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Documents  60G10 | enregistrements trouvés : 56

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- xi; 121 p.
ISBN 978-2-85629-365-2

Séminaires & congrès , 0028

Localisation : Collection 1er étage

Analyse 2-microlocale # analyse en ondelettes # analyse multifractale # araignée brownienne # auto similarité # co-différence # distribution -stable # équation de Langevin # transformation Lamperti # filtrations browniennes faibles et fortes # formalisme 2-microlocal # formalisme multifractal # frac

60-06 ; 60G18 ; 60G10 ; 60G51 ; 60J65 ; 00B25

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ISBN 978-3-540-55444-8

Lecture notes in mathematics , 1514

Localisation : Collection 1er étage

attracteur # connection locale # feuilletage # mesure d'invariant # mesure de Hausdorff # opérateur de Markov # système dynamique # théorie de la mesure # théorie ergodique # topologie

28D05 ; 34C35 ; 58F03 ; 58F11 ; 60G10

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ISBN 978-3-7643-2688-3

I.S.N.M. , 0102

Localisation : Colloque 1er étage (OBER)

opérateur aléatoire # équation aléatoire # équation différentielle aux dérivées partielles # équation différentielle stochastique

60G10 ; 60H15 ; 60H25

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ISBN 978-3-540-51548-7

Lecture notes in mathematics , 1391

Localisation : Collection 1er étage

espace vectoriel # probabilite

28Cxx ; 46L10 ; 60Bxx ; 60E07 ; 60G10

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ISBN 978-2-7178-1549-8

Association pour la statistique et ses utilisations

Localisation : Colloque 1er étage (MARS)

serie chronologique # statistique

60G10 ; 62-01 ; 62Fxx ; 62M10 ; 62Mxx

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- 97 p.

Various publications Series , 0004

Localisation : Publication 1er étage

dérivée de Radon-Nikodym # espace de fonctions # fonction d'information # intégrale stochastique multiple # mesure gaussienne # noyau reproduisant # processus stationnaire # équivalence ou singularité

46B22 ; 58D20 ; 60G10 ; 60H05 ; 94A15

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Research School;Probability and Statistics

Les chaînes de Markov à mémoire de longueur variable sont des sources probabilistes pour lesquelles la production d'une lettre dépend d'un passé fini, mais dont la longueur dépend du temps est n'est pas bornée. Elles sont définies à partir d'un arbre T qui est un sous-arbre de l'arbre de tous les mots. Contrairement aux chaînes de Markov d'ordre fini standard, ces sources n'admettent pas toujours de mesure de probabilité stationnaire, ou peuvent en admettre plusieurs. La forme de l'arbre T joue un rôle essentiel dans cette affaire. On montrera quelques outils adaptés à la question et, sous certaines hypothèses, on donnera une CNS d'existence et d'uniciteé d'une telle mesure de probabilité.
Travail en collaboration avec P. Cénac, B. Chauvin et F. Paccaut.
Les chaînes de Markov à mémoire de longueur variable sont des sources probabilistes pour lesquelles la production d'une lettre dépend d'un passé fini, mais dont la longueur dépend du temps est n'est pas bornée. Elles sont définies à partir d'un arbre T qui est un sous-arbre de l'arbre de tous les mots. Contrairement aux chaînes de Markov d'ordre fini standard, ces sources n'admettent pas toujours de mesure de probabilité stationnaire, ou peuvent ...

60J10 ; 60G10

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Research talks;Probability and Statistics

This talk develops a new test for local white noise which also doubles as a test for the lack of aliasing in a locally stationary wavelet process. We compare and contrast our new test with the aliasing test for stationary time series due to Hinich and co-authors. We show that the test is robust to mismatch of analysis and synthesis wavelet. We demonstrate the effectiveness of the test on some simulated examples and on an example from wind energy.

42C40 ; 60G10 ; 62M10 ; 62M15

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Research talks;Dynamical Systems and Ordinary Differential Equations;Probability and Statistics

37A25 ; 37A50 ; 60F17 ; 60G10

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Research talks;Probability and Statistics;Topology

The Skorokhod space is natural for modeling trajectories of most time series with heavy tails. We give a systematic account of topologies on the Skorokhod space. The applicability of each topology is illustrated by examples of suitable dependent stationary sequences, for which the corresponding functional limit theorem holds.

