m

Documents  60G44 | enregistrements trouvés : 62

O

-A +A

P Q

Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.

Research talks;Probability and Statistics

This talk is based on a work jointly with Timothy Budd (Copenhagen), Nicolas Curien (Orsay) and Igor Kortchemski (Ecole Polytechnique).
Consider a self-similar Markov process $X$ on $[0,\infty)$ which converges at infinity a.s. We interpret $X(t)$ as the size of a typical cell at time $t$, and each negative jump as a birth event. More precisely, if ${\Delta}X(s) = -y < 0$, then $s$ is the birth at time of a daughter cell with size $y$ which then evolves independently and according to the same dynamics. In turn, daughter cells give birth to granddaughter cells each time they make a negative jump, and so on.
The genealogical structure of the cell population can be described in terms of a branching random walk, and this gives rise to remarkable martingales. We analyze traces of these mar- tingales in physical time, and point at some applications for self-similar growth-fragmentation processes and for planar random maps.
This talk is based on a work jointly with Timothy Budd (Copenhagen), Nicolas Curien (Orsay) and Igor Kortchemski (Ecole Polytechnique).
Consider a self-similar Markov process $X$ on $[0,\infty)$ which converges at infinity a.s. We interpret $X(t)$ as the size of a typical cell at time $t$, and each negative jump as a birth event. More precisely, if ${\Delta}X(s) = -y < 0$, then $s$ is the birth at time of a daughter cell with size $y$ which then ...

60G51 ; 60G18 ; 60J75 ; 60G44 ; 60G50

... Lire [+]

Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.

- 386 p.
ISBN 978-0-8218-5087-9

Contemporary mathematics , 0080

Localisation : Collection 1er étage

biométrie # processus ponctuel # processus stochastique # série temporelle

60G44 ; 60G55 ; 60G57 ; 62M10 ; 62P10

... Lire [+]

Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.

- 242 p.
ISBN 978-0-8218-0411-7

Proceedings of the Steklov institute of mathematics , 0202

Localisation : Collection 1er étage

convergence de suite de semi-martingale # détection de désordre # détection très rapide # filtrage linéaire # formule de Itô # lambda-convergence d'expérience statistique # méthode correlationnelle séquentielle # paramètre d'auto-régression # principe de moyennage de Bogolyubov # processus aléatoire # processus de Markov # processus vie et mort # reconnaissance de forme séquentielle # statistique et contrôle # stochastique # système controllable # système à bruit blanc physique # équation aux différences stochastique sur un tore # équation fonctionnelle-différentielle convergence de suite de semi-martingale # détection de désordre # détection très rapide # filtrage linéaire # formule de Itô # lambda-convergence d'expérience statistique # méthode correlationnelle séquentielle # paramètre d'auto-régression # principe de moyennage de Bogolyubov # processus aléatoire # processus de Markov # processus vie et mort # reconnaissance de forme séquentielle # statistique et contrôle # stochastique # système controllable ...

60F10 ; 60G44 ; 60H10 ; 60J25 ; 62F10

... Lire [+]

Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.

- 141 p.
ISBN 978-3-540-10832-0

Lecture notes in mathematics , 0863

Localisation : Collection 1er étage

60G07 ; 60G44 ; 60G60 ; 60H08 ; 60J25

... Lire [+]

Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.

- 349 p.
ISBN 978-3-540-67736-9

Lecture notes in mathematics , 1738

Localisation : Collection 1er étage

probabilité # martingale # variété différentiable # mouvement brownien # estimation non paramétrique # régression # fonctionnelle # variable aléatoire non commutative # entropie # matrice aléatoire

46L10 ; 60-01 ; 60-06 ; 60D05 ; 60G44 ; 62-01 ; 62-06 ; 60G05 ; 62J02 ; 81S25 ; 46L53

... Lire [+]

Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.

- 396 p.
ISBN 978-0-387-13897-8

Lecture notes in mathematics , 1097

Localisation : Collection 1er étage

28D05 ; 28D20 ; 60G44 ; 60H05 ; 62G05

... Lire [+]

Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.

- xi; 503 p.
ISBN 978-3-642-15216-0

Lecture notes in mathematics , 2006

Localisation : Collection 1er étage

Mouvement Brownien # martingales # géométrie différentielle

60Gxx ; 60Hxx ; 60Jxx ; 60Kxx ; 60G44 ; 60H35 ; 46L54 ; 60-06 ; 00B25

... Lire [+]

Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.

