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Documents  60G10 | enregistrements trouvés : 57

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ISBN 978-2-7178-1549-8

Association pour la statistique et ses utilisations

Localisation : Colloque 1er étage (MARS)

serie chronologique # statistique

60G10 ; 62-01 ; 62Fxx ; 62M10 ; 62Mxx

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- xi; 121 p.
ISBN 978-2-85629-365-2

Séminaires & congrès , 0028

Localisation : Collection 1er étage

Analyse 2-microlocale # analyse en ondelettes # analyse multifractale # araignée brownienne # auto similarité # co-différence # distribution -stable # équation de Langevin # transformation Lamperti # filtrations browniennes faibles et fortes # formalisme 2-microlocal # formalisme multifractal # frac

60-06 ; 60G18 ; 60G10 ; 60G51 ; 60J65 ; 00B25

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ISBN 978-3-7643-2688-3

I.S.N.M. , 0102

Localisation : Colloque 1er étage (OBER)

opérateur aléatoire # équation aléatoire # équation différentielle aux dérivées partielles # équation différentielle stochastique

60G10 ; 60H15 ; 60H25

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ISBN 978-3-540-51548-7

Lecture notes in mathematics , 1391

Localisation : Collection 1er étage

espace vectoriel # probabilite

28Cxx ; 46L10 ; 60Bxx ; 60E07 ; 60G10

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ISBN 978-3-540-55444-8

Lecture notes in mathematics , 1514

Localisation : Collection 1er étage

attracteur # connection locale # feuilletage # mesure d'invariant # mesure de Hausdorff # opérateur de Markov # système dynamique # théorie de la mesure # théorie ergodique # topologie

28D05 ; 34C35 ; 58F03 ; 58F11 ; 60G10

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- 97 p.

Various publications Series , 0004

Localisation : Publication 1er étage

dérivée de Radon-Nikodym # espace de fonctions # fonction d'information # intégrale stochastique multiple # mesure gaussienne # noyau reproduisant # processus stationnaire # équivalence ou singularité

46B22 ; 58D20 ; 60G10 ; 60H05 ; 94A15

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Research talks;Dynamical Systems and Ordinary Differential Equations;Probability and Statistics

37A25 ; 37A50 ; 60F17 ; 60G10

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Research School;Probability and Statistics

Les chaînes de Markov à mémoire de longueur variable sont des sources probabilistes pour lesquelles la production d'une lettre dépend d'un passé fini, mais dont la longueur dépend du temps est n'est pas bornée. Elles sont définies à partir d'un arbre T qui est un sous-arbre de l'arbre de tous les mots. Contrairement aux chaînes de Markov d'ordre fini standard, ces sources n'admettent pas toujours de mesure de probabilité stationnaire, ou peuvent en admettre plusieurs. La forme de l'arbre T joue un rôle essentiel dans cette affaire. On montrera quelques outils adaptés à la question et, sous certaines hypothèses, on donnera une CNS d'existence et d'uniciteé d'une telle mesure de probabilité.
Travail en collaboration avec P. Cénac, B. Chauvin et F. Paccaut.
Les chaînes de Markov à mémoire de longueur variable sont des sources probabilistes pour lesquelles la production d'une lettre dépend d'un passé fini, mais dont la longueur dépend du temps est n'est pas bornée. Elles sont définies à partir d'un arbre T qui est un sous-arbre de l'arbre de tous les mots. Contrairement aux chaînes de Markov d'ordre fini standard, ces sources n'admettent pas toujours de mesure de probabilité stationnaire, ou peuvent ...

60J10 ; 60G10

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Research talks;Dynamical Systems and Ordinary Differential Equations;Partial Differential Equations;Probability and Statistics

Traditionally homogenization asks whether average behavior can be discerned from Hamilton-Jacobi equations that are subject to high-frequency fluctuations in spatial variables. A similar question can be asked for the associated Hamiltonian ODEs. When the Hamiltonian function is convex in momentum variable, these two questions turn out to be equivalent. This equivalence breaks down for general Hamiltonian functions. In this talk I will give a dynamical system formulation for homogenization and address some result concerning weak and strong homogenization phenomena. Traditionally homogenization asks whether average behavior can be discerned from Hamilton-Jacobi equations that are subject to high-frequency fluctuations in spatial variables. A similar question can be asked for the associated Hamiltonian ODEs. When the Hamiltonian function is convex in momentum variable, these two questions turn out to be equivalent. This equivalence breaks down for general Hamiltonian functions. In this talk I ...

