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Documents  62F12 | enregistrements trouvés : 24

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Research talks;Probability and Statistics

We prove the consistency and asymptotic normality of the Laplacian Quasi-Maximum Likelihood Estimator (QMLE) for a general class of causal time series including ARMA, AR($\infty$), GARCH, ARCH($\infty$), ARMA-GARCH, APARCH, ARMA-APARCH,..., processes. We notably exhibit the advantages (moment order and robustness) of this estimator compared to the classical Gaussian QMLE. Numerical simulations confirms the accuracy of this estimator.

62F12 ; 62M10

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- 313 p.
ISBN 978-3-540-11547-2

Lecture notes in mathematics , 0929

Localisation : Collection 1er étage

34F05 ; 60-02 ; 60H05 ; 60H10 ; 62F12

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ISBN 978-0-12-166650-7

Academic press rapid manuscript reproduction

Localisation : Colloque 1er étage (CHAP)

analyse séquentielle # contour de support de loi de probabilité # distribution exacte ou asymptotique # distribution multivariée extreme # estimation de densité # inférence statistique pour processus de Poisson composé ou d # inégalité des probabilités # propriété de processus de Wiener # théorie des grandes déviations

62F05 ; 62F12 ; 62L10

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Research talks;Probability and Statistics

In this talk we introduce a class of statistics for spatial data that is observed on an irregular set of locations. Our aim is to obtain a unified framework for inference and the statistics we consider include both parametric and nonparametric estimators of the spatial covariance function, Whittle likelihood estimation, goodness of fit tests and a test for second order spatial stationarity. To ensure that the statistics are computationally feasible they are defined within the Fourier domain, and in most cases can be expressed as a quadratic form of a discrete Fourier-type transform of the spatial data. Evaluation of such statistic is computationally tractable, requiring $O(nb)$ operations, where $b$ are the number Fourier frequencies used in the definition of the statistic (which varies according to the application) and $n$ is the sample size. The asymptotic sampling properties of the statistics are derived using mixed spatial asymptotics, where the number of locations grows at a faster rate than the size of the spatial domain and under the assumption that the spatial random field is stationary and the irregular design of the locations are independent, identically distributed random variables. We show that there are quite intriguing differences in the behaviour of the statistic when the spatial process is Gaussian and non-Gaussian. In particular, the choice of the number of frequencies $b$ in the construction of the statistic depends on whether the spatial process is Gaussian or not. If time permits we describe how the results can also be used in variance estimation. And if we still have time some simulations and real data will be presented. In this talk we introduce a class of statistics for spatial data that is observed on an irregular set of locations. Our aim is to obtain a unified framework for inference and the statistics we consider include both parametric and nonparametric estimators of the spatial covariance function, Whittle likelihood estimation, goodness of fit tests and a test for second order spatial stationarity. To ensure that the statistics are computationally ...

62M10 ; 62M30 ; 62F12 ; 62G05

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- xii; 263 p.
ISBN 978-1-107-61967-8

Institute of Mathematical Statistics monographs

Localisation : Ouvrage RdC (EFRO)

statistique bayésienne # analyse bayésienne # estimation # inférence #test paramétrique # estimation d'un paramètre

62C12 ; 62F12 ; 62F05 ; 62-02

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- 200 p.
ISBN 978-2-7462-2225-0

Localisation : Ouvrages RdC (PONS)

analyse numérique # rupture # estimateurs # test # modèles singuliers # convergence

62F12 ; 62E20 ; 62F03 ; 62F10 ; 62G10 ; 62G20 ; 62J02 ; 62M10

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- x; 246 p.
ISBN 978-0-8218-5283-5

Graduate studies in mathematics , 0119

Localisation : Collection 1er étage;Réserve

statistiques d'efficacités # tests d'hypothèse # estimation # regression non-paramétrique

62F12 ; 62G08 ; 62F10 ; 62G05 ; 62G10 ; 62G20 ; 62-01

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- xv;414 p.
ISBN 978-0-471-95522-1

Wiley series in probability and statistics

Localisation : Ouvrage RdC (CSOR)

rupture # théorème limite # fonctionelle du pont brownien # vraisemblance maximum # régression linéaire

62E20 ; 62F05 ; 62-02 ; 62F12 ; 62G20

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- xvi; 417 p.
ISBN 978-0-387-23946-0

Springer series in operations research and financial engineering

Localisation : Ouvrage RdC (DEHA)

valeurs extrêmes # statistique d'ordre # dépendance

60G70 ; 60G99 ; 60A99 ; 62-02 ; 62G32 ; 62F12 ; 62G30 ; 62G20

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- xix; 404 p.
ISBN 978-0-387-24272-9

Springer series in operations research and financial engineering

Localisation : Ouvrage RdC (RESN)

application statistique # convergence faible # modélisation # processus de Poisson # distribution à queue lourde