60F17 ; 60G10 ; 60B10 ; 54E99

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- xx; 308 p.
ISBN 978-3-319-76937-0

Mathématiques & applications , 0080

Localisation : Collection 1er étage

statistiques # théorie ergodique # probabilités # économétrie # système dynamique # processus stochastique

60G10 ; 37M10 ; 62-02 ; 62M10 ; 91B84

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- xvi; 482 p.
ISBN 978-1-4939-2756-2

Modeling and simulation in science, engineering and technology

Localisation : Ouvrage RdC (CAPA)

processus stochastique # martingale # calcul de Ito # équation différentielle stochastique # processus gaussien # processus de Markov # processus de Lévy # bruit blanc # finance # assurance # biologie # médecine

60-01 ; 60Fxx ; 60Gxx ; 60G07 ; 60G10 ; 60G15 ; 60G22 ; 60G44 ; 60G51 ; 60G52 ; 60G57 ; 60H05 ; 60H10 ; 60H30 ; 60J25 ; 60J35 ; 60J60 ; 60J65 ; 60K35 ; 91GXX ; 92Bxx ; 93E05 ; 93E15

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- xviii; 204 p.
ISBN 978-3-662-54322-1

Probability theory and stochastic modelling , 0080

Localisation : Ouvrage RdC (RIO)

théorie asymptotique # processus faiblement dépendant # théorème des limites # processus de Markov # inégalité # processus stochastique # statistique non paramétrique

60-01 ; 60F05 ; 60F15 ; 60F17 ; 60E15 ; 60G10 ; 60J10 ; 62G07

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- xv; 781 p.
ISBN 978-3-662-45749-8

Series in contemporary mathematics , 0001

Localisation : Ouvrage RdC (LIND)

processus stochastique stationnaire # représentation d'espace-état # géométrie des espaces de Hilbert # espace-état de dimension infinie # système stochastique à entrées # estimation # identification de système # analyse de séries chronologiques

93-XX ; 60-XX ; 47L05 ; 47L30 ; 93-02 ; 60G10 ; 60J05 ; 62M05 ; 93E12 ; 93E11 ; 93E03 ; 93B11 ; 93B27

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- xi; 503 p.
ISBN 978-0-521-72852-2

Cambridge texts in applied mathematics

Localisation : Ouvrage RdC (LORD)

équation aux dérivées partielles stochastiques # analyse linéaire # approximation de Galerkin # champ aléatoire # théorie des probabilités # processus stochastique # processus Gaussien stationnaire # équation aux dérivées partielles elliptique # équation aux dérivées partielles stochastique semi-linéaire

60-01 ; 60-04 ; 60Hxx ; 60G10

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- xxvii; 347 p.
ISBN 978-1-4665-5779-6

Texts in statistical science

Localisation : Ouvrage RdC (LIND)

processus stochastique # analyse stochastique # processus stationnaire # analyse de Fourier # processus spacial

60-01 ; 60G10 ; 60K30

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- xii-186 p.
ISBN 978-3-642-31406-3

Lecture notes in mathematics , 2061

Localisation : Collection 1er étage

processus de Lévy # champs aléatoires

60G10 ; 60G40 ; 60G51 ; 60G70 ; 60J10 ; 60J45 ; 91B28 ; 91B70 ; 91B84

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- 341 p.
ISBN 978-981-270-626-3

Localisation : Ouvrage RdC (PRAB)

probabilités # processus stochastiques # processus stationnaires # martingale avec paramètre discret # chaîne de Markov # paramètre continu # mouvement brownien # théorème de Tauberian # phénomène régénérateur

60-01 ; 60G10 ; 60G42 ; 60G55 ; 60J27 ; 60J65

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- 171 p.
ISBN 978-0-8218-3898-3

Transaltions of mathematical monographs , 0231

Localisation : Collection 1er étage

processus stochastique # processus additif # processus stationnnaire # processus de Markov # diffusion # distribution stable # processus stable # processus à incrément indépendant # processus droit

60-02 ; 60E07 ; 60G10 ; 60J25 ; 60J60 ; 60G51 ; 60G52 ; 60J35

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- 159 p.
ISBN 978-0-8218-3834-1

University lecture series , 0037

Localisation : Collection 1er étage

algèbre quadratique # algèbre de Koszul # corps quadratique # anneau associatif # anneau commutatif # processus stochastique # dualité # théorème de Poincaré-Birkhoff-Witt # principe de déformation de Koszul

16S37 ; 16S15 ; 16E05 ; 16E30 ; 16E45 ; 16W50 ; 13P10 ; 60G10

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