; 32S65 ; 34C08 ; 34M40 ; 58A17 ; 93-02 ; 93E20 ; 35D40 ; 37N40 ; 65M06 ; 60H10 ; 49L20
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- xii; 276 p.
ISBN 978-0-387-98694-4
Applications of mathematics , 0042
Localisation : Ouvrage RdC (HERN)
processus de Markov # système échantillonné # théorie de la commande # théorie du contrôle # programmation dynamique # espace normé pondéré # programmation linéaire
49L20 ; 90C39 ; 90C40 ; 93-02 ; 93E20 ; 60J05
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- xv; 543 p.
ISBN 978-1-886529-26-7
Localisation : Ouvrage RdC (BERT)
programmation dynamique # déterministe # stochastique # temps discret # temps continu # horizon fini # control optimal
90C39 ; 90-01 ; 49L20 ; 90C40 ; 93E20
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- xix; 640 p.
ISBN 978-1-4614-3833-5
Interdisciplinary applied mathematics , 0038
Localisation : Ouvrage RdC (SCHA)
calcul de variations # théorie de l'existence des solutions # théorie du controle # théorie de la commande
49K15 ; 49L20 ; 34H05 ; 93C15 ; 49-01 ; 49Jxx ; 49Q20
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- 570 p.
ISBN 978-0-8176-4754-4
Modern Birkhäuser classics
Localisation : Ouvrage RdC (BARD)
méthode de programmation dynamique # calculs et variation # solutions pour la visquosité # problème de frontière pour des EDP non linéaires # théorie des jeux
49L20 ; 49L25 ; 35F20 ; 90D25 ; 49-02 ; 35F30 ; 91A23
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- 431 p.
ISBN 978-3-540-33282-4
Mathématiques & applications , 0057
Localisation : Collection 1er étage
modèle aléatoire # biologie # biomathématique # chaine de Markov à temps discret # modèle discret # processus de Galton-Watson # ADN # modèle continu # chaine de Markov à temps continu # file d'attente # fiabilité
60J10 ; 60J27 ; 60J80 ; 60K20 ; 60G70 ; 49L20 ; 62F12 ; 62N05 ; 90C15 ; 90B22 ; 90B25 ; 90B05 ; 92D20 ; 92D25 ; 92B15
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- 304 p.
Progress in nonlinear differential equations and their applications , 0058
Localisation : Ouvrage RdC (CANN)
fonction concave # équation d'Hamilton-Jacobi # théorie du contrôle # optimisation # EDP non linéaire # programmation dynamique # singularité
49-02 ; 35F20 ; 49J52 ; 49K20 ; 49L20
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- 172 p.
ISBN 978-3-540-40193-3
Lecture notes in mathematics , 1814
Localisation : Collection 1er étage
mathématiques financières # finance # opérateur aléatoire # processus stochastique # arrêt optimal # enveloppe de Snell # filtration # théorie de l'utilité # EDP non linéaire de type parabolique
60H25 ; 60G07 ; 60G40 ; 91B28 ; 49J20 ; 49L20 ; 35K55 ; 91B16
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- 328 p.
ISBN 978-3-540-42136-8
Lecture notes in mathematics , 1762
Localisation : Collection 1er étage
EDP # équation aux dérivées partielles # dimension finie # dimension infinie # EDP stochastique # équation différentielle stochastique # réaction-diffusion # coefficient non borné # équation de Kolmogorov # comportement asymptotique des solutions # équation parabolique de second ordre # formule de Boismut-Elworthy # équation elliptique # méthode de programmation dynamique
35K15 ; 35Jxx ; 35R15 ; 47A35 ; 49L20 ; 60H10 ; 60H15 ; 60J35 ; 93C20
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ISBN 978-3-540-58422-3
Mathématiques & applications , 0017
Localisation : Collection 1er étage
EDP # calcul des variations # contrôle optimale # mathématiques appliquées # méthode de programmation dynamique # optimisation # perturbation singulière # problème de contrôle # propriété qualitative des solutions # solution # solution de viscosité # système # équation d'Hamilton-Jacobi
35B05 ; 35B25 ; 35B37 ; 35B50 ; 35D99 ; 35F20 ; 35F30 ; 49L20 ; 49L25 ; 60F10
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- 221 p.
ISBN 978-0-582-30733-9
Pitman research notes in mathematics series , 0364
Localisation : Ouvrage RdC (Back)
BSDE # analyse # control stochatique optimal # sytème stochastique # équation stochastique différentielle
49L20 ; 49L25 ; 60H30 ; 60H99 ; 90A10 ; 93E20
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- 483 p.
ISBN 978-0-387-94254-4
Applied mathematical sciences , 0101
Localisation : Ouvrage RdC (NUSS)
bassin d'attraction # diagramme de bifurcation # dimension et exposant de Lyapunov # dynamique de programme informatique # dynamique sur système Unix # exploration numérique de la dynamique # orbite périodique # trajectoire de saut en ciseau # variété instable ou stable
49L20 ; 58G28 ; 70K15 ; 90C39
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- 462 p.
ISBN 978-2-7056-5954-7
Collection méthodes
Localisation : Ouvrage RdC (HELA)
cheminement # flot et arbre # optimisation séquentielle # ordonnancement # programmation dynamique
00A07 ; 49L20 ; 90B35 ; 90Bxx ; 90C39
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- 596 p.
ISBN 978-2-04-015428-8
Méthodes mathématiques de l'informatique , 0011
Localisation : Ouvrage RdC (BENS)
calcul des variations # contrôle par temps d'arret # contrôle stochastique # contrôle stochastique impulsionnel # distribution # inéquation variationnelle # problème aux limites # processus de la diffusion # programmation dynamique # propriété de Markov # équation différentielle stochastique
46Fxx ; 49A29 ; 49L20 ; 60J60 ; 93Exx
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- 469 p.
Mathematics in science and engineering , 0031
Localisation : Ouvrage RdC (Topi)
analyse fonctionnelle # contrôle optimal # extrémale singulière # inégalité # optimisation # principe du maximum # problème variationnel # processus optimal
49-06 ; 49J40 ; 49Kxx ; 49L20 ; 49Rxx
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