m

F Nous contacter

0

Documents  62G05 | enregistrements trouvés : 62

O

-A +A

P Q

Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.

Research talks;Probability and Statistics

In the fist part of the talk, we will look to some statistical inverse problems for which the natural framework is no more an Euclidian one.
In the second part we will try to give the initial construction of (not orthogonal) wavelets -of the 80 - by Frazier, Jawerth,Weiss, before the Yves Meyer ORTHOGONAL wavelets theory.
In the third part we will propose a construction of a geometric wavelet theory. In the Euclidian case, Fourier transform plays a fundamental role. In the geometric situation this role is given to some "Laplacian operator" with some properties.
In the last part we will show that the previous theory could help to revisit the topic of regularity of Gaussian processes, and to give a criterium only based on the regularity of the covariance operator.
In the fist part of the talk, we will look to some statistical inverse problems for which the natural framework is no more an Euclidian one.
In the second part we will try to give the initial construction of (not orthogonal) wavelets -of the 80 - by Frazier, Jawerth,Weiss, before the Yves Meyer ORTHOGONAL wavelets theory.
In the third part we will propose a construction of a geometric wavelet theory. In the Euclidian case, Fourier transform ...

42C15 ; 43A85 ; 46E35 ; 58J35 ; 43A80 ; 62G05 ; 62G08 ; 62G10 ; 62G20

... Lire [+]

Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.

- 488 p.
ISBN 978-0-12-604550-5

Localisation : Colloque 1er étage (COLU)

49DXX ; 62Fxx ; 62G05 ; 62H12 ; 90Cxx

... Lire [+]

Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.


ISBN 978-0-8218-0023-2

Proceedings of symposia in applied mathematics , 0023

Localisation : Collection 1er étage

62D05 ; 62F35 ; 62G05 ; 62H10 ; 68G10

... Lire [+]

Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.


ISBN 978-0-8405-0106-6

SMS , 0035

Localisation : Salle de manutention

classe d'estimations pour le problème à deux échantillons # estimation de localisation pour le problème à un échantillon # estimation non paramétrique # problème de localisation à deux échantillons # rang

62G05

... Lire [+]

Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.

- 396 p.
ISBN 978-0-387-13897-8

Lecture notes in mathematics , 1097

Localisation : Collection 1er étage

28D05 ; 28D20 ; 60G44 ; 60H05 ; 62G05

... Lire [+]

Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.

- 431 p.
ISBN 978-3-540-09706-8

Lecture notes in mathematics , 0757

Localisation : Collection 1er étage

estimation # lissage # probabilité

62G05 ; 62G20 ; 65D07 ; 65D10

... Lire [+]

Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.

- 178 p.
ISBN 978-0-8218-5062-6

Contemporary mathematics , 0059

Localisation : Collection 1er étage

analyse numérique # estimation # géophysique # statistique non paramétrique # théorie de l'estimation

62G05 ; 62G99

... Lire [+]

Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.


ISBN 978-0-444-70087-2

Colloquia mathematica societatis janos bolyai , 0045

Localisation : Colloque 1er étage (DEBR)

estima tion statistique # inference parametrique # probabilite # statistique # theorie d'approximation # theorie de l'estimation

62-06 ; 62Cxx ; 62Fxx ; 62G05 ; 62H12

... Lire [+]

Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.

- 132 p.

Localisation : Publication 1er étage

comportement asymptotique des solutions # courbe # densité de noyau # groupe # géométrie # géométrie des diagrammes # géométrie projective # opérateur de Shrödinger # opérateur elliptique # oscillation # spectre de Fucik # variété de Kähler # équation d'ondes # équation elliptique

32C20 ; 51D30 ; 51N15 ; 51N30 ; 62G05

... Lire [+]

Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.


