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Documents  60G07 | enregistrements trouvés : 30

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- 546 p.
ISBN 978-3-540-09760-0

Lecture notes in mathematics , 0784

Localisation : Collection 1er étage

contrôle stochastique continu # ensemble convexe # espace de Banach # grossissement de filtration brownienne # grossissement de tribu # intégrale stochastique # martingale locale # matrice # mesure de revusz # mouvement brownien # probabilité # processus aléatoire # processus de Markov # raréfaction des sauts # semi-martingale # équation différentielle stochastique

60G07 ; 60G17 ; 60G44 ; 60Gxx ; 60H05

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- 141 p.
ISBN 978-3-540-10832-0

Lecture notes in mathematics , 0863

Localisation : Collection 1er étage

60G07 ; 60G44 ; 60G60 ; 60H08 ; 60J25

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Localisation : Colloque 1er étage (MARS)

equation different ielle stochastique # marche aleatoire # physique # processus de markov # processus gaussi # processus stochastique

60G07 ; 60G15 ; 60J15 ; 60Jxx

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- 553 p.
ISBN 978-3-540-42813-8

Lecture notes in mathematics , 1771

Localisation : Collection 1er étage

probabilité # martingale # intégration stochastique # ensemble aléatoire # semi-martingale # histoire des probabilités # équation différentielle stochastique # processus stochastique

01A60 ; 01A75 ; 60G07 ; 60G42 ; 60G48 ; 60H05 ; 60H10

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- xv; 340 p.
ISBN 978-0-8218-4286-7

Contemporary mathematics , 0469

Localisation : Collection 1er étage

système dynamique # méthode probabiliste # géométrie riemannienne # biologie # dynamique symbolique # dynamique stochastique # dynamique aléatoire

37D20 ; 37D25 ; 37D40 ; 37D45 ; 37E05 ; 37H10 ; 37C85 ; 60G07 ; 70H05 ; 37-06 ; 00B25 ; 34-06

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- xiv; 236 p.
ISBN 978-2-85629-238-9

Séminaires et congrès , 0016

Localisation : Collection 1er étage

polynômes orthogonaux # fonctions hypogéométriques associées à un sytème de racines # holomorphie en dimension infinie # opérateur pseudodifférentiel # processus stochastiques # calcul de Malliavin # bruit blanc

33C45 ; 33C67 ; 46G20 ; 47G30 ; 60G07 ; 60H07 ; 60H40

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- 304 p.
ISBN 978-0-07-069305-0

Localisation : Ouvrage RdC (WENT)

diffusion # distribution de dimension infinie # fonction aléatoire mesurable progressivement # opérateur infinitésimal # processus de Markov à temps continu # processus stochastique # propriété avec probabilité un # temps de Markov # théorie de la corrélation de processus aléatoires stationnai # équation aux dérivées partielles # équation stochastique

60-01 ; 60G07

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- 215 p.
ISBN 978-0-387-90990-5

Springer series in statistics

Localisation : Ouvrage RdC (POLL)

convergence stochastique # distribution # espace métrique # fonction de Cadlag # martingale # mouvement brownien # pont brownien # processus stochastique # théorie aux limites centrales

60F99 ; 60G07 ; 60Gxx ; 60H99 ; 62M99

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- 647 p.
ISBN 978-0-387-96326-6

Localisation : Oeuvres complètes RdC (ITO)

équation différentielle stochastique # processus de markov # processus gaussi # processus stochastique # Ito # oeuvres complètes

60G07 ; 60G15 ; 60H10 ; 60J05

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ISBN 978-0-387-96535-2

Graduate texts in mathematics , 0113

Localisation : Collection 1er étage

analyse stochastique # processus stochastique

60G07 ; 60H05

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ISBN 978-3-540-19233-6

Lecture notes in mathematics , 1308

Localisation : Collection 1er étage

martingale # processus stochastique

60E15 ; 60G07 ; 60G42 ; 60G44 ; 60G55

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- 768 p.
ISBN 978-0-387-97872-7