- 431 p.
ISBN 978-3-540-16822-5

Lecture notes in mathematics , 1215

Localisation : Collection 1er étage

martingale # probabilité # robustesse # série temporelle # statistique

60G44 ; 60H05 ; 60K25 ; 60K35 ; 62F35

... Lire [+]

Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.


ISBN 978-0-387-94439-5

The IMA volumes in mathematics and its applications , 0065

Localisation : Colloque 1er étage (MINN)

arbitrage et lunch libre # compétition imparfaite # conmmerce continu # contrainte descendue # contrôle stochastique sensible du risque # coût de transaction # droit de transaction # entretien # fixation du prix de l'actif # information asymétrique # mathématique de la finance # mise à prix de l'actif du capital # modèle d'investissement optimal # modèle de marché financier général # optimisation de portefeuille # option américaine # portefeuille contraint # prime de liquidité # problème d'arrêt optimal pour une option de mise américaine # valuation de réclamation contingente arbitrage et lunch libre # compétition imparfaite # conmmerce continu # contrainte descendue # contrôle stochastique sensible du risque # coût de transaction # droit de transaction # entretien # fixation du prix de l'actif # information asymétrique # mathématique de la finance # mise à prix de l'actif du capital # modèle d'investissement optimal # modèle de marché financier général # optimisation de portefeuille # option américaine # po...

60G44 ; 60H10 ; 90A09 ; 93E20

... Lire [+]

Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.

- 546 p.
ISBN 978-3-540-09760-0

Lecture notes in mathematics , 0784

Localisation : Collection 1er étage

contrôle stochastique continu # ensemble convexe # espace de Banach # grossissement de filtration brownienne # grossissement de tribu # intégrale stochastique # martingale locale # matrice # mesure de revusz # mouvement brownien # probabilité # processus aléatoire # processus de Markov # raréfaction des sauts # semi-martingale # équation différentielle stochastique

60G07 ; 60G17 ; 60G44 ; 60Gxx ; 60H05

... Lire [+]

Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.

- 443 p.
ISBN

Astérisque , 0282

Localisation : Périodique 1er étage;Réserve

application birationelle # éclatement lisse # hyperbolicité # courbe entière # surface algèbrique complexe # feuilletage # espace probabilisé filtré # fitration standard # filtration Brownienne # critère de Vershik # filtration confortable # variété asymptotiquement plate # courbure scalaire # masse # intégralité de Penrose # trou noir # système Hamiltonien # système intégrable # géométrie symplectique # théorie de Galois différentielle # système de Heinon-Heiles # fonction zêta # intégrale itérée # fonction quasi-symétrique # nombre de Bernoulli # polylogarithme # nombre polyzêta # nombre transcendant # mélange # série génératrice # polynôme non commutatif # algèbre de Hopf # géométrie d'Arakelov # méthode des pentes # feuille algébrique de feuilletage # équation différentielle arithmétique # propriété de Liouville # fonction L # matrice aléatoire # quantification # réduction # variété symplectique préquantifiée # conjecture de Guillemin-Sternberg # action Hamiltonienne # opérateur de Dirac # orbite coadjointe # multiplicité # polytope de Kirwan # indice # coupure symmplectique # entropie # algèbre de von Neumann # probabilité libre # représentation automorphe # fonctorialité # conjecture de Langlands # valeur propre du laplacien # hauteur # variété de Fano # géométrie non commutative # opérateur de signature transverse # équation de Boltzmann # Euler # Stokes et Navier-Stokes # limite hydrodynamique # entropie application birationelle # éclatement lisse # hyperbolicité # courbe entière # surface algèbrique complexe # feuilletage # espace probabilisé filtré # fitration standard # filtration Brownienne # critère de Vershik # filtration confortable # variété asymptotiquement plate # courbure scalaire # masse # intégralité de Penrose # trou noir # système Hamiltonien # système intégrable # géométrie symplectique # théorie de Galois différentielle # ...

14Exx ; 14J29 ; 37F75 ; 60G05 ; 60G25 ; 60G42 ; 60G44 ; 53C21 ; 58J35 ; 58J60 ; 83C30 ; 83C57 ; 34-XX ; 37Jxx ; 37K10 ; 53DXX ; 70G45 ; 11J82 ; 40B05 ; 17B01 ; 33E20 ; 34M35 ; 14G40 ; 11Gxx ; 11F66 ; 11M36 ; 15A52 ; 22-XX ; 53-XX ; 46L10 ; 22E55 ; 22E50 ; 14G05 ; 11G35 ; 16W30 ; 57T05 ; 76D05 ; 76P05

... Lire [+]

Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.