35F21 ; 35B27 ; 60G10

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Research talks;Probability and Statistics;Topology

The Skorokhod space is natural for modeling trajectories of most time series with heavy tails. We give a systematic account of topologies on the Skorokhod space. The applicability of each topology is illustrated by examples of suitable dependent stationary sequences, for which the corresponding functional limit theorem holds.

60F17 ; 60G10 ; 60B10 ; 54E99

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Research talks;Probability and Statistics

This talk develops a new test for local white noise which also doubles as a test for the lack of aliasing in a locally stationary wavelet process. We compare and contrast our new test with the aliasing test for stationary time series due to Hinich and co-authors. We show that the test is robust to mismatch of analysis and synthesis wavelet. We demonstrate the effectiveness of the test on some simulated examples and on an example from wind energy.

42C40 ; 60G10 ; 62M10 ; 62M15

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Mathematics and its applications , 0003

Localisation : Disparu

fonction aléatoire # processus aléatoire # processus aléatoire gaussien # processus aléatoire stationnaire # processus de Markov # théorie du bruit aléatoire # transformation non linéaire de signal ou de bruit

60G10 ; 60G15 ; 60G35 ; 60Gxx ; 60Jxx

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- 341 p.
ISBN 978-981-270-626-3

Localisation : Ouvrage RdC (PRAB)

probabilités # processus stochastiques # processus stationnaires # martingale avec paramètre discret # chaîne de Markov # paramètre continu # mouvement brownien # théorème de Tauberian # phénomène régénérateur

60-01 ; 60G10 ; 60G42 ; 60G55 ; 60J27 ; 60J65

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- xx; 308 p.
ISBN 978-3-319-76937-0

Mathématiques & applications , 0080

Localisation : Collection 1er étage

statistiques # théorie ergodique # probabilités # économétrie # système dynamique # processus stochastique

60G10 ; 37M10 ; 62-02 ; 62M10 ; 91B84

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- 549 p.
ISBN 978-0-471-91243-9

Localisation : Ouvrage RdC (PUGA)

controle stochastique optimal # équation différentielle stochastique # équation de Pugachev # équation différentielle stochastique ordinaire # filtration # processus de Wier # processus stationnaire # processus stochastique # système differtiel stochastique

60G10 ; 60Gxx ; 60H05 ; 60H10 ; 93E11

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- 615 p.

Queen's Papers in Pure and Applied mathematics , 0096

Localisation : Ouvrage RdC (WASA)

application des processus stochastiques # chaîne de Markov # martingale # mouvement brownien # paramètre discret # processus de Bernoulli # processus de Galton-Watson # processus de Markov # processus de branchement # processus de diffusion # processus de renouvellement # processus spéciaux # processus stochastique # théorie du renouvellement # équation différentielle stochastique

60G10 ; 60Gxx ; 60J65 ; 60Jxx ; 60Kxx

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- 348 p.

Wiley series in probability and mathematical statistics

Localisation : Ouvrage RdC (CRAM)

courant de croisement # détection de fréquence # fiabilité des systèmes linéaires # fonction d'échantillon # incrément orthogonal # moment fini du second-ordre # processus normal # processus stochastique sationnaire

60G10 ; 60G35 ; 60Gxx ; 62D05 ; 62N05

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- xxvii; 347 p.
ISBN 978-1-4665-5779-6

Texts in statistical science

Localisation : Ouvrage RdC (LIND)

processus stochastique # analyse stochastique # processus stationnaire # analyse de Fourier # processus spacial

60-01 ; 60G10 ; 60K30

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- 161 p.
ISBN 978-0-691-08074-1

Mathematical notes , 0008

Localisation : Ouvrage RdC (HIDA)

analyse de Fourier # bruit # groupe de mouvement # mouvement brownien # processus gaussien # processus stationnaire laplacien # processus stochastique # rotation de groupe

60G10 ; 60G15 ; 60Gxx ; 60J65

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- 139 p.
ISBN 978-0-387-90575-4

Lecture notes in statistics , 0005

Localisation : Ouvrage RdC (ROLS)

modèle de Kopocinska # processus aléatoire stationnaire # processus de points # queue de serveur simple # temps continu # temps discret # théorie ergodique

60G10 ; 60G55 ; 60K35 ; 62M99

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