Springer series in statistics

Localisation : Ouvrage RdC (Stat)

analyse multivariée # efficience # estimation paramétrique # fondement des statistiques # modèle de régression # modèle paramétrique # processus pontuel # processus statistique # propriété asyptotique # régression # statistique # teste d'une hypothèse statistique non paramétrique

60G07 ; 60G12 ; 60J25

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- 557 p.
ISBN 978-3-540-57622-8

Grundlehren der mathematischen wissenschaften , 0293

Localisation : Collection 1er étage

complétion # convergence faible en espace métrique # fonction de variation finie # fonctionnelle additive # générateur # intégrale de Stieltjes # intégration stochastique # martingale continue # processus d'excursion # processus de Bessel # processus de Markov de mouvement brownien # renversement du temps # représentation de martingale # temps local # théorème de Girsanov # théorème de Ray-Knight # théorème limite en distribution # thérorème de la classe monotone # variable aléatoire # variable gaussienne # équation différentielle stochastique complétion # convergence faible en espace métrique # fonction de variation finie # fonctionnelle additive # générateur # intégrale de Stieltjes # intégration stochastique # martingale continue # processus d'excursion # processus de Bessel # processus de Markov de mouvement brownien # renversement du temps # représentation de martingale # temps local # théorème de Girsanov # théorème de Ray-Knight # théorème limite en distribution # thérorème de ...

60G07 ; 60H05

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- 508 p.
ISBN 978-0-387-94640-5

Springer series in statistics

Localisation : Ouvrage RdC (VAN)

application statistique # convergence des mesures de probabilité # convergence stochastique faible # processus empirique # processus stochastique # statistique # échantillon statistique

60B10 ; 60G07 ; 60Gxx ; 62D05

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- 480 p.
ISBN 978-0-521-77593-9

Cambridge mathematical library

Localisation : Ouvrage RdC (ROGE)

formule de Ito # intégrale stochastique # martingale # mouvement brownien # probabilité # processus de Markov # processus de diffusion # temps local # équation différentielle stochastique

60G07 ; 60H05 ; 60J25 ; 62J60

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- 230 p.
ISBN 978-0-8218-2985-1

Graduate studies in mathematics , 0043

Localisation : Collection 1er étage

processus stochastique # processus de diffusion # processus de Levy # processus de Wiener # processus stationnaire # intégrale stochastique # martingale # mouvement brownien

60-01 ; 60J60 ; 60Gxx ; 60G07 ; 60G42 ; 62H05 ; 60J25 ; 60J65

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- 135 p.
ISBN 978-1-56881-172-7

Lecture notes in logic , 0014

Localisation : Ouvrage RdC (FAJA)

théorie des modèles # processus stochastique # modèle mathématique non-standard # logique inductive

60G07 ; 03B48 ; 03C98 ; 03H05

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- 172 p.
ISBN 978-3-540-40193-3

Lecture notes in mathematics , 1814

Localisation : Collection 1er étage

mathématiques financières # finance # opérateur aléatoire # processus stochastique # arrêt optimal # enveloppe de Snell # filtration # théorie de l'utilité # EDP non linéaire de type parabolique

60H25 ; 60G07 ; 60G40 ; 91B28 ; 49J20 ; 49L20 ; 35K55 ; 91B16

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- 241 p.
ISBN 978-2-88074-668-1

Collection technique et scientifique des télécommunications

Localisation : Ouvrage RdC (SOLA)

probabilités # processus stochastique # processus gaussien # processus de Poisson # chaîne de Markov

60-01 ; 60G07

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- 126 p.
ISBN 978-0-8218-4085-6

Courant lecture notes , 0016

Localisation : Ouvrage RdC (VARA)

probabilités # processus stochastiques # intégrales stochastiques # processus de Markov avec paramètres continus # processus de diffusion de mouvement brownien

60G05 ; 60G07 ; 60-02 ; 60H05 ; 60J25 ; 60J60 ; 60J65

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