Research talks;Mathematics in Science and Technology;Probability and Statistics;Numerical Analysis and Scientific Computing

We study a financial market in which some assets, with prices adapted w.r.t. a reference filtration F are traded. In this presentation, we shall restrict our attention to the case where F is generated by a Brownian motion. One then assumes that an agent has some extra information, and may use strategies adapted to a larger filtration G. This extra information is modeled by the knowledge of some random time $\tau$, when this time occurs. We restrict our study to a progressive enlargement setting, and we pay particular attention to honest times. Our goal is to detect if the knowledge of $\tau$ allows for some arbitrage (classical arbitrages and arbitrages of the first kind), i.e., if using G-adapted strategies, one can make profit. The results presented here are based on two joint papers with Aksamit, Choulli and Deng, in which the authors study No Unbounded Profit with Bounded Risk (NUPBR) in a general filtration F and the case of classical arbitrages in the case of honest times, density framework and immersion setting. We shall also study the information drift and the growth of an optimal portfolio resulting from that model (forthcoming work with T. Schmidt). We study a financial market in which some assets, with prices adapted w.r.t. a reference filtration F are traded. In this presentation, we shall restrict our attention to the case where F is generated by a Brownian motion. One then assumes that an agent has some extra information, and may use strategies adapted to a larger filtration G. This extra information is modeled by the knowledge of some random time $\tau$, when this time occurs. We ...

60G40 ; 60G44 ; 91B44 ; 91G10

... Lire [+]

Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.

- 144 p.
ISBN 978-3-7643-5717-7

Lectures in mathematics ETH Zürich

Localisation : Ouvrage RdC (YOR)

filtration # martingale # mesure de Wiener # mouvement brownien # mouvement brownien de Wolsh # probabilité # temps local

60G44 ; 60J65

... Lire [+]

Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.

- 150 p.
ISBN 978-0-8218-3903-4

Graduate studies in mathematics , 0072

Localisation : Collection 1er étage

mathématiques économiques # finance # martingale à paramètre continue # équation différentielle stochastique # analyse stochastique # dérivée # arbitrage # marché incomplet # marché viable

91-01 ; 60G44 ; 60H10 ; 60H30 ; 91B28

... Lire [+]

Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.

- xiv; 532 p.
ISBN 978-3-642-33544-0

Localisation : Oeuvres complètes RdC (VARA)

S. R. S. Varadhan # oeuvre complète # autobiographie # théorème limite central

60-06 ; 60F99 ; 60J60 ; 60G44 ; 60F10 ; 60K35 ; 82-06 ; 01A75 ; 82B31

... Lire [+]

Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.

- xii; 685 p.
ISBN 978-3-642-33545-7

Localisation : Oeuvres complètes RdC (VARA)

S. R. S. Varadhan # oeuvre complète # processus de diffusion # équation aux dérivées partielles # équation différentielle stochastique

60-06 ; 60F99 ; 60J60 ; 60G44 ; 60F10 ; 60K35 ; 82-06 ; 01A75 ; 82B31

... Lire [+]

Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.

- xii; 618 p.
ISBN 978-3-642-33546-4

Localisation : Oeuvres complètes RdC (VARA)

S. R. S. Varadhan # oeuvre complète # théorie des grandes déviations

60-06 ; 60F99 ; 60J60 ; 60G44 ; 60F10 ; 60K35 ; 82-06 ; 01A75 ; 82B31

... Lire [+]

Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.

- xii; 825 p.
ISBN 978-3-642-33547-1

Localisation : Oeuvres complètes RdC (VARA)

S. R. S. Varadhan # oeuvre complète # théorie des grandes déviations # système de particules

60-06 ; 60F99 ; 60J60 ; 60G44 ; 60F10 ; 60K35 ; 82-06 ; 01A75 ; 82B31

... Lire [+]

Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.

- 88 p.
ISBN 978-90-6196-296-0

CWI tract , 0021

Localisation : Collection 1er étage

60-02 ; 60E10 ; 60G40 ; 60G44 ; 60J65

... Lire [+]

Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.

- 338 p.
ISBN 978-3-540-28998-2

Classics in mathematics

Localisation : Ouvrage RdC (STRO)

diffusion # probabilité # processus de diffusion multidimensionnel # mesure de Wiener # équation parabolique # analyse stochastique # processus de Itô # formule de Itô # formule de Cameron-Martin-Girsanov # explosion # théorème limite

60J60 ; 60G44 ; 60H10

... Lire [+]

Z