ISBN 978-0-7923-1226-0

NATO ASI Series , 0335

Localisation : Colloque 1er étage (SPET)

analyse des séries temporelles # analyse numérique # densité # durée de vie # estimation de courbe # estimation de fonction de distribution lisse # estimation fonctionnelle non paramétrique # fonction de transition # inférence non paramétrique # lissage # lissage conduit par des données # modèle de régression # modèle de sélection par régression # modèle statistique de l'économie # noyau de base # noyau reproduisant # paramètre # problème de détection du signal # processus de Markov # processus stationnaire non borné # processus stochastique # processus à temps continu # régression linéaire # système dynamique chaotique # sélection automatique de bande de fréquences # sélection du rang selon le poids statistique # sélection paramétrique # technique de lissage # théorie de l'échantillon # théorie de la prédiction # théorie du risque # variable de contrôle analyse des séries temporelles # analyse numérique # densité # durée de vie # estimation de courbe # estimation de fonction de distribution lisse # estimation fonctionnelle non paramétrique # fonction de transition # inférence non paramétrique # lissage # lissage conduit par des données # modèle de régression # modèle de sélection par régression # modèle statistique de l'économie # noyau de base # noyau reproduisant # paramètre # problème de ...

62D10 ; 62Exx ; 62Fxx ; 62G05 ; 62G07

... Lire [+]

Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.

- 248 p.
ISBN 978-0-8218-5117-3

Contemporary mathematics , 0112

Localisation : Collection 1er étage

analyse de l'erreur # analyse numérique # analyse statistique # estimation # estimation statistique # modèle d'erreur de mesure # modèle méthode numérique # robustesse # statistique # épidémiologie

62F35 ; 62G05 ; 65C20 ; 65Gxx ; 92D30

... Lire [+]

Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.


ISBN 978-0-691-05782-8

Localisation : Colloque 1er étage (PRIN)

analyse des correspondances # analyse et traitement des données # analyse statistique # application # biostatistique # distribution # efficience # estimation # neurobiologie # repression # réseau de neurone

62-02 ; 62Exx ; 62G05 ; 62H10 ; 62H25

... Lire [+]

Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.


ISBN 978-0-940600-41-6

Lecture notes-monograph series , 0029

Localisation : Colloque 1er étage (RIMI)

analyse Bayesienne de robustesse # analyse des séries temporelles # estimation de densité # méthode d'analyse numérique # problèmes d'estimation # spécification non paramétrique # stabiblité # sélection du modèle Bayesien # techniques numériques # théorie de la décision

62-06 ; 62F38 ; 62G05 ; 62H12

... Lire [+]

Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.

- 300 p.
ISBN 978-3-540-62055-6

Lecture notes in mathematics , 1648

Localisation : Collection 1er étage

probabilité # statistique # théorème #contrôle # limite # chaîne de Markov # fonction implicite # maximum de vraissemblance # censure # régression # mesure gaussienne # large déviation # fonctionnelle différentiable

46N30 ; 47D07 ; 60-01 ; 60-06 ; 60B11 ; 60D05 ; 60G15 ; 60G60 ; 60K35 ; 60J60 ; 62-01 ; 62-06 ; 62G05 ; 82-01 ; 82B27 ; 82B44

... Lire [+]

Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.

- 466 p.
ISBN 978-3-540-43736-9

Lecture notes in mathematics , 1781

Localisation : Collection 1er étage

probabilité # statistique # grande déviation # marche aléatoire # superprocessus de Dawson-Watanabe # statistique semi-paramétrique # estimation # propriété asymptotique

60-06 ; 62-06 ; 60F10 ; 60G57 ; 60G50 ; 60K35 ; 62G05

... Lire [+]

Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.

- xi; 191 p.
ISBN 978-1-4704-1042-1

Contemporary mathematics , 0622

Localisation : Collection 1er étage

analyse multivariée # intelligence artificielle # big data # inférence non-paramétrique

68T99 ; 62H25 ; 62J07 ; 62F05 ; 62G05 ; 62M05 ; 62G08 ; 60-XX ; 62G99 ; 62H15 ; 62-06 ; 62-07 ; 62Gxx ; 62Hxx ; 00B25

... Lire [+]

Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.

