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Documents  62L05 | enregistrements trouvés : 5

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Research talks;Probability and Statistics

discrepancy, optimal design, Latin Hypercube Sampling, computer experiment

68U07 ; 65C60 ; 62L05 ; 62K15 ; 62k20

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Research schools;Computer Science;Probability and Statistics

In this talk, I will introduce the classical theory of multi-armed bandits, a field at the junction of statistics, optimization, game theory and machine learning, discuss the possible applications, and highlights the new perspectives and open questions that they propose We consider competitive capacity investment for a duopoly of two distinct producers. The producers are exposed to stochastically fluctuating costs and interact through aggregate supply. Capacity expansion is irreversible and modeled in terms of timing strategies characterized through threshold rules. Because the impact of changing costs on the producers is asymmetric, we are led to a nonzero-sum timing game describing the transitions among the discrete investment stages. Working in a continuous-time diffusion framework, we characterize and analyze the resulting Nash equilibrium and game values. Our analysis quantifies the dynamic competition effects and yields insight into dynamic preemption and over-investment in a general asymmetric setting. A case-study considering the impact of fluctuating emission costs on power producers investing in nuclear and coal-fired plants is also presented. In this talk, I will introduce the classical theory of multi-armed bandits, a field at the junction of statistics, optimization, game theory and machine learning, discuss the possible applications, and highlights the new perspectives and open questions that they propose We consider competitive capacity investment for a duopoly of two distinct producers. The producers are exposed to stochastically fluctuating costs and interact through aggregate ...

62L05 ; 68T05 ; 91A26 ; 91A80 ; 91B26

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- 119 p.
ISBN 978-0-89871-006-9

CBMS-NSF regional conference series in applied mathematics , 0008

Localisation : Collection 1er étage

analyse séquentielle # estimation de maximum de vraisemblance # estimation séquentielle de moyenne normale ou commune # hypothèse adjacente # plan d'expérience # plan optimal # plan séquentiel # problème de bandit # régression linéaire # taille d'échantillon optimal # test d'hypothèse # test de taux de probabilité séquentiel

62J05 ; 62K05 ; 62L05 ; 62L10 ; 62L12

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- 480 p.
ISBN 978-0-471-81271-5

Wiley series in probability and statistics

Localisation : Ouvrage RdC (GHOS)

analyse séquentielle # approximation stochastique # estimation bayesienne # estimation par interval # estimation paramétrique # estimation séquentielle # estimation séquentielle dans les modèles de fiabilité # estimation séquentielle de la taille d'une population finie # estimation séquentielle non paramétrique ponctuelle # estimation séquentielle paramétrique ponctuelle # estimation à plusieurs degrés # mesure d'estimation séquentielle dans le temps # probabilité statistique # schéma d'échantillonnage # séquentielle d'interval de confiance # teste séquentiel # théorie d'estimation # échantillonnage fixe analyse séquentielle # approximation stochastique # estimation bayesienne # estimation par interval # estimation paramétrique # estimation séquentielle # estimation séquentielle dans les modèles de fiabilité # estimation séquentielle de la taille d'une population finie # estimation séquentielle non paramétrique ponctuelle # estimation séquentielle paramétrique ponctuelle # estimation à plusieurs degrés # mesure d'estimation séquentielle dans le ...

62D05 ; 62F15 ; 62L05 ; 62L12 ; 62Lxx

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- xvi; 593 p.
ISBN 978-0-471-21077-1

Wiley series in probability and statistics

Localisation : Ouvrage RdC (RYAN)

statistiques # analyse de données # plan d'expérience # schéma expérimental optimal # plan en bloc # analyse des moyennes # plan croisé # effet conditionnel # expérience séquentielle

62K05 ; 62-02 ; 62K10 ; 62-04 ; 62L05

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