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Documents  60G48 | enregistrements trouvés : 17

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ISBN 978-3-540-56622-9

Lecture notes in mathematics , 1541

Localisation : Collection 1er étage

branchement à valeur de mesure # calcul stochastique # distribution de Palm # fonctionnelle de Log-Laplace # mesure aléatoire # mesure de Campbell # probabilité # problème de martingale # processus de Markov naissance # processus de Markov à valeur de mesure # processus de construction à valeur de mesure et interaction # regénération # représentation d'amas de Poisson # représentation de De Finetti # retournement # structure de famille # super mouvement Brownien branchement à valeur de mesure # calcul stochastique # distribution de Palm # fonctionnelle de Log-Laplace # mesure aléatoire # mesure de Campbell # probabilité # problème de martingale # processus de Markov naissance # processus de Markov à valeur de mesure # processus de construction à valeur de mesure et interaction # regénération # représentation d'amas de Poisson # représentation de De Finetti # retournement # structure de famille # super ...

05C80 ; 35R60 ; 60-02 ; 60G48 ; 60G55

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- 553 p.
ISBN 978-3-540-42813-8

Lecture notes in mathematics , 1771

Localisation : Collection 1er étage

probabilité # martingale # intégration stochastique # ensemble aléatoire # semi-martingale # histoire des probabilités # équation différentielle stochastique # processus stochastique

01A60 ; 01A75 ; 60G07 ; 60G42 ; 60G48 ; 60H05 ; 60H10

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- 251 p.
ISBN 978-3-540-00295-6

Lecture notes in mathematics , 1802

Localisation : Collection 1er étage

processus stochastique spacial # processus gaussien # propriété trajectorielle # trajectoire # processus stochastique généralisé # application # généralisation de martingale # corps aléatoire

60-06 ; 60G15 ; 60G17 ; 60G20 ; 60G35 ; 60G48 ; 60G60

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Research talks;Probablity & Statistics

For large financial markets as introduced in Kramkov and Kabanov 94, there are several existing absence-of-arbitrage conditions in the literature. They all have in common that they depend in a crucial way on the discounting factor. We introduce a new concept, generalizing NAA1 (K&K 94) and NAA (Rokhlin 08), which is invariant with respect to discounting. We derive a dual characterization by a contiguity property (FTAP).We investigate connections to the in finite time horizon framework (as for example in Karatzas and Kardaras 07) and illustrate negative result by counterexamples. Based on joint work with M. Schweizer. For large financial markets as introduced in Kramkov and Kabanov 94, there are several existing absence-of-arbitrage conditions in the literature. They all have in common that they depend in a crucial way on the discounting factor. We introduce a new concept, generalizing NAA1 (K&K 94) and NAA (Rokhlin 08), which is invariant with respect to discounting. We derive a dual characterization by a contiguity property (FTAP).We investigate connections ...

91C99 ; 91B02 ; 60G48

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- 258 p.
ISBN 978-0-387-12867-2

Lecture notes in mathematics , 1042

Localisation : Collection 1er étage

60G40 ; 60G42 ; 60G48

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ISBN 978-0-387-57623-7

Lecture notes in mathematics , 1568

Localisation : Collection 1er étage

Vilenkin-Fourier coefficient # analyse de Fourier # espace d'Hardy # interpolation réelle # martingale

42B30 ; 42C10 ; 60G42 ; 60G46 ; 60G48

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- xviii; 363 p.
ISBN 978-1-107-02669-8

Cambridge tracts in mathematics , 0209

Localisation : Collection 1er étage

marche aléatoire # processus stochastique # probabilité

60-02 ; 60G48 ; 60G60

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- 126 p.
ISBN 978-90-6196-262-5

Mathematical centre tracts , 0165

Localisation : Collection 1er étage

champ aléatoire # martingale # mesure aléatoire # processus ponctuel

60G48 ; 60G55 ; 60G57 ; 60G60

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- 516 p.
ISBN 978-0-12-065202-0

Localisation : Ouvrage RdC (ASH)

analyse fonctionnelle # forte loi des grands nombres # intégrale stochastique # mesure et intégration # mouvement Brownien # théorie d'intégration # théorie de Martingale # théorie de probabilité # théorie ergodique # théorème au limite centrale

28-02 ; 28Dxx ; 60Bxx ; 60C05 ; 60F05 ; 60F15 ; 60G48 ; 60Gxx ; 60H20 ; 60J65

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- 272 p.
ISBN 978-3-540-54687-0

Encyclopaedia of mathematical sciences , 0045

Localisation : Collection 1er étage

généralisation # martingale # principe d'invariance # processus stochastique # théorie de probabilité # théorème limite

60F17 ; 60G40 ; 60G44 ; 60G48 ; 60Hxx

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ISBN 978-3-540-08434-1

Lecture notes in mathematics , 0607

Localisation : Collection 1er étage

L puissance 2-martingale locale à valeur de Hilbert # formule de Ito # intégrale L puissance 0-stochastique # intégrale L puissance 2- stochastique # intégrale de Kunita # intégrale stochastique de Hilbert # martingale réelle de carré intégrable # mesure admissible # mesure de Dolean d'un processus # processus bien mesurable # processus de Hilbert et intégrale stochastique # processus prévisible # quasi-martingale réelle et à valeur vectorielle # temps d'arrêt # théorie de l'intégration stochastique # théorème de division de Doob-Meyer # variation carrée tensorielle # variation quadratique # équation différentielle stochastique L puissance 2-martingale locale à valeur de Hilbert # formule de Ito # intégrale L puissance 0-stochastique # intégrale L puissance 2- stochastique # intégrale de Kunita # intégrale stochastique de Hilbert # martingale réelle de carré intégrable # mesure admissible # mesure de Dolean d'un processus # processus bien mesurable # processus de Hilbert et intégrale stochastique # processus prévisible # quasi-martingale réelle et à valeur vectorielle ...

60G46 ; 60H05 ; 60G48

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- 431 p.
ISBN 978-3-540-09749-5

Lecture notes in mathematics , 0780

Localisation : Collection 1er étage

martingale # semi martingale # variété # variété analytique

32K99 ; 58C99 ; 60G46 ; 60G48

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- 151 p.
ISBN 978-0-387-51664-6

Universitext

Localisation : Ouvrage RdC (EMER)

calcul stochastique # martingale # semi martingale # variété processus stochastique

53A99 ; 58G32 ; 60G48 ; 60Hxx

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- 163 p.
ISBN 978-0-273-01030-2

Research notes in mathematics , 0011

Localisation : Ouvrage RdC (KUSS)

intégrale stochastique # probabilité # martingale

60H05 ; 60G48 ; 60-02

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ISBN 978-0-7923-0395-4

Mathematics and its applications , 0049

Localisation : Disparu

approximation de la diffusion # compensateur # distribution # espace de distribution à caractère compacte relatif # incrémentation à condition indépendante # integral stochastique # martingale # mesure aléatoire # principe d'invariance # processus stochastique # représentation canonique # semi-martingale

60Exx ; 60G42 ; 60G44 ; 60G46 ; 60G48

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- 19 p.

Publication i.r.m.a.

Localisation : Salle de manutention

53B05 ; 58G32 ; 60G48

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- 12 p.

Publication i.r.m.a.

Localisation : Salle de manutention

60G15 ; 60G48

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