60F17 ; 60F05 ; 60K25 ; 60K10 ; 60K30 ; 60G18 ; 60G51 ; 60G52 ; 60G55 ; 60G57 ; 60G70 ; 62G32 ; 62M10 ; 62E20 ; 62F10 ; 62F12 ; 62G30 ; 62G09 ; 62H20 ; 62P30 ; 62P05 ; 90B18 ; 90B15 ; 90B22 ; 68M20 ; 91B28 ; 91B30 ; 91B70 ; 62-02 ; 62Pxx ; 62-01

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- 557 p.
ISBN 978-0-387-72805-6

Localisation : Ouvrage RdC (BISH)

analyse multivariée discrète # chance # donnée discrète # estimation # estimation de Likelihood # homogénéi té de la symétrie # hypothèse de textage # probabilité conditionnelle # problème de capture # propriété asymtotique de l'estimation # table de carré # table statistiq ue # teste # théorie de la chance # échantillonnage

62Hxx ; 62-01 ; 62H10 ; 62H15 ; 62H12 ; 62H17 ; 62F12 ; 62F15 ; 62P99

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- 443 p.
ISBN 978-0-521-78450-4

Cambridge Series in Statistical and Probabilistic Mathematics

Localisation : Ouvrage RdC (VAN)

statistiques # expérience statistique # statistique asymptotique # théorie asymptotique

62-02 ; 62F12 ; 62G20 ; 62-01 ; 62F05

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- 254 p.
ISBN 978-3-03719-027-2

EMS series of lectures in mathematics

Localisation : Ouvraga RdC (BARRI)

statistiques # probabilités # théorème limite # processus aléatoire # processus empirique # propriété asymptotique

62-01 ; 60-01 ; 60F05 ; 60K35 ; 62C12 ; 62F05 ; 62F12 ; 62G30 ; 62Jxx

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- 431 p.
ISBN 978-3-540-33282-4

Mathématiques & applications , 0057

Localisation : Collection 1er étage

modèle aléatoire # biologie # biomathématique # chaine de Markov à temps discret # modèle discret # processus de Galton-Watson # ADN # modèle continu # chaine de Markov à temps continu # file d'attente # fiabilité

60J10 ; 60J27 ; 60J80 ; 60K20 ; 60G70 ; 49L20 ; 62F12 ; 62N05 ; 90C15 ; 90B22 ; 90B25 ; 90B05 ; 92D20 ; 92D25 ; 92B15

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- 560 p.
ISBN 978-0-387-98473-5

Localisation : Ouvrage RdC (Effi)

estimateur # estimation semi-paramétrique # statistique # minimax # éfficacité asymptotique # théorie de l'estimation # développement asymptotique # estimation adaptative # modèle semi-paramétrique # estimation non-paramétrique

62-02 ; 62F35 ; 62F10 ; 62F12 ; 62G05 ; 62G35

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- 286 p.
ISBN 978-0-8218-0534-3

Translations of mathematical monographs , 0203

Localisation : Collection 1er étage

théorie des codes # théorie de l'information # code arithmétique # codage universel # théorème de codage # cryptographie # codage de source # analyse de données statistiques

94-02 ; 94A24 ; 94A29 ; 94A15 ; 94A45 ; 62F03 ; 62F12 ; 00A69 ; 68P30

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- 180 p.
ISBN 978-0-387-97372-2

Springer series in statistics

Localisation : Ouvrage RdC (LECA)

contiguïté # distance # déficience # expérience # famille normale localement asymptotique # loi limite # observations distribuées identiquement, indépendantes # observations indépendantes # procédure de Bayes # statistique # taux de vraisemblance # théorie asymptotique # transformée de Hellinger

62C99 ; 62E20 ; 62F05 ; 62F12 ; 62G20

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- 347 p.
ISBN 978-0-12-304752-6

Statistical modeling and decision science

Localisation : Ouvrage RdC (GRUB)

MSE # Supposition # approche Bayésienne # estimateur # estimation de la regression # hypothèse préalable # statistique # théorie des matrices # théorie statistique de la décision

62A15 ; 62C10 ; 62Cxx ; 62F11 ; 62F12

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- 272 p.
ISBN 978-0-412-39860-5

Monographs on stastistics and applied Probability , 0048

Localisation : Ouvrage RdC (MURR)

connection # estimation # géométrie différentielle # jet # métrique de Riemann # propriété asymptotique des estimateurs # suffisance et information # vraisemblance

53-XX ; 53C05 ; 58A20 ; 58D17 ; 62F12

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- 186 p.
ISBN 978-90-6196-425-4

CWI tract , 0095

Localisation : Collection 1er étage

analyse statistique # bonne qualité de l'adaptation # croissance informatique # inférence paramétrique # modèle de fiabilité informatique # modélisation d'une réparation imparfaite # organisation d'un système informatique # propriété asymptotique des estimateurs # simulation # vérification

60K10 ; 62F12 ; 68M15

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