Research talks;Probability and Statistics

In this talk we introduce a class of statistics for spatial data that is observed on an irregular set of locations. Our aim is to obtain a unified framework for inference and the statistics we consider include both parametric and nonparametric estimators of the spatial covariance function, Whittle likelihood estimation, goodness of fit tests and a test for second order spatial stationarity. To ensure that the statistics are computationally feasible they are defined within the Fourier domain, and in most cases can be expressed as a quadratic form of a discrete Fourier-type transform of the spatial data. Evaluation of such statistic is computationally tractable, requiring $O(nb)$ operations, where $b$ are the number Fourier frequencies used in the definition of the statistic (which varies according to the application) and $n$ is the sample size. The asymptotic sampling properties of the statistics are derived using mixed spatial asymptotics, where the number of locations grows at a faster rate than the size of the spatial domain and under the assumption that the spatial random field is stationary and the irregular design of the locations are independent, identically distributed random variables. We show that there are quite intriguing differences in the behaviour of the statistic when the spatial process is Gaussian and non-Gaussian. In particular, the choice of the number of frequencies $b$ in the construction of the statistic depends on whether the spatial process is Gaussian or not. If time permits we describe how the results can also be used in variance estimation. And if we still have time some simulations and real data will be presented. In this talk we introduce a class of statistics for spatial data that is observed on an irregular set of locations. Our aim is to obtain a unified framework for inference and the statistics we consider include both parametric and nonparametric estimators of the spatial covariance function, Whittle likelihood estimation, goodness of fit tests and a test for second order spatial stationarity. To ensure that the statistics are computationally ...

62M10 ; 62M30 ; 62F12 ; 62G05

... Lire [+]

Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.

Research talks;Probability and Statistics

This work presents the impact of a class of transformations of copulas in their upper and lower multivariate tail dependence coefficients. In particular we focus on multivariate Archimedean copulas. In the first part, we calculate multivariate transformed tail dependence coefficients when the generator of the considered transformed copula exhibits some regular variation properties, and we investigate the behavior of these coefficients in cases that are close to tail independence. We obtain new results under specific conditions involving regularly varying hazard rates of components of the transformation. These results are also valid for non-transformed Archimedean copulas. In the second part we deal with a class of particular hyperbolic transformations. We show the utility of using transformed Archimedean copulas, as they permit to build Archimedean generators exhibiting any chosen couple of lower and upper tail dependence coefficients. This work presents the impact of a class of transformations of copulas in their upper and lower multivariate tail dependence coefficients. In particular we focus on multivariate Archimedean copulas. In the first part, we calculate multivariate transformed tail dependence coefficients when the generator of the considered transformed copula exhibits some regular variation properties, and we investigate the behavior of these coefficients in ...

62H05 ; 62G05 ; 62G20 ; 62H12

... Lire [+]

Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.

Research talks;Probability and Statistics

Les processus de Hawkes forment une classe des processus ponctuels pour lesquels l'intensité s'écrit comme :

$\lambda(t)= \int_{0}^{t^-} h(t-s)dN_s +\nu$

où $N$ représente le processus de Hawkes, et $\nu > 0$. Les processus de Hawkes multivariés ont une intensité similaire sauf que des interractions entre les différentes composantes du processus de Hawkes sont autorisées. Les paramètres de ce modèle sont donc les fonctions d'interractions $h_{k,\ell}, k, \ell \le M$ et les constantes $\nu_\ell, \ell \le M$. Dans ce travail nous étudions une approche bayésienne nonparamétrique pour estimer les fonctions $h_{k,\ell}$ et les constantes $\nu_\ell$. Nous présentons un théorème général caractérisant la vitesse de concentration de la loi a posteriori dans de tels modèles. L'intérêt de cette approche est qu'elle permet la caractérisation de la convergence en norme $L_1$ et demande assez peu d'hypothèses sur la forme de la loi a priori. Une caractérisation de la convergence en norme $L_2$ est aussi considérée. Nous étudierons un exemple de lois a priori adaptées à l'étude des interractions neuronales. Travail en collaboration avec S. Donnet et V. Rivoirard.
Les processus de Hawkes forment une classe des processus ponctuels pour lesquels l'intensité s'écrit comme :

$\lambda(t)= \int_{0}^{t^-} h(t-s)dN_s +\nu$

où $N$ représente le processus de Hawkes, et $\nu > 0$. Les processus de Hawkes multivariés ont une intensité similaire sauf que des interractions entre les différentes composantes du processus de Hawkes sont autorisées. Les paramètres de ce modèle sont donc les fonctions d'interractions ...

62Gxx ; 62G05 ; 62F15 ; 62G20

... Lire [+]

Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.

Research talks;Probability and Statistics

60H40 ; 62M05 ; 62G05

... Lire [+]

Z